Кукл

Полу-юмористический пост для потомков и для Московской биржи. На основе полу-опыта, текущей ситуации и (частично) мыслей Тимофея Мартынова из его книги: п. 9.10 — влияние сделок на человека с точки зрения ‘кривой счастья’.
   Давно ничего не писал, так как постоянно захожу на смарт(?)лаб и получаю негатив, надоело. Но тут не удержался, есть ржака повод.
   Искренние речи не изящны, изящные речи не искренни (Дао Дэ Цзин). Не буду красноречивым, сразу к сути, речь пойдет о междневной торговле.
   Московская биржа показывала красивые графики, как у нее все хорошо: как количество сделок прибавляется год от года. В этом можно убедиться и самому, если посмотреть ее ежедневные отчеты. Однако если поделить это количество сделок на количество открытых брокерских счетов (с учетом открытия ИИС), то кривая будет стремиться к нулю! Вот тут у меня кратко пять копеек по этому поводу есть.
   Вступление. Биржа это такая своеобразная мечта: не надо организовывать реальный бизнес, который (при прибыльности) потом у тебя отожмут альфачи. Утрируем, представим себе простого служащего (воображаемого, виртуального), который хочет с помочью биржи: или сохранить свои копейки или обогнать банковский процент направленной торговлей. В принципе, в идеальном мире, могли бы сбыться обе эти мечты, но тут вам не Матрица, в которую обратно просился Сайфер! И эта заметка именно на эту тему. Тут вас встретит ‘кукл’, который набирает позиции против движения всего западного рынка!

( Читать дальше )

Сила правящая биржей

 

Кукл — это любой крупный игрок, биржа, инвесторы, который может в любой момент изменить цену актива в любом направлении, для личной выгоды. Кукл — это сокращение от «кукловод», это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.

 

На рынке  существует три основных группы игроков.

Первая группа Маркетмейкеры, которых в простонародье (трейдерском) часто называют «кукловоды» или просто «куклы». Иногда их называют «Карабас-Барабас» по понятным причинам.

Это достаточно узкий круг крупнейших банков и инвест-компаний, которые управляют рынком. Именно через их счета и инфраструктуру на бирже торгуют все остальные. Именно они создают тренды и «каналы», определяют диапазоны колебаний  цен и уровни поддержки и сопротивления. Именно они определяют, какое сопротивление и какая поддержка будут пробиты, а какие устоят до лучших времен. Причем, все это они делают не наобум, а по строгому рациональному расчету. Основы их стратегии три – покупать на сильном падении, и на его последней стадии, поскольку объемы не позволяют сделать это одномоментно, и продавать в точности наоборот. Поскольку именно они определяют направление и величину тренда, то сделать это им не так сложно, как кажется.

Вторая основа – использовать заказы крупных институциональных инвесторов в своих целях. Происходит это достаточно просто. В компанию поступает крупный заказ о покупке какой-либо валюты на «круглую сумму». Любое исполнение подобного заказа приводит к росту цены (в случае заказа на продажу все наоборот). Зная это, компания-маркетмейкер, прежде чем начать исполнение клиентского заказа, сама приобретает валюту на определенную (в разы меньшую сумму). Но до этого она устраивает за счет продажи уже имеющегося у нее портфеля микро слив. Цена падает, компания выкупает обратно проданное и покупает запланированный для себя объем. При грамотном подходе в результате этой операции цена либо возвращается на прежний уровень, либо оказывается даже ниже начальной. И вот тогда наступает время исполнения клиентского заказа. Цена возрастает (иногда на 5-10 и более % — зависит от размера заказа и валюты) почти вертикально. Последняя партия покупаемой валюты происходит за счет ранее купленной компанией. Гарантированная, быстрая и безрисковая прибыль.

Третья основа – постоянно щупать «стопы» всех прочих участников рынка. Это не дает существенной прибыли (не как тренды), но позволяет регулярно на пару процентов снижать среднюю стоимость валюты в портфеле. Дело в том, что большинство прочих участников рынка оперируют на нем через крупные брокерские компании, являющиеся одновременно теми самыми маркетмейкерами. В результате все Ваши стоп-позиции известны брокеру. То есть брокер в курсе, на каком именно уровне цены не только могут, а в безусловном порядке сработают массовые стопы.

( Читать дальше )

Товарищам, которые отрицают кукла посвящается...

В очередной раз аккурат перед экспирацией происходят чудеса.
Четыре дня подряд RI ходит в максимально узком диапазоне 1%, несмотря на широкие колебания нефти.

