Кукл

перепост отсюда http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=35207

«Уважаемые коллеги,
на нашей бирже в последнее время все больше распространяется стратегия моргания заявками в стакане.
Например, на контракте Si мигают заявки 100, 300, 500 с частотой примерно 5 раз в секунду с двух сторон.

Стратегия существует давно, видимо подтвердила свою эффективность. Участник увеличивает кол-во мигающих заявок и их объем. 

Формально он не нарушает правила биржи. Очевидно не попадает на штрафы даже совершая миллионы транзакций в день. Но на цивилизованных биржах такое поведение преследуется, т.к.
— участник забивает половину маркетдаты холостыми заявками, которые не приводят к исполнению, а реально торгует другими заявками
— кто-то может это воспринять как манипулирование рынком
— если это маркетмейкер, то возможно такое прореживание явдляется дырой в методике учета времени заявок по ММ контракту
— кто-то может это принять такое поведение за способ получения технологического преимущества и такой квот-стаффинг начнет распространятся среди алго как снежный ком
— ну и скальперам, кто смотрит в стакан, большой привет, кушайте чернику ;)


Интересно у кого какие мысли? И как вы относитесь к такому поведению? „

Проблематика: Трейдер ждет сигнала, чтобы совершить сделку. Но цена не будет двигаться без совершения сделок. А значит не будет и сигналов.

Объяснение «Герчика» (т.е. классическое): некий лудоман совершил сделку и понеслось.

Очевидно, что без постороннего вмешательства система стремится к своему устойчивому состоянию, т.е. равновесию цены и, соответственно, отсутствию сделок.

---

Проблематика: Подавляющее большинство трейдеров (и уж тем более все роботы) торгуют по системе. Но траектория цены никогда не повторяется. Мало того: гарантировано, что свечная комбинация не повторится, пока не пройдут все другие возможные комбинации.

Объяснение «Герчика» (т.е. классическое): ох уж эти лудоманы...

Лудоманы не обладают весомыми депозитами и не живут долго на рынке.

---

Проблематика: Кто-то покупает после 25% роста цены без ожидания коррекции. На все стадо находится тот единственный, кто после 8 лет торгов задается вопросом «почему»?

( Читать дальше )

Сколько это будет продолжаться? 
Гэп апрельский так и не закрыли ))))
Просто нет слов, это наглость! 

Сбер фьюч часовик.Открыл позу в лонг на 16308(синяя стрелка).Кукл счел это поддержкой, уже три раза цена отскакивает от сего уровня.

Вчера в нефти произошло очень интересное событие. Несмотря на негативный внешний фон, несмотря на удручающие прогнозы со стороны крупнейших инвестиционных банков и нефтяных мейджоров, нефть вдруг начала расти.  И росла весь день, и в результате выросла почти на 4%. После этого вышли неожиданно хорошие данные по запасам АПИ, на которых было бы логично еще больше вырасти, но никакого движения дальше не произошло и нефть практически осталась там же, где и застали ее эти прекрасные отраслевые новости.

Я не допускаю мысли, что произошел незаконный слив результатов исследований динамики запасов крупным игрокам, которые заранее их отыграли, поставив потом такую мелочь пузатую, как мы, просто перед фактом.  Я не верю, что существует какой то сговор между крупными системными участниками мирового фондового рынка, которые бы ставили их в более привилегированное  положение по сравнению с нами — простыми, частными инвесторами. Я считаю, что здесь имел место закон больших чисел, который позволил миллионам не знакомых друг с другом людей тантрически объединиться в единый коллективный разум и принять единое общее решение – черт возьми, а почему бы сегодня не порасти – и дисциплинированно его выполнить.

( Читать дальше )

чтоб окончательно спутать карты

посмотрим, будет-нет, а сейчас можно «выгодно» купить или попасть на $.

Нефть растёт, индекс дол. падает и внимание! рубль падает. Это свободное ценообразование или выжали, вытряхнули из бакса народ, а теперь девальвация для пополнения бюджета?

Спотовые цены на нефть (https://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM) — в январе 2017 максимум был на 55 баксах. Сейчас 47. Падение 14.5%.
Индекс РТС (https://www.bloomberg.com/quote/RTSI$:IND) в январе 2017 максимум в 1195, сейчас 1021. Падение те же 14.5%.

Оранжевая линия — RTS, голубая — Brent.



Что-то кукл подозрительно прост.

А общественность то про санкции, то про кидок с дивидендами, то про прочую политоту. В то время как с января (после окончания Трампоэйфории RTS и Brent практически синхронизировались.

Но почему же, спросите вы, RTS относительно прошлого года +13%, а Brent -15%?

Во-первых, RTS проигнорировал два почти-10% падения нефти (август-октябрь и ноябрь-январь). Как раз тогда впервые начался словесный понос про 50% дивы госкомпаний.

Во-вторых, RTS дает 4.5% дивов, которые были реинвестированы и за год дали бонус суммарно 5%.

В-третьих, за прошедший год рубль укрепился на 13%, что тоже положительно влияет на RTS.

( Читать дальше )