Курбаковский

Пытливые умы давно не прочь бы разобраться, как эффективно и быстро решать плохо формализованные задачи трейдинга при помощи алгоритмов и роботов. И речь далеко не только про 3-е марта. 

На Алгочетверге 4 декабря вместе с Алексеем Афанасьевским (докладчиком) и Виталием Курбаковским (оппонентом) мы попробуем разобраться в перипетиях адаптивной математики, нейронных сетей, фракталов и прочих эвристических инструментов в приложении к алготрейдингу.  

Зарегистрироваться 



А создать ощущение праздника и рукотворного волшебства нам поможет игра Петра Термена на электромагнитном бесконтактном терменвоксе – удивительном изобретении его прадеда-физика, который успели лично оценить великие мира от

( Читать дальше )

Презентация на опционной конференции НОК-8 в Москве 4 октября 2014 г.: «Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опциона. Мой лучший робот-2014», Виталий Курбаковский, трейдер и управляющий, Математика финансов.

Виталий Курбаковский выступит на НОК-8 с лекцией «Историческая подвижность БА в расчете справедливой стоимости опциона. Мой лучший робот-2014». Речь о новом роботе, который с момента старта в июле 2014 приносит своему автору по 100% в месяц на использованный капитал. 

Специально приехала в его подмосковный дом обсудить предстоящий доклад и посмотреть, как работают роботы. Интереснейший человек! Самолеты, МАИ, собака, реставрация мебели, просто добрая и спокойная жизнь. Внизу стенограммка нашей беседы о докладе. 


«Должен существовать объективный способ расчета исторической активности базового актива. Обычные формулы для расчета исторической волатильности содержат несколько свободных параметров. Первый параметр: период свечки. Второй параметр: период усреднения – по 10, 100, 300 и т.д. свечкам. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение волатильности меняется в зависимости от того, какие параметры ставятся в формулу. Чтобы избежать путаницы, нужен единый, не вызывающий споров метод расчета. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на измерении того, как ведет себя рынок в течениедня.

( Читать дальше )

Виталий Курбаковский – «академик трейдинга», алготрейдер, разработчик торговых алгоритмов, призер ЛЧИ-2010 (>4000%), сооснователь «Математики Финансов». Факты биографии.
 
Его конёк, его гениальность – умение придумывать простые и эффективные системы. О последней и любимой он расскажет на НОК-8. Ниже привожу записи по следам нашего обсуждения предстоящего доклада.

ВИТАЛИЙ КУРБАКОВСКИЙ: 
 
«Мой способ расчета исторической волатильности (historical value – НV) базового актива – объективный. Обычно как? Первый параметр: период свечки. Второй параметр: сколько свечек берется – 10, 100, 300. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение исторической волатильности будет отличаться, в зависимости от параметров. И вот чтобы избежать этой путаницы, нужен некий универсальный способ, который бы не вызывал споров. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на том, как себя рынок ведет в течение дня.

 


( Читать дальше )