Индикатор RSI

Осциллятор – это индикатор, который двигается то в одном, то в другом направлении между двумя отчетливо различимыми точками. Представьте себе выключатель, который может находиться лишь в одном из двух положений: «Вкл» либо «Выкл». В техническом анализе используются два важных вида осцилляторов, которые служат индикаторами приближающегося разворота тренда.  Осцилляторы одного вида называются ограниченными, а второго – неограниченными. Разница между ними заключается в том, что ограниченный осциллятор двигается между двумя отчетливо различимыми точками, как правило, между 0 и 100. Прекрасным примером распространенного ограниченного осциллятора является стохастический индикатор и индикатор относительной силы.
 
С помощью стохастического осциллятора можно легко определить, когда цены растут или падают вследствие больших объемов покупок или продаж. Осциллятор принимает значения в диапазоне от нуля до ста, и независимо от скорости повышения или снижения курса актива он всегда остается в этих пределах. Как правило, если стохастический осциллятор равен 80 и выше, то это означает, что курс актива завышен, а если – 20 и ниже, то значит, цены занижены. На представленном ниже часовом графике для пары EUR/USD показан типичный стохастический осциллятор. Обратите внимание, что 22мая осциллятор находился на уровне перепроданности (20), после чего тренд развернулся и был восходящим до 23мая, когда осциллятор достиг уровня перекупленности (80), и это говорило о том, что тренд вот-вот снова развернется и цены начнут падать.


Индикатор относительной силы (RSI) – это оценивающий силу движения индикатор, который, как и стохастический осциллятор, изменяется в диапазоне от нуля до ста и указывает на состояние перекупленности или перепроданности актива. Однако в отличие от стохастического осциллятора, ключевыми значениями которого являются 80 и 20, в случае с RSI таковыми служат 70 и 30, указывающие на завышенную или заниженную цену актива вследствие больших объемов покупок или продаж. Синяя стрелка на часовом графике для пары GPB/USD показывает уровень перекупленности незадолго до разворота ценового тренда.

У неограниченных осцилляторов нет ни нижней, ни верхней границы. Они движутся в направлении тренда до тех пор, пока он не закончится. Прекрасный пример неограниченного осциллятора – популярный среди трейдеров индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD). В основе MACD лежит разность между двумя экспоненциальными скользящими средними, полученными по 9 (быстрое скользящее среднее) и 26 периодам (медленное скользящее среднее). Когда два скользящих средних сходятся, они движутся по направлению к друг другу, если расходятся – по направлению друг от друга. Если скользящее среднее за более короткий период оказывается ниже скользящего среднего за длинный период, то это служит отрицательным торговым сигналом (продавать), и чем сильнее сигнал расходится с медленным скользящим средним, тем сильнее нисходящий тренд. 


Если скользящее среднее за более длинный период оказывается выше скользящего среднего за короткий период, то это служит положительным торговым сигналом (покупать), и чем сильнее сигнал расходится с быстрым скользящим средним, тем сильнее восходящий тренд. На представленном выше часовом графике для пары EUR/USD синяя стрелка показывает отрицательное расхождение при усиливающемся нисходящем тренде, а красная стрелка – на положительное расхождение при усиливающемся восходящем тренде. По мере расхождения линий медленного и быстрого скользящего среднего линии гистограммы увеличиваются, указывая на сильный тренд, а по мере того, как линии медленного и быстрого скользящего среднего сходятся, линии гистограммы становятся меньше, что говорит об отсутствии тренда или о приближающемся изменении тренда.

С уважением, Ufxmarkets.com/ru


 

Часть II. Примеры применения торговой стратегии на RSI
 
Коллеги, доброго дня!
На днях я выложил первую часть статьи, посвященную индикатору RSI и построенной на его основе стратегии. В ней я привел описание самих принципов стратегии.
 
Во второй части статья я привожу несколько примеров графиков различных инструментов, на которые я наложил шаблон системы на двух индикаторах RSI, с описанием развития трендов и комментариями к текущей ситуации.
 
В текущей статье приведены графики следующих инструментов:
·         Индексы ММВБ и РТС (недельные) во время кризиса 2008 года
·         Отраслевой индекс ММВБ – недельный индекс металлургов MICEXM&M
·         Рынок ФОРТС. Дневные графики 

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.
 
Статью разбиваю на три части:

В первой части приведу краткое описание самого индикатора RSIи его алгоритма. А также приведу описание торговой стратегии, построенной на RSI.

Во второй части приведу примеры формирования торговых сигналах на графиках различных типов инструментов – срочный рынок FORTS, рынок FOREX, спот-рынок (первый и второй эшелоны).

В третьей части подробно разберу back-тестинг стратегии RSIна дневном графике ММВБ за период 2002-2012 гг.

Привожу графический пример того, как выглядит дневной график индекса ММВБ по предлагаемой вашему вниманию системе:



( Читать дальше )