Индекс МБ

В выходные в предыдущих постах писал про мировой опыт:
чем больше политики и гос.банки говорят про стабильность нац.валюты, тем хуже реальное положение дел.
Писал про историю военных экономик:
девальвация (дефицит бюджета, печатный станок),
рост экономики на гос.заказах (оборонка, инфраструктура и др.).
В 1 пол.23г. 37% бюджета — оборонка, ещё 23% засекречено.
По 1 пол. превышение факта расходов на оборону над фактом в 2 раза.

Откроемся сегодня в плюс.
В предыдущих постах пояснял, почему считаю, что падение индекса Мосбиржи не будет глубоким.

Думаю, резкие падения на ровном месте происходят благодаря программам («шпион» и т.п.):
эти программы выявляют повышенную активность, а другие алгоритмы, на основании информации об активности, присоединяются к движению.

В связи с девальвацией и в связи с небольшим выбором, куда вложить средства, акции RU думаю будут пользоваться спросом.
Поэтому считаю, что коррекция будет не глубокой.

С уважением,
Олег.

Многие гадают, почему эти индексы упали в пятницу. Приплетают какие-то фундаментальные факторы, геополитику.
Но если взглянуть просто на графики этих активов, то всё становится ясно — цена просто достигла хаёв, долго росли, вот и пришла пора падать.
Как минимум корректироваться, а как максимум — вообще разворачиваться. Скорей всего будет какой-то боковик на протяжении недель в лучшем случае. В худшем — пойдёт кубарем вниз российский фондовый рынок.
Американский рынок тоже упал. А упал он после достижения уровня 4600 по Sp500. Что такое 4600? Это 1000 пунктов после 3600 — байденовского  уровня, от которого цена отскочила в октябре.
Сейчас набирает силу предвыборная гонка в США и будем ждать нового роста уже после выборов нового президента США. Уже дважды за последнее время американский рынок рос после выборов в США. После Трампа и после Байдена. Так что ждём.

В пятницу индекс МБ открылся расчетно к 3158 и поехал на экстрацель, поставленную на минимумах рынка 3200.
Выше 3166 у меня был запрет на новые лонги.

Долю портфеля среднесрок существенно сократил. Впервые с сентября 2022 такая значительная доля кэша.

От 3200 последовал резкий удар вниз. Вижу многие к нему были не готовы и искали причины падения. Иногда их может не быть, просто рынок стремительно корректируется под своей тяжестью и перекупленностью.

Это и произошло.

Дневная свеча внушает оптимизм медведям, и пока указывает на то что отскоки можно работать от шорта.

Сам под 3200 взял хедж через шорт мих, лук и сбера. Частично позы сократил — остаток удерживаю.


В частности мих 





По доллару проходит нездоровая канитель — кто то под крупный заем играет против рубля не встречая сопротивления. Экспортеры тоже по всей видимости не продают валюту, перекредитовываясь в банках в рублях под финансирование текущих  расходов.


Сам свой лонг в си в пятницу сократил на следующем уровне. Думаю скоро эта игра придет к своему завершению и рубль начнет возвращаться к своим фундаментальным значениям.

( Читать дальше )

Пробуем прогнозировать движение индекса MOEX на следующие 5 дней с помощью ИИ (нового чатбота от бывших работников OpenAI)
Для этого:

• скачиваем дневные свечки для MOEX в формате OHLCV за период с 1января2022 года по 4 августа 2023
• заходим в браузере в чатбот (для использования нужен IP US или GB) для других стран не работает, оплат не надо пока все даром
• загружаем наш файл(да он может анализировать до 5 файлов каждый из которых до 10Mb). Это вам не чахлый ChatGPT
• спрашиваем, дать прогноз движения на следующие 5 дней по имеющимся данным
• Жмем на кнопку, получаем результат, наша мечта осуществилась !

