ГО

Всем привет!
Встала задача расчета необходимого суммарного ГО по позиции, состоящей из опционов и фьючерсов (учитывающий открытые позиции и выставленные заявки). Как производить расчет, имея на руках данные из Квика по ГО покупателя, ГО продавца, БГОНП и БГОП?  Точность нужна ± 10%(20%) официально рассчитываемый биржей РТС. Может быть кто-то уже делал такие расчеты? Алгоритм, выложенный на сайте РТС достаточно сложный. Может быть есть какой-то упрощенный алгоритм? Как можно грубо оценить необходимое ГО?
Возможно, какие-то роботописатели уже сталкивались с такой задачкой. 

— Во сколько сможем продавать RIU1?
думаю после 10:15 мск, после расширения лимита и повышения ГО

— когда понизят ГО RIU1?
дней через 5, не раньше (через 10 расчетных периодов)

— большое ГО плохо?
порежут у кого запредельный риск и станет...
хорошо )) планки будут реже, плечи меньше

— бывает расширение лимитов на вечерке?
обычно нет, но есть особенные случаи: за 5  дней до окончания обращения фьючерса, перед праздниками

— сколько планок может быть?
В течение одного расчетного периода не больше двух. (т.е. до 14ч. максимум 2, и после 14ч. еще 2)

— насколько увеличат гарантийное обеспечение?
могут на 50%, если брокеры в полной «Жо» меньше

— бывает на мини СиПи планка?
да, сегодня ночью и была

Upg: RIU1 расширили до 153715, ГО=13833р.

Подробнее тут fs.rts.ru/files/4907/limit

У меня почему-то сегодня после вечернего клиринга в 18-45 увеличилось требование ГО под текущие открытые позиции больше чем в 2 раза!
Теперь не могу совершить сделку хэджирующую дельту.
Причем имею опционную комбинацию типа длинного колл спрэда с максимальным  возможным убытком -250 000 п по фьючерсу индекса РТС при самом худшем раскладе. А требуемое ГО под неё 670 000 руб!???  Опционы истекающие завтра.
Это только у меня так? На бирже никаких сообщений об увеличении ГО нет. Может дело в брокере? У меня «Открытие».

Я отрыл позицию лонг по фьючерсу ртс на все денежные средства. Если вдруг ГО на ФОРТС увеличится вдвое, то что будет с моими позициями? будут начислять проценты или меня выкинет с рынка?

Снижается размер базового гарантийного обеспечения
Согласно решению Комитета по cрочному рынку РТС ЗАО «Клиринговый центр РТС» с вечернего клирингового сеанса 10 мая 2011 года устанавливает следующие значения минимального базового размера гарантийного обеспечения на фьючерсные контракты Денежной секции FORTS:
Фьючерсный контрактРазмер ГО

на курс евро-доллар США (ED)
3,5%

на курс евро-российский рубль (Eu)
3,5%

на курс доллар США — российский рубль (Si)
3,5%

на курс фунт стерлингов – доллар США (GBPU)
3,5%

на курс австралийский доллар – доллар США (AUDU)
3,5%



На текущий момент базовое ГО по фьючерсным контрактам Денежной секции FORTS составляет 4%.

Что будет если стоять против рынка одним контрактом при депо 100 000?
Через сколько пунктов приблизительно закроют позицию принудительно?
Потери погашаются только за счет ГО или могут и с остатка на счете списать?

Когда ГО на EDH1 снижать будут?

Увеличенные размеры базового гарантийного обеспечения на ФОРТС будут действовать до вечерней клиринговой сессии 11 января 2011 года:

А почему ГО так подросло? Перед выходными чтоли…