На этой неделе в научных публикациях и препринтах по алготрейдингу и количественным финансам выделилось три ключевых направления. Мы разбираем сотни свежих работ каждую неделю — вот что важно.
1. Новые методы расчёта цен на опционы
Больше всего статей вышло по вычислительным финансам (q-fin....Читать далее

С 24 ноября по 1 декабря 2025 года вышло много работ по алготрейдингу и количественным финансам. Мы разбираем сотни препринтов каждую неделю и выбираем самое важное.
Оптимизация портфеля
Несколько исследований посвящены новым методам управления инвестициями....Читать далее

Frank RG подготовил обзор финансового рынка и мы его с удовольствием изучили. В 2025 году рынок жил эмоциями, а не фундаменталом. Американские горки / русская рулетка — как ни назови, а волатильность зашкаливает
Сильные колебания IMOEX на фоне слухов о переговорах, санкциях и ключевой ставке сформировали нервный, но активный рынок, где до 70% оборота делают физлица....Читать далее

Спойлер: зря инвест.банкиры испытывают иллюзии на деньги со вкладов. На рынок они точно не потекут
Б1 (бывший E&Y) провел исследование-опрос клиентов банков. Из него нам интересны только действия вкладчиков при снижении процентов. 83% следят за ставкой, но только 13% реально перестраивают портфель под её движения....Читать далее

Работать меньше, получать больше? Да, Высшая школа экономики (ВШЭ) провела исследование и научно обосновала, как прийти к этому. Более того, по мнению ВШЭ, можно зарабатывать до 35 % больше без обучения и смены профессии. Только не всем. Это касается лишь немногочисленной группы (2–4 %) нашей страны....Читать далее

На этой неделе больше всего работ было по алгоритмической торговле, вычислительным финансам и рискам. В основном учёные применяли машинное обучение и ИИ — чтобы торговать точнее и безопаснее.
Основное
1. Алгоритмическая торговля + машинное обучение...Читать далее

На этой неделе большинство работ было посвящено машинному обучению и новым вычислительным методам в трейдинге и управлении рисками. Основной тренд — использование больших языковых моделей (LLM) и трансформеров для прогнозирования и оптимизации портфелей....Читать далее

В издании «Фармация и Медицина» вышла статья о биоэквивалентности дженериков — ключевой теме для нас как ведущего производителя воспроизведенных препаратов. Автор, доцент кафедры клинической фармакологии Ольга Мубаракшина, объясняет, как российские компании обеспечивают соответствие препаратов международным стандартам....Читать далее

Немного упрощенной теории (не будем думать про налоги):

• IMOEX (ММВБ) — Ценовой индекс.
  
  • Учитывает только изменение цен акций, входящих в индекс.
    
  • Дивиденды, которые компании выплачивают акционерам, для этого индекса «исчезают»....Читать далее

«Биржа — это место, где деньги активных переходят к терпеливым,»- Уоррен Баффет.
Наш мозг — это удивительный инструмент, превосходящий даже самые современные технологии. Однако он сформировался в совершенно иных условиях. Тысячелетия человечество боролось с голодом, эпидемиями и войнами, но сегодня, в эпоху относительного благополучия, главные вызовы сместились в психологическую сферу....Читать далее