ММВБ

Вчерашний сценарий сегодня полностью отработан . Стоп- приказы молодых трейдеров, которые вчера активно занимали нисходящею позицию вечером в районе 143300, были использованы по назначению, а так же поработали над теми, кто работает на пробой. Учитывая то, что вчера много позиций оставили на сегодня — это подтверждало продолжение восходящей тенденции.
Показатели О.И. сегодня прибавили немного, что показывает уверенность в продолжении тенденции. Хотелось бы отметить сегодня начальный баланс   ( слайд №2 )  — он достаточно сильный, что подтверждает закрытие практически на high. Цена 144000 — размещали крупные позиции. Ориентируйтесь завтра относительно начального баланса ( указан на втором слайде синим прямоугольником), если его не осмелятся пробить — продолжение восходящей тенденции.

( Читать дальше )

Зачем шортить волну роста в растущем канале?

 P.S. Рост на рынках может быть значительно дольше чем вы думаете.

                                Это мой первый пост на Smarte!
   
   Давно уже почитываю sMart-Lab. Слежу за постами по аналитике, в том числе и уважаемых технарей и волновиков. Люблю посмотреть фундаментал от В. Олейника и вебинары Тимофея. Да и вообще когда встречаешь адекватный юмор и троллинг в тему — это поднимает настроение)) 

  Так вот что меня сподвигло на этот пост:
   

Коррекция, которая развивается после весеннего медвежьего тренда, уже многих успела не раз запутать, распилить, кому то удвоиться и вообщем вызвала неслабое бурление на смарте))  У волновиков сейчас ударная пора, все в ожидании эпохального события — три в троечке и еще раз в троечке)) То есть развитие настоящей волны настоящего кризиса, который согласно Пректору должен скорректировать америку аш до 3000 пунктов по DOW (или около того)). Повторяюсь — это у волновиков. А среди трейдеров много тех, кто считает волновую теорию бредятиной и это не мешает им ловить те же три в троечке. Например Резвяков любит постебаться над эллиотчиками и фибонатчиками, но это ему не помешало поймать весной > 40 тыс пунктоф))

( Читать дальше )

Вчера наш рынок летел вверх впереди всех мировых площадок. Стремление игроков покинуть затянувшийся боковик в принципе объяснимо, но как минимум выход должен сопровождаться поддержкой того же fS&P500, а не идти в разрез с ним. От сегодняшнего дня жду коррекционного спуска к предыдущим хаям.   
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Цена сумела прорвать, с четвертой попытки, линию сопротивления, отметка 141500 пунктов, но в большей степени это заслуга рубля, который укрепляется большими темпами. Сегодня я не жду большого роста, более склонен к ретесту пробитого уровня 141500 сверху и возврат к уровню 143 тыс. пунктов.   



( Читать дальше )

Спрос так же подтверждает и открытый интерес . Пятница и понедельник отчетливо показали интерес к происходящему на индексе РТС.  Показатели растут, но нужно заметить как сегодня перед закрытием увеличился показатель О.И., а так же прошли крупные сделки в этом диапазоне.

Часто такая комбинация показывает, что в рынок вошли мелкие трейдеры и скорее всего с игрой на понижение. Позиции как видите оставлены до завтрашней торговой сессии. Стоит рассчитывать на то, что их стоп- приказы стоят очень близко к максимуму понедельника и есть большой ажиотаж использовать эти стоп-лимиты.

Остальные слайды >>>>>>

В обзоре исопьлзуется программа Volfix.net
http://volfix.net/post/free-trial/

Судьба изматывающего боковика с начала июля будет решена на этой неделе.  Продолжаю выжидать огромного движения вниз за 1200п. Определил четкие уровни выхода из всех «коротких» позиций, если все пойдет не по моему сценарию.  
 
Индекс S&P500
Худший сценарий выноса очередного выкупа  в последней волне c of (Y) of [2]осуществлен сполна.  Теперь лишь вопрос во внутренней структуре этой волны. Возможно, увидим еще один небольшой задерг чуть на 1395. На дневном графике продолжает сохраняться медвежья дивергенция по RSI, ставшая уже тройной.
Точкой подтверждения огромного снижения к 970-1130п выступит отметка 1355п.
 
                                                               График индекса SP500, дневной

Транспортный индекс Доу-Джонса, в отличие от своего Индустриального тезки, вновь не превысил предыдущий локальный максимум. Напомню, что аналогичное «не подтверждение» наблюдалось в период февраль-май, а сейчас ситуация накалилась особенно сильно, поскольку не подтверждены уже 4 пика по  Индустриальному индексу Доу Джонса с 3 июля. Таким образом, по «теории Доу»  продолжаем ждать обвала липового роста американского рынка акций.


( Читать дальше )

Наши индексы опять подошли к черте «добра и зла», и именно от дальнейшего движения, пробой либо отскок, будет зависеть будущий тренд. Поводов для роста ни технически, ни фундаментально я не вижу. Поводов для возобновления падения предостаточно, об этом говорит и техническая картинка рынка и новостной фон.   
Картина на утро:

Фьючерс на индекс РТС. Закрытие пятницы прошло под сильным уровнем сопротивления, отметка 140 тыс. пунктов. На открытии торгов сегодня я не ожидаю пробоя данного уровня, т.к. ни американский фьючерс, ни нефть пока не способствуют росту нашего рынка. Более вероятный сценарий на сегодня это консолидация на достигнутых высотах и постепенное сползание котировок.  



( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 06.08.12.



Полный текст статьи с комментариями графика смотрите ЗДЕСЬ
Некоторые соображения о сигналах на графике индекса ММВБ_240м:
С момента введения вечерней сессии на ММВБ сам график ММВБ_240м все сильнее и сильнее отличается от графиков самих бумаг. Причина – появление дополнительной вечерней свечи.
Если раньше мой терминал рисовал 3 свечи 240м в сессию, то вот уже несколько месяцев на графике ММВБ_240м рисуется 4 свечи, а на бумагах – по-прежнему 3 свечи в сессию. Поскольку в моей стратегии применяются скользящие, то увеличение количества свечей в сессии на графике ММВБ (с 3х до 4х, то есть +33%) ломает прежние ожидания по длинам трендов, увеличивает количество «пильных» сигналов и приводит к нарастанию раскоррелированности между сигналами ММВБ_240м и сигналами на графиках 240м непосредственно самих бумаг. Проще говоря, график ММВБ_240м стал более спекулятивным и «быстрым».


( Читать дальше )

В пятницу 03.08.2012г. изменился коэффициент ограничивающий вес эмитентов в индексе ММВБ у Газпрома, Лукойла, Сбербанка и Сбербанка преф.

 

Коэффициент, ограничивающий вес ценной бумаги в индексе:
Газпрома уменьшился на 0,018
Лукойла увеличился на 0,0703
Сбербанка(Сбербанк преф.) уменьшился на 0,0014

Что такое коэффициент ограничивающий вес эмитента в индексе(w_faktor)?

Этот коэффициент служит для ограничения веса акций эмитента в индексе до 15%. 
На вес влияет не только количество выпущенных акций и коэффициент free-float, но и цена акций и то, как меняется список акций для расчета индекса.
Цены одних акций растут, других падают — их относительные веса меняются. При изменении списка какие-то акции включаются в состав индекса, а какие-то выбывают, из-за этого меняются веса всех бумаг. И чтобы ограничить вес самых крупных компаний в индексе до 15% биржа рассчитывает ограничительный коэффициент, который каждый раз принимает новое значение, зависящее от новой структуры индексной корзины.

( Читать дальше )