ДОЛЛАР РУБЛЬ

Состояние рынка перед открытием и План торговых операций по фьючерсу Доллар – Рубль 25.01.24

Текущее состояние рынка:

Дневные максимумы (возможные цели при движении цены вверх):

93387 – годовой максимум;

90243, 90520, 90720, 91050, 91178, 92,056, 92499, 93383.

Дневные минимумы (возможные цели при движении цены вниз):

90598, 89888, 89945 – годовой минимум;

Закрытие: 89968;

Среднесрочный сантимент= нейтральный, потенциал 00;

Открытые позиции и ордера: нет

План работы.

ЦБ России своими действиями установил полный контроль над формированием биржевого валютного курса. Фактически валютный курс пары Доллар – Рубль стал регулируемым.

Годовой диапазон колебаний: 93387 – 88945.

Дневной диапазон предыдущего торгового дня: 90243 — 89598.

При формирование открытой торговой позиции я буду применять контртрендовую тактику:

= ниже сопротивления  89598 при каждом обратном сигнале покупка объемом 0,08 от (максимально допустимого объема в лотах), то есть одной двенадцатой частью. Если рынок пойдет ниже сопротивления 88988, то всего планирую открыть 5 (пять) порций по 0,08 от (максимально допустимого объема), стоп – лосс 88390;

Мы по-прежнему склонны считать, что у рубля есть потенциал для укрепления в оставшиеся дни этой недели. Этому может способствовать увеличение объема продажи валюты при приближении даты уплаты налогов и сборов (29 января). Если экспортеры не активизируются, что курс доллара может находится в пределах 88-89 рублей.

На протяжении декабря, а тажке первой половины января, Банк России активно участвовал в операциях по изъятию чрезмерной ликвидности с рынка. Однако вот уже больше недели, как регулятор перестал проводить данного рода операции. Вчера, напротив, он влил в систему порядка 300 млрд рублей.

Сейчас финансовая система России имеет заметный профицит ликвидности — на сегодняшнее утро он составил почти 2 трлн рублей. Таким образом, работа ЦБ на рынке ликвидности сейчас крайне важна для укрепления рубля, но регулятор отказался от этих действий.


Ссылка на график

Напомню, что во вторник началась пуличная дискусия о мерах по обязательной продаже валютной выручки со стороны экспортеров, что, на мой взгляд, является сигналом к тому, что в этот раз финансовые власти перешли к словесным интервенциям, указав тем самым рынку, что где-то здесь они будут «ловить» падающий доллар к рублю.

Ссылка на пост

headlines Q. (про USDRUB):

● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.

* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.

Просматривая разные опусы про стоимость доллара, пришел к следующей мысли.

Банковские депозиты в рублях предлагают в среднем 12-17% годовых на период от 3х месяцев до одного года.

Даже у жадного Сбера можно найти вклад на 16%, а Банк ДОМ.РФ 17,4% на полгода.

Ставка по вкладам в долларах составляет 0,1%, то есть можно пренебречь ростом доллара в депозите.

При таком раскладе сколько же будет стоит доллар через полгода и через год?

Принимаем, что на сегодняшний день доллар стоит 88 рублей

Положили условные 88 рублей в депозит на полгода за 16% годовых.

Через полгода имеем плюсом 8%, и вуаля, 88 рублей превратились 95,04 рубля

Динамика вкладов показывает, что к концу года проценты будут снижаться. Примем среднегодовые 12% годовых, тогда через 12 месяцев получим 98,56 рублей.

Если принимаем сегодняшний курс 90 рублей, тогда 97,2 рублей через полгода и через год 100,8 рублей.

Отсюда вывод: при существующих геополитических условиях и финансового окружения через полгода доллар будет стоит 95-97 рублей, через год 98-100 рублей, плюс-минус рубль.