ЗОЛОТО

Еженедельный обзор поведения игроков на рынке золота.
Чтобы успеть до конца вечерки, на этот раз буду без теории, описания графиков смотрите в предыдущих обзорах. В выходные дополню.
 
В начале позиции крупных игроков — ставки LBMA на аренду золота GOFO минус LIBOR (перевернуты по сравнению с прошлыми обзорами — на мой взгляд, так нагляднее):

(есть графики побольше, с 1989 и с 2005 года)
 
Краткосрочные ставки еще не вернулись на уровень, который был перед максимумом цены, хотя раньше возврат ставок на прежние уровни довольно точно отмечал окончание коррекции.


( Читать дальше )

* ну что, можете облаять бота:) 

Могу сказать одно: сильно в доходности проигрывает базовому активу. Прибыль находится на каком-то предельно минимальном уровне (17000$/год, при необходимом для торговле капитале в 15000$). Просадку лучше закладывать в 2 раза больше текущей. Поэтому, заложенный риск будет равен 20% от депо. 

( Читать дальше )

не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series


такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC

особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.

===================

столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.

( Читать дальше )

Сегодня, 3 октября, на открытии торгов в Москве мы ожидаем движения вниз к отметке 1350 пунктов по индексу ММВБ. Днем давление продавцов, скорее всего, сохранится. Торговля пойдет в нижней части пятничного диапазона 1340-1365 пунктов. Закрытие в красном цвете, ближе к нижней границе.

Повестку дня понедельника нельзя назвать насыщенной. В России больших новостей нет – совет директоров МОЭСК будет рассматривать исполнение бизнес-плана на 2011 год, директора НЛМК будут утверждать эмиссию облигаций. Возможно, спекулянты попробуют зацепиться за какие-то заявления, но поводов для осмысленных движений, скорее всего, не будет.

В Германии выходной – немцы отмечают свое объединение. Китай, пожалуй, главный источник тревоги последнего времени, будет отдыхать всю неделю, что в текущих условиях можно рассматривать как, скорее, позитивный фактор.

Министры финансов зоны евро соберутся в Брюсселе для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою неспособность к принятию ответственных и своевременных решений – в этот раз по поводу Греции. Само заседание начнется в 19:00, то есть его итоги мы будем отыгрывать только завтра.
В США, напротив, данных много. Главное событие сегодняшнего дня – сентябрьский национальный индекс деловой активности ISM Mfg (18:00 мск). Региональные индексы, выходившие ранее, единодушно указывают на то, что деловая активность в промышленности в прошлом месяце снижалась. Да, в пятницу мы получили очень неплохие новости от регионального индекса Chicago PMI, что немного улучшило ожидания рынка. И все же, мы бы ставили на значения ниже 50 пунктов, что, похоже, расстроит рынки.

Также в 18:00 мск выходят менее влиятельные данные по затратам на строительство – данные по новостройкам и индексы деловой активности в секторе не позволяют надеяться на позитивные сигналы.

В течение всего дня будут выходить данные по продажам автомобилей в США – итоговые цифры мы увидим только к закрытию американских рынков. Судя по потребительским индексам, опубликованным на прошлой неделе, ситуация начинает постепенно стабилизироваться – хотя и верится в это с трудом. Возможно, улучшение мы увидим и в сегодняшних цифрах – особенно важных для уточнения ожиданий относительно отчета по розничным продажам, выходящего на следующей неделе.

Подводя черту, скажем, что сегодня внешний фон, скорее, будет располагать к продолжению продаж. Тем более, что во второй половине неделе в рынок начнет поступать информация по американскому рынку труда, ситуацию на котором Бен Бернанке недавно охарактеризовал как национальный кризис.

Удачной торговли!