Исследование

Друзья, помогите «Финаму» стать лучше!

Разрабатывая инвестиционные продукты и сервисы, мы стараемся в первую очередь учитывать ваши пожелания. Приглашаем вас принять участие в небольшом опросе, который позволит вашему любимому брокеру стать еще лучше :)

Сейчас мы проводим сразу четыре исследования среди клиентов, которые:

1. Торгуют с использованием терминала МТ5.
2. Оплачивают доступ к закрытым группам об инвестициях или подписаны на аналитические материалы (не «Финама»).
3. Регулярно используют возможности технического анализа в FinamTrade или в другом торговом терминале.
4. Подписаны на аналитику «Финама».

Если вы относитесь хотя бы к одной из этих категорий и готовы уделить нам время — пишите Даниилу Платонову на почту [email protected]или в телеграм @danny_cx.

Все участники опроса получат небольшие, но полезные подарки :)

Наткнулся на интересное исследование голдманов. Сейчас попробую тезисно рассказать, о чём там.

В тексте использована аббревиатура EM — от Emerging Markets, «развивающиеся рынки». Крупнейшим развивающимся рынком является Китай. Россия — также развивающийся рынок. Помимо этих двух стран, в EM входят Индия, Бразилия, Южная Корея, Тайвань, Мексика, Южная Африка, Аргентина и ещё ряд стран.

Тезисы

• Китай — второй рынок акций в мире ($18 трлн капитализация публичных компаний, 5900 компаний имеют акции, торгуемые на бирже);
• Вес Китая в классе акций «Развивающиеся рынки» удвоился за 5 лет, сейчас это более 30%, и он может продолжить занимать все больше места. Слишком много места;
• При этом, инвесторы в Китай необязательно станут богаче: увеличение веса идёт не на росте котировок старых акций, а на листинге новых компаний, увеличении доли акций в свободном обращении (создатели распродают их в рынок, и вес в индексах растет, так как доля в свободном обращении растёт), а также на ослаблении ограничительных коэффициентов, связанных с либерализацией рынка капитала в Китае;
• ЕМ без Китая — это немного другое распределение по секторам, нет такой мощной экспозиции на интернет-магазины (45% среди акций Китая, но 6% среди акций остальных развивающихся стран);
• ЕМ без Китая лучше росли после пандемии, имея при этом более низкую фундаментальную оценку.

Мы привыкли, что график нарезается у нас по стандартной схеме — равными временными промежутками. 1мин, 5мин, 1час, 1 день и т.д.
Подобное представление информации плотно вошло в нашу жизнь и подавляющее большинство ничего другого себе и не представляет. Хотя появляется все больше и больше народу, кто знакомится и начинает отдавать предпочтение так называемой синтетике — ренко, rangebars, volumebars.

Третьего дня я, кстати, выложил скрипт МТ5 для общего пользования, который дает возможность нарезать чарт в стиле РЕНКО.

Но еще меньше людей задумаются глубже — а что еще можно придумать? Что еще и, главное, зачем? А затем. Ведь что мы хотим получить, уходя от временной нарезки? Снижение субъективности, верно? Ибо человек начинает думать — ну почему именно час? Или 5 минут? И почему час будет заканчиваться именно в 00 минут, а не в 16:37? Поэтому и уходят на бары с одинаковым объемом или одинаковым размахом. Вроде как бы да — ушли от субъективизма. Одного. Но получили другой — теперь мы должны определить, что в свече у нас будет именно 1000 контрактов. Или 580? Или высота свечи будет 10 пунктов. А почему? Можно ли что-то с этим сделать? Можно!

Известно, что количество частных инвесторов в РФ превысило 13 млн человек. Как мне кажется, подавляющее большинство из них не только ничего не заработало на бирже в силу отсутствия в голове причинно-следственных связей и любви к телевизору, но и потеряло… и просто должно/будет терять и дальше. Полагаю, что многим из них реально при этом не нравится происходящее вокруг них, но при этом никто из них не ходит на выборы или голосовал за действующую власть в добровольно-принудительном порядке с предъявлением фото-отчётов, ещё большее количество вообще типа не любит упоминания о политике, но при этом оплачивает эту самую политику, которая уже пришла к ним и залезла в карманы и кошельки. При этом эти люди лезут на биржу, а потом плачутся… Интересно, сколько таковых здесь..?

Люди с самым низким IQ входят в позиции ближе к вершине пузыря, Более умные не входили в то же время.

Еще интересное наблюдение:
«Мы также обнаружили, что покупка акций инвесторами с высоким IQ предсказывает рост цен, но их продажи мало что говорят о снижении цен.»

Таким образом, умные деньги знают до того, как начнется бум, но не могут предсказать, когда он закончится. 
Если у вас iq 126 и выше, вы уже имеете существенное преимущество, вы можете думать — налагать структуры на знания. 

Есть такое страшное слово, которое преследует любого человека, познакомившегося с миром инвестиций: «диверсификация». Не хочу мучить вас очевидными рассказами о том, что это такое и зачем это нужно. Мой блог не про просвещение широких масс, а про мои личные переживания и про путь самоучки, пытающегося научиться грамотно и самостоятельно управлять скромными семейными накоплениями в обход стандартного русского пути — покупки нескольких студий в Мурино под сдачу студентам и мигрантам.

И сейчас меня волнует вот что: окей, я распределил свои накопления по типам активов, 90% в акциях и 10% в валюте. Очень тупое распределение! Кто-то скажет, что оно безумное и рискованное. Но оно меня абсолютно устраивает! Идём дальше. Я решил не испытывать судьбу и не играть в лотерею с выбором отдельных акций. Я решил, что чем больше компания, тем больше её акций будет у меня. На занудном языке мира финансов это звучит «взвешивание по капитализации, 100% в Large Cap». Далее я хочу понять, а как мне поделить это всё между странами? И на этой ступеньке диверсификации всегда всё происходило по наитию. Здесь я всегда получал много претензий и непонимания. Оно и понятно — я не читал специальной литературы, я не знаю общепринятых подходов. И меня всегда грызут сомнения — я точно не допускаю каких-то серьёзных ошибок?

Всем привет, предлагаю обсудить самые распространенные и трендовые мифы в анализе фондового рынка, что бы их совместно подтвердить или опровергнуть.

Хочется накидать несколько таких тем и проголосовать лайками, какая получит больше лайков будем проверять.

Примеры возможных тем:

Тах. анализ работает? Если да то какой? берем просую понятную идею и проверять на исторических минутных данных, на любом спектре тикеров.
Если следовать треду, покупаем когда растет, продаем когда падает можно ли иметь стабильный положительный результат и на каких тикерах 
Стоимостной анализ работает? покупаем по историческим данным самые дешевые компании в секторе и продаем через 1 год, есть ли профит ?
Есть ли корреляция стоимости ресурсных компаний с ценой базового материала? и можно ли на этом заработать ?

Можно обсудить в чате Финансовый анализ
По мимо exel, я вооружен минутными историческими данными с объемами, jupyter +matplotlib,  библиотекой тех. анализа