Вот прогноз на следующие 5 дней:

• День 1 (7 августа): Открытие 3080, Максимум 3120, Минимум 3050, Закрытие 3090
• День 2 (8 августа): Открытие 3100, Максимум 3140, Минимум 3070, Закрытие 3110
• День 3 (9 августа): Открытие 3120, Максимум 3150, Минимум 3090, Закрытие 3130
• День 4 (10 августа): Открытие 3140, Максимум 3170, Минимум 3110, Закрытие 3140
• День 5 (11 августа): Открытие 3150, Максимум 3180, Минимум 3130, Закрытие 3160

( Читать дальше )

Итак, в пятницу с 14:15 до 15:15 наш рынок сильно пролили. Внутридневная просадка не столь уж велика, но с хаев рынка мы упали на 3.2% по индексу, причем объемы превысили суммарный объем примерно 4 торговых сессий, а это уже серьёзно.

На что предлагаю обратить внимание:

1.Падение нашего рынка сильно коррелировало с падением SP500, вызванного в свою очередь обвалом акций Apple. Так что внимательно следим за американским рынком.

2.Падение индекса не сопровождалось укреплением рубля, т.е. рынок оказался настолько тонким (или слабым), что поддерживающего фактора валютной переоценки не хватило для удержания индекса. 

3.Пятничная дневная свеча падения перекрыла растущие свечи аж 2 торговых сессий, т.е. произошло сильное медвежье поглощение, да еще на высоких объемах торгов.

Выводы: технический сигнал начала снижения рынка уже получен. Но это не значит, что в начале недели не будет попыток выкупить просадку. Растущий тренд длится с февраля этого года, поэтому его не сломать за одну сессию: для начала нужно развернуться на днях, затем на неделях. И это означает повышенную неопределенность, а значит и волатильность рынка. За возможность отскока наверх говорит также тот факт, что на выходных Сбер и Газпром прибавили +0.5% (речь про Тинькоф). Так что вынести шортистов, поднявшись выше 3150 вполне возможно.

( Читать дальше )

Из предыдущего поста 20.09.22(мобилизация) на
:https://profitgate.ru/posts/19900-dolgozhdannaja-korrekcija-sostojalas.html
"… Коррекция состоялась. Теперь цели по ММВБ выше 2700, а может сразу на 3200 идем- хотя сейчас, во время кровавой бани,
это кажется сумасшествием)))
Кто не боится сейчас покупать- будет вознагражден."




Сразу скажу- если вы прошли любое платное обучение у любого «гуру»- вы ЛОХ.
Если подписались на любой платный канал- вы ЛОШАРА.

1. Самая главная и наипервейшая задача любого гуру не заработать на рынке вам и себе денег, а молоть языком- убедить свою паству, что именно они НЕ лохи, а лохи те, другие, которые не знают.
2. Любой гуру после многочисленных пинков и девальвации совести становится невосприимчивым к любой критике, что в народе
емко называется: Ссы в глаза, а ему все Божья роса.
3. И, самое главное, гуру- НЕ ТОРГУЮТ!
Втирая вам про сделки на миллионы они остаются совершенно спокойны- деньги в демотерминалах-то не потеряешь)))

П.С.Сама закрыла все лонги- жду падения в район 2850-2666.

( Читать дальше )

 

🆘 В рамках обучения: разбор вчерашней торговой сессии! 

Друзья, смотрите разбор вчерашней сессии, КУЧА обучалок, ни на каком канале Вы такого не увидите! ТОЛЬКО НА МОЕМ КАНАЛЕ ЭТО ДАЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО!!!

😆 ПРОСТО БОМБИЧЕСКИЙ РАЗБОР ВЧЕРАШНЕЙ СЕССИИ ❗️

❗️ЭТОТ РАЗБОР ДОРОЖЕ ВСЯКОГО ПЛАТНОГО КУРСА

1. КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ ПОДГОТОВКА К ИНТРАДЕЮ
2. Правильный отбор инструментов.
3. Поиск ТВХ
4. Стратегия + Дисциплина = Профит
5. Разбор вчерашних сделок.