Наверное это смартлаб договорился и не дает RI ходить… да? )))))

Кукл, которого нет, сегодня просто красавец.
Утром взял нефть по 55,55, отвез на 56,93 и сейчас вернул обратно на 55,6.
Один Роман Андреев в него верит. Грешен, и я тоже.
Остальные атеисты, зная, что его нет, активно зарабатывают на таких «сугубо рыночных» движениях.

      Тысячи лет назад знания человека об окружающей его природе были весьма ограничены. Мир был полон различных непонятных нам явлений и человек отличавшийся от прочих животных тем, что в первую очередь пытался найти объяснение всему на что был устремлён его взор, эти объяснения находил. Гром для нас был гневом древних богов, непонятные шумы в лесу издавали лесные духи а все непонятные вещи в домах происходили исключительно по вине домовых. Так же мы верили в призраков, водяных, леших и прочую нечесть призванную объяснить нам всё что по другому объяснить мы не могли. 

      Социальная природа человека привела нас к понятию «справедливости», и то что творила с нами порой природа с точки зрения людей было не очень то справедливо. Это вызывало вполне понятную эмоциональную реакцию и поскольку эмоции у человека служат в основном для его социализации именно это и приводило к «одушевлению» явлений природы.
 
       Этот эффект вы до сих пор можете наблюдать у излишне эмоциональных людей, которые например возясь с каким то предметом, если у них что-то не получаются на эмоциях например бьют этот предмет об стол, в невольной попытке показать неодушевлённому предмету что «так делать не надо» причинив ему виртуальную боль. Аналогичные этой ситуации все мы наблюдаем не раз в своей жизни.

( Читать дальше )

Есть кукл, нет кукла.
Науке неизвестно.
Наука ещё не в курсе дела.




Главное это положительное мат ожидание торговой системы.




Хочу поделиться своей философией, на основе которой построена моя ТС.

В своих потугах по духовному самосовершенствованию я прочитал немало духовной литературы.

Получился некий микс из духовных учений.

Прошу не осуждать. Ну, не догматик я.



Вот, например такая интерпретация библейской притчи по правилам джиу-джитсу.
Занимался я недолго по причине травмы. Но философия осталась.
Стараюсь применять и в жизни, и торговле.



Когда тебя ударили по левой щеке, подставь правую.

Затем уклон, ну и положим, такая комбинация.



( Читать дальше )

и ключ выбросить. И пусть из комнаты выйдет только один.
Простаки на СЛ верят только им двоим. Всё. Больше ни у кого правды нету.

И что?

Роман говорит, что Кукл есть и у него 100-150 Млрд Долларов США на МБ.
Krechetov говорит, что Кукла нет, что он точно знает.

И кто прав? И как простакам узнать правду?

Давайте их обоих запрем в комнату, дадим по топору планшету. И пусть из комнаты выйдет тот, кто прав.

И пусть тот, кто выйдет, даст один, правильный ответ на вопрос: Есть ли Кукл?

Добрый выходной день, товарищи Смарт-лабовцы...
Посмотрел тут графики на этой неделе и задался вопросом...
Хочу вшортить МАГНИТ, АКРОН, ФОСАГРО, СЕВЕРСТАЛЬ на все возможные плечи... 
Посоветуйте брокера (Открытие, ФИНАМ, БКС, ПромСвязьбанк) и если можно, то сразу какая комиссия и какой возможный объем шорта по этим бумагам дают КПУРам...
С Уважением, ваш RusBroker…

Когда отдельный участник выигрывает, то он уверен, что прав и понимает рынок. Некоторые из множества выигравших участников могут обмениваться информацией о своих результатах. При этом они приходят к выводам, что они круты, хотя есть и круче.

Когда отдельный участник проигрывает, то он ищет этому причину. Может с уровнем/индикатором ошибся, может размер позиции неправильно рассчитал, может бэк-тесты на истории были подгонкой под рынок или ещё что-то индивидуальное. Некоторые из множества проигравших участников могут с неохотой обмениваться информацией о своих результатах. При этом каждый из них видит, что не только он проиграл, но и одновременно с ним один, два, ..., много других. Так это же закономерность! Не я один пострадал! Значит, не я в этом виноват, это нас всех «развели»!

Добавим посылку, что на рынке много участников с различным размером капитала, причём те, у кого капитал большой, скорее всего, более успешные, т.к. его заработали. Контрагенты крупных участников — менее успешные и, скорее всего, мелкие участники. Значит этих мелких участников много. Это расширяет ряды пострадавших. Обмен информацией завершается логично: проигравших не просто много, а очень много, поэтому закономерность усиливается и подозрение в «разводе» тоже.

Так, на мой взгляд, и появляется вера в кукла.