Итоги

На рынке вновь властвует боковик, все наши инструменты, за исключением, пожалуй, валюты, продолжают пилящую динамику, сводя к минимуму возможности торговли. Началась неделя сходу с «лося» по фьючерсу на ММВБ, и причиной этому послужило не случайное срабатывание в периоды скачков волатильности, как это чаще всего бывает, а относительно низкая ликвидность инструмента, в результате чего вечерка для фьючерса началась со странным гэпом вниз. Именно поэтому мы долго не переходили на вывод рекомендации непосредственно по фьючерсу и ограничивались рекомендацией по самому индексу, что несло в себе необходимость некоего перерасчета на конечный инструмент. Позиция по целесообразности того или иного способа до сих пор спорна, однако мы пока останемся с версией рекомендации по фьючерсу, как того хотят подписчики. Всего же за неделю исполнилось 4 рекомендации, 2 прибыльные и 2 убыточные, что чаще всего обеспечивает итоговую прибыль, однако в этот раз можно сказать, что закончили мы неделю в нуле. Причина в том, что прибыльные позиции либо открывались не на полный объем (лонг 

( Читать дальше )

Пока внимание большинства трейдеров притянуто к ЛЧИ, я кропотливо  изучаю свои ошибки. Каждый день делаю картинку со входами и выходами, записываю ход мыслей и ощущений, который привел к такому результату. Некоторые выводы, наблюдения и действия по итогам очередных 100 дней торговли.
 
Когда трейдинг становится частью вашей жизни, ваша жизнь неизбежно начинает оказывать влияние на трейдинг.  Все переживания, выпадающие на вашу долю, неминуемо оказывают влияние на результаты вашей торговли.  Вы оказываетесь под властью эмоций, а «эмоциональная игра — бич неудачников» (А. Элдер).  Страдает способность адекватно оценивать рыночную ситуацию, принимать хладнокровные решения — и вот вы уже повторяете прежние ошибки.

                            Бретт Стинбарджер,  книга «Психология трейдинга»

• Теперь работы над ошибками распечатываю и вешаю на стену. Вижу все «горячие точки» на своей карте мира. В хорошем масштабе и c подробными комментариями. Куда шел тренд, сколько продолжалась пила и какова была моя реакция.        

( Читать дальше )

Завершилась очередная «сложная» неделя, а сложная потому, что заработать внутри дня по-прежнему можно только на валюте и сырье. Индексы если и демонстрировали движение, то только на открытии вслед за Америкой, а в течение дня все упиралось в малоподвижный боковик. Тем не менее, пока такая ситуация не мешает нам зарабатывать, хотя  заработок мог бы быть выше. Особенного внимания заслуживает шорт нефти в понедельник, а точнее то, с какой ювелирной точностью были отработаны наши уровни, а также шорт золота во вторник, когда уровни были отработаны еще точнее, но уже не в нашу пользу. Напомню, что суть наших уровней в том, что они расчетные, и представляют некоторую зону сопротивления, вблизи которой повышается вероятность разворота. Но в случае достижения этого уровня, он становится «точкой невозврата», т.е. с наибольшей степенью вероятности движение продолжится в заданном направлении. Основным побочным эффектом системы является «случайное срабатывание», когда в моменты повышенной волатильности цена инструмента касается уровня, после чего разворачивается.


( Читать дальше )

Прошедшая неделя давала нам очень неплохие возможности, для торговли, в первую очередь, не индексными инструментами, а именно валютой, нефтью и золотом. В первых двух нам удалось поймать часть движения, и могли мы запросто поймать еще профит и на золоте в четверг, но высокая вероятность ложного заскока в этот день и нежелание рисковать профитом, не позволили нам это сделать. По индексам же неделя прошла крайне скучно, и рекомендаций по ним мы даже не рассылали, потому что ждали либо волатильных скачков, либо безволатильного боковика. Реализовался второй сценарий. Всего же за неделю мы совершили только 2 сделки, причем обе прибыльные, и если бы не все та же осторожность, привитая нам в июле – августе, то профит был бы еще больше, поскольку шорт SIво вторник исполнился бы идеально. В конце недели все больше внимания мы уделяли нефти, как самому прогнозируемому инструменту, рекомендации были шортовые, и, забегая вперед, скажу, что эта рекомендация по шорту нефти

( Читать дальше )

Закончилось лето, и на рынок сразу вернулась активность. Самое худшее время, а именно июль – август, позади, и сегодня подводим итоги очередной недели торговли по нашим рекомендациям Trade Market! Началась прошлая неделя довольно тяжело, почти сходу (а именно во вторник и в среду) мы словили «двух лосей», отыгрывать которых пришлось в оставшиеся 2 торговых дня. Благо движения рынка это сделать позволяли, однако наша осторожность на этот раз оказалась излишней. До последнего момента в четверг мы опасались, что рынок развернется, продемонстрировав очередной ложный скачок вверх, что косвенно подтверждалось на коротких таймфреймах, и из-за этого лонг по ФММВБ начали закрывать заранее. В результате была потеряна почти половина прибыли от той сделки, зато позиция была полностью защищена. Подпортил также статистику и неудачный лонг по золоту в тот же день, но благодаря очередному лонгу в пятницу (только уже по RIU), ситуацию удалось полностью исправить. Более подробно по всем выданным рекомендациям и сделкам за неделю вы можете ознакомиться ниже.


