Итоги недели

Уходящая неделя на фондовом рынке России выдалась волатильной, как, впрочем, и все последние недели. Индекс ММВБ успел сходить и вверх и вниз, и если бы не снижение последнего дня, то показал бы более чем солидный рост. Но пятница добавила информационного негатива, на фоне которого индекс отыграл около 3 % вниз. Тем не менее, недельная свеча все равно окрашена белым. Более того, интересная картина рисуется, если посмотреть на недельный график нашего индекса: 

Мы видим, что на неделе индекс сходил к нижней границе растущего движения и успешно отскочил от нее. Тем самым, поддержка устояла, что, казалось бы, должно задавать позитивное настроение для инвесторов. 

Однако, все было бы хорошо, если бы не одно «но»… И это «но»  - цена товара, которая,  наряду с движением амеров, определяла судьбу фондового рынка России, и учитывая последние политические события, продолжит ее определять еще в долгой перспективе. Речь идет о цене на нефть. Много блогов о ней было написано, и за время, истекшее с написания последнего (

( Читать дальше )

Прошлая неделя была ознаменована долгим гемором с выводом средств из моего мастерфорекса, поэтому а) торговли было немного б) были про**аны два железных входа в пятницу.
 
Началось все с того, что на открытии в воскресенье зафиксил шорт евры, открытый на пробой 1,38. Пробой получился вяленький, потому что на движение с 1,3820 до 1,3620 ушло 7 часов — скорее не прорвали, а проплыли.

В приближении выглядело так:

( Читать дальше )

Источник: http://uptrade.ru/

Понедельник. Рынки Европы падают на 2-4%. Негатив на заявлениях Джозефа Аккермана (Дойчебанк), который говорит о возможности банкротства европейских банков. Облигации Италии падают 10-й день.

Вторник. Интервенция Банка Швейцарии. Франк -8%. Интервенция подразумевает печать франков в неограниченном количестве, что является некоторым позитивом для рисковых активов. Вечером выходит статистика ISM лучше ожиданий, на которой происходит ключевой разворот рынков и тотальное закрытие шортов (после 18:00мск). Мне тоже пришлось крыть свой шорт.

Среда. На рынках Европы самое сильное ралли с мая. Причины роста рынка: стата ISM накануне, закрытие шортов, тезис о том, что рынки самые дешевые за 3 года, суд Германии признал конституционным решение о помощи Греции. Рынок растет надеждой на предстоящие выступления Бернанке и Обамы в четверг. Примечательно, в этот день индекс оптимизма трейдеров смартлаба достигает нового рекорда — на рынке суперэйфория. Я обращаю внимание на то, что как правило, рынок падает через день после пиковых значений эйфории. Паттерн сработал как часы.  Действительно, в пятницу рынок обрушился. Сорос в этот день говорит, что кризис хуже, чем Lehman Brothers. Один из политических лидеров Германии заявил, чтоне исключает выхода Греции из зоны евро.

Четверг. День разгрузки. Все ждали Бернанке и Обаму. Корректировались после бурного роста. Разочарование пришло уже в 16:30, во время выступления Трише, который сказал, что риски для экономики усилились. Бернанке разочаровал, не сказав ничего нового. Рынок начал падать после 21:30мск, когда выступил Бернанке.

Пятница. Новый обвал, который показал, что в среду был прыжок дохлой кошки. Причины падения в пятницу: Юрген Штарк покидает ЕЦБ, слухи о дефолте Греции в выходные.  

Пятничный вечер, рынки уже закрыты, а к терминалу еще тянет) Решил посмотреть чего я там наторговал за неделю, самому разобраться. А потом подумал что раз уж на графике нарисовал, то можно и тут выложить.
 
Сегодня у Сороса прочитал, что он в какой-то момент начал вести записи своих сделок, и это ему помогло в том плане, что заставляло глубже думать перед входом в сделку, поскольку он понимал, что свое решение надо будет хоть как-то аргументировать. Попробуем) Может чуть добавит дисциплины.
 
