Я сейчас неожиданно понял, что мне напоминает Украина и тот сценарий завершения её короткой независимости, который мы сейчас видим.
Это же биржевой «плечевик», перегрузившийся огромными плечами, безумно идущий вперёд и надеющийся, что ему будет и дальше везти в его авантюрной политике.
И вот осенью 2021 года для Украины настал маржин-колл.
Закрыться Украина не успела, решила довнести на счёт.
И сейчас она уходит глубоко в отрицательную область по счёту.
Не -37 долларов за бочку, а все -370.
Потом будут долгие годы воспоминаний о тех днях, когда они ещё могли сохранить своё сепаратистское государство.
Часто использую пирамидинг внутри дня в трендовой системе. То есть, в основной версии системы, ГО загружено на 100% — и, как только ТС ловит ТС, идёт прибыль, ГО начинает высвобождаться — и появляется возможность для пирамидинга.
Вопрос: если эта ТС на дневках, как лучше делать:
1. Сразу пирамидиться на всё — и рисковать получить откат по итогам дня на большую базу.
2. Пирамидиться только в конце дня (если откат не съел дневную прибыль) — чтобы не размывать рабочий таймфрейм (дневки).
Кто как делает?
Обычно делал по первому варианту, но в феврале задумался — слишком большие откаты идут после основного движения дня — это уязвимость.
У меня в феврале стала слишком сильно раскачиваться система на портфеле фьючерсов на акции. Опасаюсь опрокинуться, поэтому беспокоюсь. Понимаю, что стоит сократить загрузку ГО со 100% до меньших величин.
Но возникают вопросы:
1. Что должно служить сигналом для снижения загрузки ГО?
2. До каких величин его сокращать?
3. Когда возвращаться к обычному режиму загрузки ГО?
Ну и какие ещё есть соображения на этот счёт?
Попробовал вчера сделать разгон счёта при помощи шорта, плеча и капитализации.
Сделал +317% за день на фьючерсах Сбербанка и Газпрома (до этого моим рекордом было +55% в день в марте 2020-го).
Потом, на вечернем отскоке и при резко сократившемся числе заявок на продажу, чуть не улетел в шортах на маржин-колл и чудом успел закрыться на -0.74% по итогам дня, отдав всю прибыль от разгона и ещё немного сверху.
Теоретически мог вообще обнулиться и остаться с долгом перед брокером. Спасло то, что в момент отскока был у компьютера.
Чуть не поседел… До сих пор отхожу.