Машинное обучение

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 455.58$. Цель — 491.6655$. Вероятность роста 91.4%
DISCB, оптимальная цена для покупки — 68.42$. Цель — 72.9544$. Вероятность роста 90.1%
TAL, оптимальная цена для покупки — 43.9$. Цель — 47.2844$. Вероятность роста 88.6%
ZYXI, оптимальная цена для покупки — 14.66$. Цель — 15.6633$. Вероятность роста 86.9%
IOVA, оптимальная цена для покупки — 17.47$. Цель — 18.7605$. Вероятность роста 86.8%


Результаты поста от 2021-04-23

MSTR, купили по 600.78$. Продали 26 апреля по 638.0257$. Итоговый процент +6.2%
REGI, купили по 58.33$. Продали 14 мая по 61.9752$. Итоговый процент +6.25%
APPS, купили по 73.92$. Продали 21 мая по 62.45$. Итоговый процент -15.52%
VCYT, купили по 50.42$. Продали 21 мая по 38.24$. Итоговый процент -24.16%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

VCYT, оптимальная цена для покупки — 37.69$. Цель — 40.5697$. Вероятность роста 90.8%
DDS, оптимальная цена для покупки — 128.59$. Цель — 137.0967$. Вероятность роста 88.3%
DISCB, оптимальная цена для покупки — 71.0$. Цель — 76.6485$. Вероятность роста 88.2%
APPS, оптимальная цена для покупки — 63.12$. Цель — 67.6219$. Вероятность роста 88.2%
IRBT, оптимальная цена для покупки — 94.4$. Цель — 101.5986$. Вероятность роста 87.4%


Результаты поста от 2021-04-22

DISCB, купили по 84.0$. Продали 17 мая по 89.5053$. Итоговый процент +6.55%
MSTR, купили по 643.08$. Продали 28 апреля по 688.5739$. Итоговый процент +7.07%
RRGB, купили по 33.99$. Продали 29 апреля по 36.6196$. Итоговый процент +7.74%
BBBY, купили по 26.71$. Продали 20 мая по 23.53$. Итоговый процент -11.91%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

APPS, оптимальная цена для покупки — 59.29$. Цель — 63.3884$. Вероятность роста 90.1%
MSTR, оптимальная цена для покупки — 446.14$. Цель — 478.6361$. Вероятность роста 90.1%
VIPS, оптимальная цена для покупки — 22.3$. Цель — 23.8204$. Вероятность роста 89.0%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 36.28$. Цель — 38.5036$. Вероятность роста 88.1%
TRIP, оптимальная цена для покупки — 39.87$. Цель — 42.3774$. Вероятность роста 87.0%


Результаты поста от 2021-04-21

MSTR, купили по 658.26$. Продали 19 мая по 445.0$. Итоговый процент -32.4%
AA, купили по 33.97$. Продали 26 апреля по 36.2756$. Итоговый процент +6.79%
AEO, купили по 35.88$. Продали 23 апреля по 38.1497$. Итоговый процент +6.33%
BBBY, купили по 26.42$. Продали 19 мая по 24.11$. Итоговый процент -8.74%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 490.57$. Цель — 526.7119$. Вероятность роста 92.4%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 37.36$. Цель — 40.1201$. Вероятность роста 90.6%
DDS, оптимальная цена для покупки — 145.16$. Цель — 155.3141$. Вероятность роста 90.2%
ICPT, оптимальная цена для покупки — 17.83$. Цель — 19.1401$. Вероятность роста 89.1%
RIG, оптимальная цена для покупки — 4.155$. Цель — 4.4448$. Вероятность роста 88.9%


Результаты поста от 2021-04-20

EDIT, купили по 33.19$. Продали 21 апреля по 35.3897$. Итоговый процент +6.63%
APPS, купили по 68.68$. Продали 21 апреля по 73.2911$. Итоговый процент +6.71%
MSTR, купили по 617.51$. Продали 21 апреля по 660.0911$. Итоговый процент +6.9%
DISCA, купили по 35.84$. Продали 22 апреля по 38.6262$. Итоговый процент +7.77%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 486.98$. Цель — 518.0617$. Вероятность роста 91.6%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 35.5$. Цель — 37.6785$. Вероятность роста 90.1%
DDS, оптимальная цена для покупки — 145.62$. Цель — 156.0158$. Вероятность роста 89.1%
APPS, оптимальная цена для покупки — 57.96$. Цель — 61.5942$. Вероятность роста 89.0%
BH, оптимальная цена для покупки — 165.57$. Цель — 176.6413$. Вероятность роста 87.7%


Результаты поста от 2021-04-19

DISCB, купили по 83.28$. Продали 17 мая по 88.4559$. Итоговый процент +6.22%
MSTR, купили по 632.67$. Продали 27 апреля по 675.3296$. Итоговый процент +6.74%
VCYT, купили по 44.05$. Продали 21 апреля по 46.8074$. Итоговый процент +6.26%
APPS, купили по 71.47$. Продали 27 апреля по 77.11$. Итоговый процент +7.89%

( Читать дальше )

