ГЭП

Пятница интересна тем, что приходится учитывать увеличенные риски за счет выходных. Не меняется отношение к риску только у нескольких групп клиентов, среди них интрадей-спекулянты и бесплечевые инвесторы. Первые кроют риски в конце дня всегда, а вторые ловят дно и падающие ножи тоже всегда, независимо от дня недели.  То есть для среднесрочных спекулянтов пятница – опасный сверхрисковый день, наиболее разумные из них торгуют осторожно или вовсе не торгуют. Снижение количества спекулянтов должно привести к падению волатильности.

Если на рынке много инвесторов «на дне», то они должны доминировать в такие дни, когда спекулянты не создают помех такому доминированию.

Отсюда можно  сделать вывод. Если в пятницу образуется ГЭП и обновременно существует интерес к недооцененным акциям «на дне» (например Газпром, ФСК…), то интерес к таким инвестициям должен подтверждаться выкупом ГЭПа в течение дня.

Тестируем старую «кухонную» идею: 
Итак:
1. Есть 2 депозита. На каждый закинуто по 25 баксов. За 30 секунд до закрытия сессии на одном продано, на другом куплено EUR/JPY.
1. Купил немного меньшим объемом, а то евройена летала, чтобы не вылететь начав. 1 пункт примерно 50 центов.
2. Центовик — 50 лотов на продажу (думаю что будет рост, поэтому думаю что он сгорит).
3. Долларовый — 0.5 лота (0.1 от реального), на покупку.
4. Все закрылось нормально, так что… ждем понедельника.

Как результат, в случае очень вероятного гэпа на этой волатильной паре, один из депо даст профит, второй будет слит. Но… профитный ставил на вывод, а слитый… оставляем брокеру =). Вот такая вот история.

• Более глубокий анализ рынка пшеницы в этой статье: Что произошло с сельхоз рынками? Фундаментальный обзор пшеницы