КУКЛ

На евре трагикомедия какая-то разыгралась. Шортистов собралось до епениматери. И импульсы им там в конце тренда мерещатся. И Драги уже всем сказал, что всё плохо. QE уемое. И тут понеслось. Гусев давай рисовать головаплечи. Солнце давай вспышку вспыхивай. Волновики уже всё с 34 фигуры отскок рисуют ни как не нарисуют. Короче, толпа начинает снова смотреть вверх. Мняха муха. Ежели ещё немного потопчутся, то на самом деле вниз пойдут, если оптимисты перевесят даже драги пессимистов…  ((( Вы, короче, нагнетайте, кукл он тупой. Он настроение по постам мониторит… Позы — это прошлое. Посты — это будущее. 

Я спалил грааль, однако ))

ОСТОРОЖНО! Возможно, этот текст заставит вас размышлять!

У меня в голове промелькнула интересная мысль)

Кто-нибудь, из читающих сейчас этот пост, задумывался над тем, что такое профит? Если войти в роль правдоруба на минуту, то можно сделать вывод, что профит — это результат использования рыночных неэффективностей или каких-либо повторяющихся паттернов (цены, объема и т.д.) Соответственно зарабатывает тот, кто умеет интерпретировать в свою пользу эти самые паттерны или, проще говоря, рыночные неэффективности.

Здесь я должен плавно подвести читателя к сути. Если вы при помощи своих паттернов зарабатываете деньги, то соответственно кто-то их теряет. Если ваши паттерны работают крайне эффективно на дистанции, то в общем можно сказать, что вы забираете деньги у рынка. Будь то Иван Иванов или же всем известный кукл. А теперь представьте, что КУКЛ — это такие же люди как вы, задача которых не только не потерять, но и приумножить.

А теперь финальный аккорд) Для того что бы не потерять, кукл один раз в год организовывает аттракцион невиданной щедрости. Да-да, ЛЧИ. Призовой фонд невероятной величины (УАахХАх!!!) за который

( Читать дальше )

Проанализировав рынок вы принимаете торговое решение и открываете позицию. Вас особо не интересует ликвидность рынка поскольку вы на сто процентов уверенны  в том что на рынке огромное колличество трейдеров которые готовы у вас выкупить любое колличество контрактов, спотов, и т.д. У каждого трейдера есть свой взгляд на рынок, способ анализа, время и место исполнения. У всех участников рынка не одинаковые средства и возможности и все это казалось бы очевидным для того что б обеспечить нужный обьем в любое время торговых сессий. Но не все так просто в нашем мире, дилер управляющий сведением потоков ордеров в какой то момент не имеет достаточный обьем, но ваша сделка исполняется и после какого то времени цена разворачивается... 
  

 Многие трейдеры  опционщики, торгующие акции задаются вопросом, кто покупает у меня, когда я продаю, а кто продает мне, когда я покупаю? Что происходит, когда никто не хочет покупать акции, которые я продаю? В обычной ситуации в

( Читать дальше )

По мере того как начинаешь глубже разбираться в опционах, понимаешь последовательно причины и следствия.
Например мы знаем что цена опциона определяется формулой Блэка Шоулза, где все параметры понятны даже дурачку-новичку, кроме загадочной волатильности.
Ладно, допустим научились мы считать эту волатильность по графику цены, то есть это параметр, который всё-таки можно тупо посчитать.
Но есть ещё и улыбка волатильности, показывающая какую же волатильность надо реально брать для каждого страйка.
Вот эта улыбка — есть загадка.
Даже биржа считает эту улыбку по факту из текущих цен опционов, подгоняя каждые 15 сек коэффициенты хитрой формулы.
И тут мы добрались до кукла! А кто же ставит в стакане эти цены опционов? Тот кто знает «как оно на самом деле»?
Значит либо есть секретная формула «абсолютно правильной» улыбки, которую знает маркетмэйкер и который держит спреды в стаканах, но тогда почему же биржа до сих пор не знает этой формулы а вынуждена подбираться?

( Читать дальше )

которых не существует, но все-таки. А как на самом деле?
На самом деле вот так:



что подтверждается счетом того же Тимофея, которы обсуждался  сегодня ранее (не смог найти сейчас ту тему):

( Читать дальше )