Интуиция

Управление рисками, риск-менеджмент (англ. risk management) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.

Каждый трейдер на определенной стадии своего развития задумывается о целесообразности ведения статистики сделок. Ведь это потребует времени, терпения и дисциплины. Так стоит ли вести учет покупок-продаж или все-таки можно оценить постфактум, полагаясь на хорошую память?

Исследования, проведенные нобелевским лауреатом Даниэлем Канеманом, показывают различия в восприятии одних и тех же событий в момент их возникновения и при их оценке через некоторое время. Ученый доказал, наше эмоциональное (вспоминающее) начало придает большее значение правилу «пик-конец»: мы гораздо лучше помним пики ощущений и то, что было в конце периода. В то же время, мы забываем рядовые события, не оценивая по достоинству длительность периода. Канеман пишет: «Правила, регулирующие оценку прошлого, становятся плохим подспорьем для принятия решений. Это приводит к искаженному отражению нашего реального опыта».

Можем ли мы  адекватно оценить действия торговой системы постфактум, находясь в плену эмоций, полученных от сверхудачных и сверхнеудачных сделок? Можем ли мы одинаково хорошо помнить события, произошедших в начале периода и в конце (например, если период — год)? Легко ли нам будет интуитивно сравнить результаты одной и той же системы за два последних года? Скорее всего, нет.

Таким образом, мы приходим к выводу о важности ведения статистики сделок. Это позволит нам уйти от эмоциональной составляющей при оценке результатов нашей работы. 

Вначале я пробовал все индикаторы, линии, паттерны (в порядке взросления) от неумения торговать. Когда пришло понимание на чистом графике меня вновь потянуло ко всевозможным паттернам, вот даже наклонные линии хочу рассмотреть — но это уже на почве понимания цены. В общем, шум в торговле продолжается. Но что такое трейдинг, это просто набор правил или интуиция, то есть неформализованный опыт? Один уважаемый трейдер, имеющий четкий алгоритм, назвал другого интуитивщиком, но потом я убедился, что и сам он принимает решение на основе мелких неформализованных вещей, из-за чего совершает сделки реже, чем дает его система.
Как сформализовать мой шорт по нефти вчера вечером, если я вошел раньше правил, потому что ситуация резко изменилась? Вышел крупный объем, дающий короткий стоп и сигнал, что цена здесь может развернуться.
Другая проблема: количество инструментов. Я никогда не увидел бы объем, если бы торговал 16 инструментов, что и делаю сейчас. С другой стороны я пропустил бы множество верняков, торгуя только один. Решу так: везде открыты часовики, при получении сигнала — переношу инструмент на отдельный экран и разбираю на кластеры.