В связи с праздничными днями с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»с 30 декабря 2014 года устанавливает повышенные значения риск-параметров рынков Московской Биржи.
Если к 30 декабря 2014 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения ставок обеспечения будут установлены равными величинам, указанным в файлах.
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
Риск-параметры валютного рынка
Фондовый рынок
Риск-параметры рынка облигаций
Срочный рынок
В период новогодних праздников ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» будет осуществлять регулярную переоценку позиций и выставление маржинальных требований в соответствии с регламентом. В связи с этим просим вас заблаговременно обеспечить необходимый запас ликвидности для покрытия обязательств по потенциальной переоценке. В случае неисполнения маржинальных требований в соответствии с правилами клиринга будет инициирована процедура принудительного закрытия позиций.
Почему какая то, денежная хитрая тварь имеет возможность таскать котировки на планки и повышать ГО ?
Вчера по СИ приехали на планку и увеличили ГО, к окончанию основной сессии.
Правда биржа выпустила релиз и опустила ГО, после открытия вечерки.
С утра таже тварь — опять притащила котиры на планку и опять увеличили ГО.
ХЗ что произошло на бирже, парни бравые не стали ждать 10 сессий, и понизили ГО обратно с клирингом в 14-00 МСК.
Вопрос -кому выгодно- увеличение ГО ?
Бирже нет .
Кому, зачем?
Маржа у моржа в ГО. Или на XYZ трейдерам тесты истории?
Наболело.
TSLAB Показывает доход в + 25 000, QUIK, брокер показывает маржу +16000 (на вечерний клиринг)
(спрашивается на х$$я тогда тесты)
Брокер отвечает, там были планки, поэтому тормозит на ММВБ. (21-й век), Думаю
В жопе тормозит у вас у всех.
Брокер: давайте завтра отчёта вашего дождёмся и будем разбираться.
В общем я им и выслал этот же отчёт с этим же вопросом.
Сёдня берут и закрывают мою позу: а уменя:
Лимит открытых позиций = 36 000 (заработал маржу в +16 000), (хотя по сделкам в +25000)
Новая маржа с вечера до обеда сегодня (принудительного закрытия) минус — 18000
36 000 - 18 000 = +18 000.
ГО на сисёдня (посмеёмся здесь) = 12 450
Брокер с утра 4 письма кинул мне в квик, что необеспечено, сука, необеспечено, сука (и ещё 2 раза так) я закрою сука, я закрою сука (тоже 2 раза так)
Я им звоню, а какой-то Х, говорит у вас маржа– 18 000 это много. Это говорит Маржин Колл.
Вопрос опционщикам, может кто сможет объяснить.
Почему на счете резервируется больше средств в ГО, чем опцион стоит в настоящий момент?
Пример.
50е путы январь стоят 2910пп (согласно вечернего клиринга).
Вопрос: зачем биржа резервирует на счете 5342,61р?
Ведь цена опциона 4156р
Согласно формуле с сайта биржи (http://fs.moex.com/files/3248):
Premium [RUB] = Premium[points]* W / R,
где:
Premium[RUB] – значение цены (премии) в рублях;
Premium[points] – значение цены (премии) в пунктах;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Premium [RUB] = 2910*14,28505/10=4156,94955р это и есть цена опциона, уплаченная единожды и больше которой я потерять не могу.
Еще раз повторю вопрос: зачем резервировать большее ГО под опцион, если его стоимость ниже, а риск покупателя опциона и равен его стоимости?
Буду очень благодарен за ответ