☑️ Технические закрытия рынка РФ

❗️Почему нет смысла умничать на перспективу следующей недели.
❗️Почему понедельник будет не лучшим днем для интрадея.

▪️Перспектива на следующую неделю.
▪️Факторы за рост и коррекцию

☑️ Товарный рынок
▪️Ключевые ур под и сопр. (рассмотрю лонг по золоту)

☑️ Валютный рынок
▪️Ключевые ур под и сопр.  Ближайшая перспектива Бакса

☑️ Индексы США
▪️Инструменты США, ключевые ур под и сопр. Формации для отработки в краткосрок.

☑️ Крипта
▪️Монетки с формациями для отработки в краткосрок.

❎НЕЖНЫЕ УШКИ!!! Много мата!!! Аристократам и людям голубых кровей НЕ СМОТРЕТЬ!!!

( Читать дальше )

После начала СВО и заморозки недружественных нерезидентов часто встречаю мнения, что на Российском фондовом рынке движение цен на акции определяют физические лица с неадекватным и непредсказуемым восприятием рынка.

Чтобы понять, так ли это на самом деле предлагаю сравнить два графика:

Индекс Мосбиржи – белый

Индекс S&P 500 — оранжевый

Как видно 2 графика очень похожи по своей динамике, даже в период мобилизации, проведением которой аналитики объясняли рыночное дно в России, индекс S&P 500 также был в низшей точке с ноября 2020 года.

Каждый сам сделает свои выводы, но я считаю, что взаимосвязь рынков после заморозки нерезидентов сохранена.

Почему это важно? Об этом я расскажу в следующем посте

По мере роста индекса Мосбиржи с уровней падения на прошлогодней мобилизации начинали появляться посты о «перегретости» русфонды. В последнее время эти мнения встречаю всё чаще. Часть описал в своём предыдущем посте.
В минувшую пятницу произошёл резкий обвальчик и «вопрос вопросов» о начале коррекции встал уже в полной рост на многих площадках. Где док-вом все как один приводят историческую пилу индекса Мосбиржи. Что в корне неверно для понимания.
Итак:

1. Чтобы верно оценивать вероятность коррекций надо смотреть прежде всего на индекс РТС ПД:
Ибо почти весь текущий рост был ничуть не на эйфории, а на банальном росте денежной массы и девальвации рубля!
А это весьма выгодно экспортерам, причем повышает их прибыли гораздо сильнее, чем гасит рубль эта самая девальвация.
А сколь немало в индексе экспортёров, полагаю, многие знают.

2. Из чего второй вывод: рост ещё более по делу и будущее Р/Е-2023 многих компаний не только не выросло, а и сейчас сильно снижено относительно довоенного. Причем не только экспортеров, а даже хоть того же Сбера.

( Читать дальше )

Поскольку двум компаниям из текущего портфеля (БСПб и Селигдар) светит попадание в индекс Мосбиржи, решил поизучать тему.

Первый банальный вопрос: а каков же объем пассивных фондов? Проще всего найти сведения по ETF-ам (которые сейчас у нас называются Биржевыми Паевыми Фондами). По данным Мосбиржи  сейчас у 4 БПИФов нужный бенчмарк — индекс полной доходности. СЧА SMBX от УК Первая 25 млрд. У фондов под управлением Тинька и ВИМ Инвестиций — по 7 млрд и еще 1 млрд у Фонда Ингосстраха. Итого 40 млрд. Не густо.

Однако, БПИФы — это лишь малая доля от фондов. Вот данные ЦБ по динамике количества фондов.

Разумеется, мне могут возразить: количество вовсе не обязано коррелировать со СЧА. Конечно верно. Но если посмотрим например на динамику выдачи/погашения паев, то можно убедиться, что ЗПИФы доминируют не только количественно, но и по СЧА. Таким образом, объем средств в пассивных биржевых фондах мало о чем говорит. Придется производить оценку с иной стороны.


( Читать дальше )