Кукл

Очень интересно было понаблюдать за сделками в этой проторговке:

Большое количество крупных (2000-5000 контрактов) лимитников (Sell Limit) было выставлено.
Плюс, кто-то роботом маркет продажи делал с очень высокой скоростью.

Куда заправляют ракету? Инсайд? На какой новости она полетит?


( Читать дальше )

Такое впечатление, что кто-то из фондов не рассчитал свои силы, и теперь ему надо во чтобы то ни стало удержать цену на нефть выше определенного уровня, до определенной даты. И теперь выкупает проливы, несмотря на данные по запасам вот уже несколько недель.

Когда это закончится? Имхо, либо после отчета ОПЕК (который я думаю, будет неплохим, но таков и есть хитрый план), либо по факту экспиры фьюча. 
В любом случае акелла промахнулся кукл слаб!



«Распни его!!!… пни его, пни его!»

С сентября 2016 года всякий раз, когда Brent подходит к точке экспирации или после перехода на новый контракт, происходит рост цены. В сентябре это рост 45-50, в октябре 46-52.50, в ноябре, после экспиры, стопсьем и вынос с 44 до 50, в декабре рост с 47,50-55. Во время последней экспирации мы переставили максимум, после которого цену быстро слили и вошли в диапазон. Вероятно, со следующей недели нас и в этот раз ждет рост. 

Во время медвежьего рынка предыдущих годов все происходило с точностью наоборот.

это жеж эффективный рынок))) ры-но-чег

к/а целенаправленно просто хитовали под клир ~5k+ контрактов вот в такой вот ордер
 
какие-либо лучшие ордера благополучно игнорились и это за 3+ минуты до клира

Щас просматривал ленту.
Овцы потянулись вслед за скакнувшим вверх долл\руб.
И все ликуют, типа: «Вот я же говорил, что это дно! Я уже давно купил и сижу! И вдобавок — рубль падает на растущей невди! В этом проявилось могущество центробанка, который нам всем что-то обещал! Типо что-то в феврале !».
И невдомёк вам, потешным, что это рублебаксовый кукл осознал, что невдь наконец после ацтоя двинулась вверх.
И этот кукл решил дать возможность шортистам закрыться, а лонгистам — увеличить позиции.
Перед укреплением рубля до 55-57 руб\долл

Последний месяц наблюдается похожая картинка в баксе. Пробивают локальные максимумы/минимумы, на пробое караулит лимитный ордер в противоположную сторону на СПОТе, а на фьючах появляются объемы в направлении тренда. Часто Вижу лимитный ордер на 5-7т фьючей, который то ставиться то снимается. Понятно что стопы выносят. Но так откровенно что прям уже не прячется, да и куда собственно объемов уже нет. И вот на вечерке снова на уровень вынесли. ПО 59.65 дежурит продавец, который тормозит это движение, собирает стопы и цену снова в боковик возвращает. ВОТ это я понимаю кукловод!

На 2-х часовом графике Сбербанка 5, 6, 11, 13, 18, 23 января наблюдаются очень похожие проливы вниз. Последние дни на открытии. Кто-то очень крупный мягенько кроет позицию, не давая цене слишком сильно уйти вниз. Или есть другие версии?

