Мартингейл

Топик больше предназначен для новичков в трейдинге.
Просматривая между делами ПАММ счета на сервисе Альпари был ошарашен. Оказывается зазывалы на свой ПАММ торгующий мартиным не только остались, но этим счетам ещё и ставят положительные рейтинги:


Эквити таких счетов имеют характерный вид (этот совсем несколько раз прибитый :) :

Многие уже давно догадались, что срочный рынок, фьючерсы, CFD – все это прекрасно подходит и изначально предназначено для хеджеров.  Огромные плечи – это просто счастье для хеджеров… Если бы на фортсе давали 200-е плечо или брали БА на 100% в залог под дериватив на этот же БА вместо ГО, от хеджеров не было бы отбоя…. И рынок бы поживее был… А так выручает только мартингейл при шорте фуча…. Или искать кухню с 500-м плечом и хеджиться только через них….

Просто удивительно, какой процент участников смартлаба (см. опрос) считает, что мартингейлом можно получить прибыль.
Играем в бросание монетки. Орел = + 1 рубль, решка -1 рубль. Комиссии, спреды, свопы/контанго не учитываем.
Будем бросать 4 раза подряд. Сначала играем без мартингейла.

Рассмотрим сразу все возможные исходы партий.

 

 Отметим, что средний итог всех партий = 0.

По всем возможным исходам построим гистограмму, где на горизонтальной оси будет итог партии, а на вертикальной оси будет количество партий, приводящих к такому итогу.

Но самое главное в усреднении и мартине: это психологический комфорт. Полная нирвана и спокойствие. Нервотрепка крайне редка, только когда ты подходишь к краю просадки и дооткрываешь последние «колена». И то, зная, что депозит — это монета, одна из многих, напряга нет. Всё остальное время ты месяцами и годами рубишь копеечку, радуешься жизни, прибыли и своим удачным торговым входам

…Только мартин, только усреднение. Рынок это математика. Математикой мы и зарабатываем.

Почему мартин столь популярен на памм-счетах и у доверительных управляющих? Потому что БОльшую часть времени – нирвана и спокойствие. И респект с уважухой со стороны клиентов.

А когда таки подошёл к краю просадки и рухнул (а рушится мартин на мощных движениях) можно клиентам объяснить: «Видите какое дикое движение – кто же мог предположить? Вы видите, как долго и успешно я зарабатывал себе и вам денежку… ну да – рынок оказался дурным, но больше этого не повторится да и я буду в следующий раз аккуратнее и учту то, что случиЛось сейчас. Поэтому давайте с вами ещё раз попробуем ещё раз!»

И, учитывая психологический комфорт клиента  и красоту эквити до финального обвала (а клиенту нравится когда почти каждый день в плюс и почти каждый вход в позицию – удачен), шансы на то, что клиент попробует повторить – весьма высоки. Но эффективность этого метода, без учёта всяких финтифлюшек, о которых говорит автор – вызывает большие сомнения.

Тема для Форекса.

Применение стратегии ММ при которой после убыточной позиции мы удваиваем объем последующей позиции оправдано, если:

1. Стоп у вас меньше или равен тейку (не обязательно классические 1\2, 1\3 – на форексе такие редко срабатывают, 1\1, 1\1,5 вполне достаточно)
2. Прибыльных сделок больше чем убыточных в 2 раза

Не нужно забывать, что любое удвоение это попытка разгона – агрессивная стратегия. Ключом к устойчивости такой стратегии является правильный выбор начального плеча. Старт серии сделок начинается с плеча 1\2 (1\3 для низковолатильных мажоров). Не более одной сделки в рынке. Потолок нормального плеча для профи 1\10-1\15. Интрадей, конечно. Т.е. каскад из 5-ти ступеней. Дальше повышать нельзя – сольетесь. И смысла нет- если ТС соответствует пункту 2 выше, серия из 5 убыточных сделок —  редкость.

Правила:

1. Старт с плеча 1\2, если получена прибыль, следующая сделка также с плеча 1\2
2. Старт с плеча 1\2, если получен убыток, увеличиваем до 1\4, цели сравнимые с целями первой сделки
3. Если на любом этапе получена прибыль, серия заканчивается, начинаем с плеча 1\2
4. Плечи не обязательно увеличивать в 2 раза, можно и в 1,5.
5. Еще раз прочитать для какого рынка и какой ТС предназначена стратегия ММ

Многие новички думают насчет применения мартингейла в своей торговле, но никак не могут оценить на сколько он хорош.
Специально для страждущих я запилил мартингейл тестер, чтобы можно было воочию поглядеть, что будет с вашим депо при тех или иных начальных данных.
В начале я тоже думал, что можно подхачить значения и вывести более менее долгосрочную положительную торговлю. Но написав этот тестер понял, что мартингейл сливает тебя примерно через 400-500 ставок (без учета комиссий) при ставке в 1р и стартовом депо 100р.
так что всем кому не терпится попробовать мартина на реале, советую сначала потестировать:

l1f.ru/trading/martingale/

Буду рад, если кто-то найдет такие параметры, которые дают достаточно долгую положительную торговлю.

Газпром
Лукойл
ГМК
Роснефть
Сбербанкоб
Сбербанкпреф
Татнефть
Северсталь

Результаты ниже на рисунке.

Примечания:

1. Б — количество белых дневных свечей подряд
2. Ч — количество черных дневных свечей подряд
3. Количество свечей считается сериями. Например, у ГМК была только 1 серия из 12 белых свечей подряд, которая обрамлена черными свечами до этой серии и после. При этом серии из 11 свечей подряд, обрамленных черными свечами до и после, — никогда не было.