Решил разобрать только золото, потому что по нему была основная часть сделок. Итого: красные метки — это вход и выход, по цифрам будет краткое объяснение каждой сделки (время GMT+3, то есть МСК-1).
 

1. 6 сентября в 8:44 бай по 1914, через пару минут переставил стоп на 1916, по нему и вышел. Почему вход: пробой предыдущего хая 23 августа. Почему стоп: ссыкотно стало, и, как показала практика, не зря)


( Читать дальше )

День сегодняшний, впрочем как и неделю вцелом закрываем на минорной ноте, снижение сегодня было вполне оправданным и поводов для него было не мало. Именно поэтому я ещё вечером в среду предупреждал всех лонгистов, которым удалось на хороших отметках забежать в лонг в начале неделе ставить стоп на отметке 164000, так как при пробое её было явно видно что движение вниз продолжится. Также, практически каждую неделю я писал что поверю в дальнейший рост, только после того, как мы закроем неделю выше отметок 1600 по ММВБ и 175000 по fRTS, и точно также последние две недели предупреждал о новых грядущих проблемах Греции, которые собственно и будут сдерживать дальнейший рост и возможно могут привести к очередному обвалу. Как уже стало понятно ещё неделю назад, о чём я и писал, шансов получить шестой транш помощи Греции точно не светит по целому ряду причин, а следовательно как она со следующей недели будет гасить свои обязательства вообще не известно. Выходов несколько: но какой будет принят на этот раз в эту субботу на очередной встрече G7, пока не известно, а соответственно дальнейшее развитие событий пока предположить сложно. Если в эту субботу не будет ничего принято или будет принято частичное реструктуризация её долгов то в понедельник нас ждут новые распродажи, поэтому лучше всего на выходных конечно уйти в кэше, так как гэп может быть в любую сторону.
Надеюсь завтра по итогам заседания картина станет более ясной, после чего постараюсь вечером сделать премаркет на понедельник и на следующую неделю.

Перепост с моего ЖЖ
http://trader-journal.livejournal.com/

Ниже без учета комиссии:

По системе:
заработано 6840 руб.
10 сделок
20% прибыльных сделок
Средний убыток — 376 руб. (0,54%)
Средняя прибыль — 4925 руб. (8,71%)
Соотношение среднего убытка и средней прибыли = 16,1-13,1 (разница из-за методики расчета).
Соотношение среднего убытка и средней сделки = 1,8-2,4 (разница из-за методики расчета).

Вне системы:
Заработано 1010 руб.

Итоги недели: + 7850 руб. (без учета комиссии)

Итоги недели (с учетом комиссии):
Счет увеличился с 40 600 руб. до 48 332 руб.
Заработано 7 732 руб. или 19% от счета.

Выводы:
1. Следить за повышением/понижением планки для правильного исполнения стопа.
2. Сделать нормальный Интернет дома.
3. Необходимо полностью исключить нарушения системы риск-менеджмента (в т. ч. третья сделка, усреднения).
4. Стараться не думать о рынке, открыл позицию и забыл до клиринга в 14-00 (посмотреть планку), а потом забыть о ней до вечера))))

За неделю счет -1,1% (ММВБ +0,8%), весь убыток от интрадея (-1,8 п.п.), опционы немного в плюсе (+0,7 п.п.). 
  Но и в опционах, была было бы лучше. Но «бы» мешает. Ранее про это http://option-systems.livejournal.com/25984.html По календарным спрэдам в пятницу сигнал на переворот в шорт был, а часть позиций (лонг колл сентябрь) у меня были заменены по факту фьючерсом РТС. Так что в пятницу просто продал фьючерсы, а коллы у меня были и так проданы. Итог недополученная прибыль 7725п.  из-за замены фьючерсами опционов колл. При покупке опционов профит составил бы +16820 п. (даже с учетом проскальзования -3000 п.), а фьючерсы с учетом еще моих метаний дали +9095 п. Жадность не дала войти в позиции. Нужно просто входить в позиции, когда есть сигнал, делать всё чтобы вход был правильный — без проскальзований, но замена фьючерсом не идет у меня. Просто принять то, что есть, в опционах на ФОРТСе такая данность…

( Читать дальше )