( Читать дальше )

Подводим итоги очередной недели торговли по нашим рекомендациям Trade Market, и сходу хочется сказать, что большую часть убытков июля – августа мы уже отыграли. Прошлая неделя оказалась относительно неплохой, мы сходу стартовали с прибыльной позиции по фьючерсу на индекс ММВБ, затем укрепили результат шортом по золоту, и в пятницу сработали практически в ноль, по результатам двух сделок. Более подробно по всем нашим позициям вы сможете ознакомиться самостоятельно, ниже приведены все выданные за неделю рекомендации. В целом хочется сказать, что нам удалось вернуть под контроль структурирование позиций по инструментам, что позволяет восстанавливать потерянную «в хаосе» беспорядочных движений прибыль. К тому же не индексные наши инструменты (а именно валюта и сырье) восстановили более-менее точное движение, рынок немного успокоился, что позволяет зарабатывать. По индексам, же, как и ранее, мы смотрим пилящий боковик с обилием ложных заскоков, в свете чего с фьючерсами MX и RIU мы соблюдаем крайнюю осторожность.


( Читать дальше )

Результат августа:


С начала года:


( Читать дальше )

В пятницу, 23 августа, большинство фондовых площадок мира завершило в зеленой зоне. Поддержку быкам оказали статистические данные США и Европы и события корпоративного сектора, а в частности уход Стива Балмера с поста главы Microsoft. Фондовые биржи закрылись в плюсе. Негативная статистика по рынку труда вселила надежду в игроков, что ФРС повременит с началом сворачивания QE3.

• Dow Jones усилился на +0.31% — до 15,010.51 пункта.
• S&P 500 в плюсе на +0.39% — до 1,663.5 пункта.
• Nasdaq Composite прибавил +0.52% — до 3,657.79 пункта.

Сегодня сконцентрируемся на товарно-сырьевом рынке, а именно – хлопке.

В понедельник, 19 августа, после интенсивного роста на прошлой неделе сформировался бар с ценой закрытия ниже цены открытия на достаточно низком объеме. Со вторника начался обвал рынка, когда и во вторник, и в среду цена упиралась в дневной лимит и торги прекращались. К сожалению, зачастую мы можем узнать причину рыночного движения только постфактум. Каковы же были причины обвала рынка хлопка в середине текущей недели?

Основным фактором послужила оценка производства хлопка в Индии: было заявлено, что страна   планирует произвести 37,2 млн. тюков хлопка в 2013-14, что намного выше, чем ожидалось. Министерство сельского хозяйства США так же заявило о достаточных темпах производства, при чем больших, чем это было заявлено в последнем отчете. Эти факторы вынудили покупателей выйти из рынка в ожидании более выгодной цены на продукт. В отчете МСХ США не наблюдалось критичных бычьих факторов способных выступить драйвером  для выхода цены из определенного ценового диапазона и что скорее всего произойдет лишь прокол уровня 92,6, образованного экстремумом июльского контракта, и возврат цены внутрь коридора. Обратим внимание на то что у нас имеются 3 последовательных пика сделанные ценой майского, июльского и декабрьского контрактов, это своеобразный уровень сопротивления сформированный еще в марте 2012 года когда цена находясь в нисходящем тренде сначала пробила этот уровень потом закрепилась под ним.



Вполне логично было бы предполагать, что при таком фундаментальном фоне вероятность выхода цены за пределы указанного уровня не высока. От уровня 85 интересна продажа коллов с экспирацией в октябре и ценой исполнения 95 пунктов.
 

Прошедшую неделю для торговли на российском рынке можно оценивать по-разному, с одной стороны — волатильный боковик по всем инструментам с обилием ложных заскоков (особенно по индексам) и обманных движений, с другой – неплохие возможности для заработка внутри дня. Если же касаться исключительно нашей торговли – то мы не попали ни в один из описанных сценариев, и провели почти всю неделю в стороне. Обилие «лосей», которых мы схватили за месяц с середины июля по середину августа, как раз связанных с подобными ложными скачками, заставляет нас быть пока предельно осторожными, в связи с чем, многие рекомендации не были включены в рассылку, не смотря на наличие удобных уровней.  За неделю мы открыли только 2 позиции: это лонг RI(убыточный) во вторник и шорт SI(прибыльный) в пятницу. При этом все та же осторожность провоцировала нас закрывать позиции при малейших сигналах к развороту на коротких таймфреймах, в результате чего общий результат оказался лишь символическим. Все выданные за неделю рекомендации представлены ниже, вы можете самостоятельно проследить их исполняемость по графику.


( Читать дальше )

За неделю совершил 16 сделок, из них:
— 7 убыточных;
— 6 прибыльных;
— 3 безубытка.
Счет за неделю сократился на 5,2 %.
Торговля разладилась, нужен отдых.
Снял со счета немного денег чтобы сегодня и завтра хорошо развеяться. Понедельник и вторник за рынком следить не буду.