Неделю назад, я рассказал о своих попытках применить градиентный бустинг к выбору акций на годовую перспективу.
Тогда, в комментариях мне рассказали много всего полезного, но основные замечания над которыми я работал в течении недели были:
1. Бэктест был проведен всего на 3-х годах (что было обусловлено небольшим обучающим набором)
2. Граница принятия решения 1.01 обеспечивала «заглядывание в будущее» из-за того что использовала прошлогоднюю отчетность.
Я сместил границу принятия решения на апрель и расширил тренировочный датасет (и ещё провел кучу мелких улучшений, например вместо RMSE перешел на квантильную функцию потерь, что оказалось очень уместно). К сожалению, расширение тренировочного датасета ни на грамм не снизило ошибку при обучении на 20 годах, но теперь при уменьшении количества лет, качество страдает значительно меньше, что в свою очередь позволило мне провести бэктест на 7 годах (хотя в качестве 2014-го я сильно сомневаюсь).
С выборкой в 7 наблюдений, уже можно (зажмурившись) попытаться оценить статистическую доствоерность гипотезы о том что моя модель дает лучшие результаты чем S&P500 по итогам года. У меня получилось p-value ~ 0.03 (парный стьюдент-тест), что вроде-бы хорошо, но я что-то в этом сильно сомневаюсь и буду ещё перепроверять.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

TPIC, оптимальная цена для покупки — 41.36$. Цель — 44.1932$. Вероятность роста 93.5%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 35.2$. Цель — 37.6695$. Вероятность роста 93.5%
MSTR, оптимальная цена для покупки — 488.08$. Цель — 521.1528$. Вероятность роста 92.5%
NTLA, оптимальная цена для покупки — 60.88$. Цель — 65.709$. Вероятность роста 90.1%
EGHT, оптимальная цена для покупки — 24.6$. Цель — 26.3026$. Вероятность роста 89.1%


Результаты поста от 2021-04-16

ENDP, купили по 6.05$. Продали 13 мая по 5.53$. Итоговый процент -8.6%
CGEN, купили по 8.44$. Продали 26 апреля по 8.9992$. Итоговый процент +6.63%
EDIT, купили по 40.98$. Продали 13 мая по 31.4$. Итоговый процент -23.38%
REGI, купили по 60.68$. Продали 19 апреля по 65.2317$. Итоговый процент +7.5%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

APPS, оптимальная цена для покупки — 58.53$. Цель — 62.0466$. Вероятность роста 90.8%
TPIC, оптимальная цена для покупки — 42.89$. Цель — 45.6611$. Вероятность роста 90.8%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 36.46$. Цель — 39.0156$. Вероятность роста 90.1%
PRLB, оптимальная цена для покупки — 91.06$. Цель — 96.6608$. Вероятность роста 90.1%
ENPH, оптимальная цена для покупки — 117.17$. Цель — 124.908$. Вероятность роста 90.0%


Результаты поста от 2021-04-15

BBBY, купили по 23.71$. Продали 16 апреля по 25.2939$. Итоговый процент +6.68%
NTLA, купили по 75.52$. Продали 26 апреля по 80.4319$. Итоговый процент +6.5%
APPS, купили по 81.8$. Продали 12 мая по 58.19$. Итоговый процент -28.86%
SIG, купили по 64.5$. Продали 12 мая по 58.3$. Итоговый процент -9.61%

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MSTR, оптимальная цена для покупки — 562.17$. Цель — 603.8664$. Вероятность роста 91.4%
TPIC, оптимальная цена для покупки — 42.88$. Цель — 45.7926$. Вероятность роста 90.8%
CLF, оптимальная цена для покупки — 21.25$. Цель — 22.6095$. Вероятность роста 90.1%
VCYT, оптимальная цена для покупки — 36.79$. Цель — 39.2899$. Вероятность роста 89.3%
PRLB, оптимальная цена для покупки — 91.97$. Цель — 98.855$. Вероятность роста 89.1%


Результаты поста от 2021-04-14

PLAY, купили по 44.91$. Продали 27 апреля по 47.8285$. Итоговый процент +6.5%
RETA, купили по 88.14$. Продали 15 апреля по 93.8701$. Итоговый процент +6.5%
DISCB, купили по 100.05$. Продали 12 мая по 72.0$. Итоговый процент -28.04%
OIS, купили по 6.1$. Продали 7 мая по 6.4856$. Итоговый процент +6.32%

( Читать дальше )

Я весьма далек от инвестирования, но в свободное от всего остального время, люблю поиграться с машинным обучением. Недавно попробовал научить модель предсказывать цены на год вперед (на фундаментальных фичах без анализа временных рядов). Получилось не так чтобы супер, но и не совсем позор (MAPE ~ 18%). Потом я решил промоделировать: что будет если в начале года покупать акции с самым большим потенциалом роста. На 3 годах, модель один раз немного слила, а в остальные разы неплохо заработала. Графики ниже. Для каждого года переучивал модель на более ранних данных. Мне 42 года и большую часть из них я в сказки не верю, поэтому думаю что это выглядит слишком хорошо чтобы быть правдой. Если бы в природе существовали такие фичи, которые давали бы прибыль больше чем рандом, то наверное человечество бы их заметило и учло раньше меня. С другой стороны, обидно будет через некоторое время понять, что на этом можно было заработать, а я не воспользовался шансом. Соответственно сижу и думаю — что мне теперь с этим делать дальше. Поиграться на реальные деньги? Как-то боязно…

( Читать дальше )