Полу-юмористический пост для потомков и для Московской биржи. На основе полу-опыта, текущей ситуации и (частично) мыслей Тимофея Мартынова из его книги: п. 9.10 — влияние сделок на человека с точки зрения ‘кривой счастья’.
   Давно ничего не писал, так как постоянно захожу на смарт(?)лаб и получаю негатив, надоело. Но тут не удержался, есть ржака повод.
   Искренние речи не изящны, изящные речи не искренни (Дао Дэ Цзин). Не буду красноречивым, сразу к сути, речь пойдет о междневной торговле.
   Московская биржа показывала красивые графики, как у нее все хорошо: как количество сделок прибавляется год от года. В этом можно убедиться и самому, если посмотреть ее ежедневные отчеты. Однако если поделить это количество сделок на количество открытых брокерских счетов (с учетом открытия ИИС), то кривая будет стремиться к нулю! Вот тут у меня кратко пять копеек по этому поводу есть.
   Вступление. Биржа это такая своеобразная мечта: не надо организовывать реальный бизнес, который (при прибыльности) потом у тебя отожмут альфачи. Утрируем, представим себе простого служащего (воображаемого, виртуального), который хочет с помочью биржи: или сохранить свои копейки или обогнать банковский процент направленной торговлей. В принципе, в идеальном мире, могли бы сбыться обе эти мечты, но тут вам не Матрица, в которую обратно просился Сайфер! И эта заметка именно на эту тему. Тут вас встретит ‘кукл’, который набирает позиции против движения всего западного рынка!

( Читать дальше )

Сила правящая биржей

 

Кукл — это любой крупный игрок, биржа, инвесторы, который может в любой момент изменить цену актива в любом направлении, для личной выгоды. Кукл — это сокращение от «кукловод», это сила, которая правит биржей. Все, что делается на бирже, делается по воле кукла и ради его личной выгоды. Кукловод фондового рынка (он же «кукл») — это любой крупный игрок на фондовом рынке, который может изменить цену актива в любом направлении. В народе считается, что кукловод, как правило, обладает инсайдерской информацией и всегда зарабатывает.

 

На рынке  существует три основных группы игроков.

Первая группа Маркетмейкеры, которых в простонародье (трейдерском) часто называют «кукловоды» или просто «куклы». Иногда их называют «Карабас-Барабас» по понятным причинам.

Это достаточно узкий круг крупнейших банков и инвест-компаний, которые управляют рынком. Именно через их счета и инфраструктуру на бирже торгуют все остальные. Именно они создают тренды и «каналы», определяют диапазоны колебаний  цен и уровни поддержки и сопротивления. Именно они определяют, какое сопротивление и какая поддержка будут пробиты, а какие устоят до лучших времен. Причем, все это они делают не наобум, а по строгому рациональному расчету. Основы их стратегии три – покупать на сильном падении, и на его последней стадии, поскольку объемы не позволяют сделать это одномоментно, и продавать в точности наоборот. Поскольку именно они определяют направление и величину тренда, то сделать это им не так сложно, как кажется.

Вторая основа – использовать заказы крупных институциональных инвесторов в своих целях. Происходит это достаточно просто. В компанию поступает крупный заказ о покупке какой-либо валюты на «круглую сумму». Любое исполнение подобного заказа приводит к росту цены (в случае заказа на продажу все наоборот). Зная это, компания-маркетмейкер, прежде чем начать исполнение клиентского заказа, сама приобретает валюту на определенную (в разы меньшую сумму). Но до этого она устраивает за счет продажи уже имеющегося у нее портфеля микро слив. Цена падает, компания выкупает обратно проданное и покупает запланированный для себя объем. При грамотном подходе в результате этой операции цена либо возвращается на прежний уровень, либо оказывается даже ниже начальной. И вот тогда наступает время исполнения клиентского заказа. Цена возрастает (иногда на 5-10 и более % — зависит от размера заказа и валюты) почти вертикально. Последняя партия покупаемой валюты происходит за счет ранее купленной компанией. Гарантированная, быстрая и безрисковая прибыль.

Третья основа – постоянно щупать «стопы» всех прочих участников рынка. Это не дает существенной прибыли (не как тренды), но позволяет регулярно на пару процентов снижать среднюю стоимость валюты в портфеле. Дело в том, что большинство прочих участников рынка оперируют на нем через крупные брокерские компании, являющиеся одновременно теми самыми маркетмейкерами. В результате все Ваши стоп-позиции известны брокеру. То есть брокер в курсе, на каком именно уровне цены не только могут, а в безусловном порядке сработают массовые стопы.

( Читать дальше )