ИНДЕКС РТС

На прошедшей неделе пара доллар/рубль мало изменилась и закрылась с небольшим снижением на уровне 56.66. Локальная разволновка пока не ясна, варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль вырос на 800, с 17 100 до 17 900. Индекс РТС подрос и закрылся на уровне 1285.53. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 483.78 и закрылся на 9 пипсов ниже. На дневном графике имеется медвежья дивергенция.

Мировые рынки

Нефть, 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился долгосрочный прогноз от 26.01.2016, а также тот факт, что в феврале прошлого года было установлено дно четырёхлетнего цикла. Затруднить рост может продолжающий сохраняться на высоком уровне чистый объём длинных спекулятивных позиций, который на прошедшей неделе снизился на 17 600, с 704 100 до 686 500. Количество действующих вышек в США упало с 800 до 796. Очень похоже на то, что нефть находится в локальной пятой волне, которая будет последней в движении с 42.05. Альтернатива — ещё не закончена локальная 4 волна (всё более маловероятна). Неделя закрылась WTI — 62.05, Brent — 65.49. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 53%.

На прошедшей неделе пара доллар/рубль после обновления январского минимума во вторник подрастала вслед за падающей нефтью и закрылась с небольшим плюсом на уровне 56.815. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль упал на 300, с 17 400 до 17 100. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1261.63. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 483.52 и закрылся на уровне 481.75, продемонстрировав впервые за долгое время последовательные четыре дня снижения. На дневном графике имеется медвежья дивергенция. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть, 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился 

Судя по всему по РТС был ложный пробой предыдущего максимума на уровне 1310 пунктов. На новостях о повышении рейтинга, с гэпа переставили максимумы. Но удержаться там не удалось. Новость о повышении рейтинга — это по сути ни на что не влияющий информационный шум. Все российские финансовые инструменты давно торгуются так, как будто у РФ и не было мусорного рейтинга. Напомню, что РТС торговался на уровне 1300 при нефти по 100$ в 2012-2014 году, когда и рейтинг был выше и санкций не было. Хорошо видно как рынок ОФЗ реагировал все эти три года, когда рейтинг был «мусорный» (см. в телеграмме https://t.me/MarketDumki/181) Вообще судьба всех развивающихся рынков в этом году вызывает большие вопросы. Рост на рынках происходил за счет QE от ФРС, ЕЦБ и Банка Японии. ФР уже вовсю приступила к изъятию долларов из системы (https://t.me/MarketDumki/184), а ЕЦБ в августе остановит свой печатный станок. Денег будет меньше, да и доходности на развивающихся рынках уже не такие привлекательные, как были 1-2 года назад. Так что перспективы у индекса РТС весьма туманны 

На прошедшей неделе пара доллар/рубль снизилась практически не изменилась и закрылась на уровне 56.5175 за доллар. Пара, скорее всего, закончила вторую волну в КДТ с 86, которая представляет из себя плоскую. Подтверждением будет проход уровня 55.585, который на предстоящей неделе, скорее всего, произойдёт. Альтернатива — волна С в плоской ещё не закончена, тогда её цели — 60.6-61 и 63-64. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль упал на 400, с 17 800 до 17 400. Индекс РТС вновь существенно подрос и закрылся на уровне 1301.01. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 481.55 и закрылся недалеко от него на уровне 481.38. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть, 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился 

На прошедшей неделе пара доллар/рубль снизилась, чему способствовали подрастающая нефть и начало налогового периода, и закрылась на уровне 56.3975 за доллар. Пара, скорее всего, закончила вторую волну в КДТ с 86, которая представляет из себя плоскую. Подтверждением будет проход уровня 55.585. Альтернатива — волна С в плоской ещё не закончена, тогда её цели — 60.6-61 и 63-64. Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль упал на 3 200, с 21 000 до 17 800. Индекс РТС существенно подрос и закрылся на уровне 1263.27. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 480.57, где и закрылся. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть, 21 июня завершила волну С плоской коррекции к росту с 26.06 (новая разметка здесь), которая является расширяющимся конечным диагональным треугольником, и сейчас находится в волне (3) или ©. На дневном графике можно увидеть фигуру «перевёрнутая голова-плечи», её цель находится в районе 76 долларов. Подтвердился 

Президентские выборы-2018

Рыбка-гейт

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

Очень интересная ситуация сейчас во фьючерсе на индекс РТС (RIH8). В пятницу явно сняли стопы у лонгистов, отвезли на 115200 и развернулись. Писал в телеграмме https://t.me/MarketDumki/150, что наступает время отскока. И вот сейчас уже отросли на 10000 пунктов. И посмотрите какая сейчас рисуется 4-х часовая свечка на графике. И особенно интересен объем торгов, такой же объем, что и в пятницу, когда сняли стопы у быков. Сейчас явно рвут шортистов. С лонгами надо быть сейчас очень осторожным. Шортеров сейчас добьют и могут повезти вниз опять. Двойное дно исключать нельзя, тем более, что 115200 было только на вечерке. Возможен вариант, что теперь пора и в основную сессию пощупать этот уровень.

На прошедшей неделе пара доллар/рубль продолжила рост, следуя за снижающейся нефтью, и закрылась на уровне 56.4 за доллар. Скорее всего, пара находится в давно ожидаемой большой коррекции с первыми целями (второй волне в КДТ), которая, судя по всему, будет представлять из себя плоскую, в волне С в ней. Её цели — 60.6-61 и 63-64, хотя есть теоретический шанс, что она уже закончена (максимум пятницы соответствует С=0.618А). Варианты долгосрочных разметок здесь. Объём длинных спекулятивных позиций во фьючерсе на рубль упал на 2 700, с 23 700 до 21 000. Индекс РТС существенно снизился и закрылся на уровне 1185.79. Скорее всего, он находится в волне С плоской коррекции. Индекс российских государственных облигаций поставил новый исторический максимум 478.5 и закрылся на уровне 477.82. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки