Волны Эллиотта

Индекс ММВБ
 
Вчерашние торги прошли точно по намеченному плану – утренний рост к 1460п, погружение с обновлением минимума и новый небольшой коррекционный рост.
Выражаясь языком т. Эллиотта – вчера мы видели завершение 3-й голубой волны, после образования бычьей дивергенции на часовом графике последовала 4-я голубая волна.
 
Сегодня в первой половине рассчитываю на доформирование 4-й голубой к 1470-1480п (здесь проходит локальный даун-тренд и бывший главный редут «быков» — 1480п, теперь контролируемый «медведями»). К обеду \ вечеру или в понедельник пойдет новое снижение с обновлением минимума 1438п в 5-й голубой, после чего следует дать быкам порезвиться в последний раз перед забоем
 
                                                          Индекс ММВБ. Часовой график


( Читать дальше )

Индекс ММВБ
 
Как ожидалось, после серии заходных 1-2-1-2-1-2 началось огромное падение. «Медведи», не встречая сопротивления, словно немцы в 1940г в Франции, доминировали весь день. Сейчас подходим к первому значимому «бычьему» редуту – отметке 1420п. Здесь движение вниз будет уже не таким легким.
 
Сегодня ожидаю увидеть небольшой отскок в 4-й синей волне к 1455-1460п (уровень 21-часовой скользящей), к вечеру \ завтра – еще небольшое продвижение к 1420п, откуда вновь последует небольшой отскок.
Препятствием к росту послужит пробитый ап-тренд с 24 мая.
 
                                                           Индекс ММВБ. Часовой график


( Читать дальше )

развитие импульса в фРТС
имеем КТД в 5 волне, тогда минимальная цель отскока 148200, далее «праздник» продолжится

красный канал надо сместить выше, через низ 3 красной

Отличную картинку нарисовали вчера утром – пробой вверх локального ап-тренда (вроде бы позитив для покупок). К вечеру свели игру в боковик по фьючерсу РТС, который держался только за счет временной силой рубля, вызванной уплатой НДПИ.
Вчерашняя сессия мне сильно напомнила прошедшую пятницу, когда при позитиве в западе наш рынок топтался на одном уровне и слился в последние часы торгов.
К вечеру стало понятно, что пробой пойдет вниз, исходя из следующих графических картинок.
 
Фьючерс РТС

Красивый «Клин» (фигура продолжения тенденции в классическом ТА) на часовом графике. С т.з. Эллиотта её можно трактовать как серию заходных 1-2-1-2-1-2, т.е самое начало мега обвала (склоняюсь к этой версии), либо как треугольник в коррекционной волне «В» или «Х», что предполагает обновление минимума (скажем на 145к), и дальнейший рехай на 160к
 


( Читать дальше )

Небольшое изменение краткосрочного движения.
Падать с текущих утренних уровней было бы слишком очевидно.
Нужно убедить быков в истинности роста на QE-3 (о котором сегодня аналитик Morgan Stanley заявил :«QE3 неэффективно, запуск QE4 ожидается к концу 2012г»). Кроме того, еще нужно отстопить медведей (если такие еще остались)

Весь день валилась нефть и фьючерс Сипи, а мы, отпадавшись утром, на это не реагировали.
Стояли на важной локальной поддержке - 233-часовой скользящей средней
 
Фьючерс РТС

Делаем коррекцию в виде  «Простой Зигзаг» с 20-го сентября. Пробой даун-тренда спровоцирует загон в лонги +закрытие шортов до уровня 154к.
Здесь будет идеальное равенство волн оранжевых волн а=с. В случае крайнего оптимизма – будет растяжение в пропорции 1,62*а=с, с целью 155,5к
62% фиба располагается на уровне 154,5к
 
Фьючерс РТС. Часовой График


( Читать дальше )

Небольшое измение краткосрочного движения.
Падать с текущих утренних уровней было бы слишком очевидно.
Нужно убедить быков в истинности роста на QE-3 (о котором сегодня аналитик Morgan Stanley заявил :«QE3 неэффективно, запуск QE4 ожидается к концу 2012г»). Кроме того, еще нужно отстопить медведей (если такие еще остались)

Весь день валилась нефть и фьючерс Сипи, а мы отпадавшись утром на это не реагировали.
Стояли на важной локальной поддержке - 233-часовой скользяшке.

На часовом графике акций газпрома — бычья дивергенция.
 
Фьючерс РТС :
Делаем коррекцию в виде  «Простой Зигзаг» с 20-го сентября. Пробой даун-тренда спровоцирует загон в лонги +закрытие шортов до уровня 154к.
Здесь будет идеальное равенство волн оранжевых волн а=с.
62% фиба располагается на уровне 154,5к




Резюме:
Брать среднесрочные шорты по 154к. Имеющиеся — либо держать со стопом 155,5к (в зависимости от ММ)
Либо крыть сейчас, либо при пробое даун-тренда 151,5к (как в описании утром - по безубытку)

Продолжаем наблюдать парадоксальную ситуацию, когда, не смотря на QE-3, падают только рынки развивающихся стран (российский рынок не исключение). Напомню, что дополнительным фактором усугубляющим падение конкретно российского рынка служит желание Саудовской Аравии видеть цены на нефть ОПЕК около 100$.
 
Нефть Light
На недельном графике нефти Light (на графике ) и Brent образовалась разворотная свечная формация «медвежье поглощение», что свидетельствует об окончании восходящей коррекции с июля, и продолжение падения глубоко ниже летних минимумов.
 
                                               Нефть марки Light. Недельный график


( Читать дальше )

 


Наблюдается некое противоречие. Волна III уже является самой короткой в цикле. Теоретически рост индекса может ещё продолжится к уровням 1530-1550, что приведёт к удлинению волны V.
Выводы делайте сами.)

Сегодняшний день расставит все точки над i. Будет ли верна медвежья раскладка или действительно программа QE-3 запустит полноценное «бычье» ралли.
Сегодня состоится экспирация опционов в США, что предполагает возможность повышенной волатильности. А значит неплохо зеленеющие утром фьючерсы SP, могут к вечеру  прилично покраснеть
 
Фьючерс РТС
 
Ранее вел коррекцию с 1 июня в форме «Простого зигзага», но модель оказалась не рабочей. На текущий момент актуальна модель «Двойного зигзага», где отлично согласуются все пропорции
 
                     Фьючерс РТС. Часовой график. С 1 июня – «двойной зигзаг»
 
 Предполагаю, что вчера завершился первый импульс вниз. Сегодня идет коррекция во второй волне, любимые зоны которой являются 50% и 62% Фиб-чи, что соответствует уровням 153-154,5к. От этих уровней буду открывать среднесрочные шорты. Стоп на пик пятницы.


( Читать дальше )

Уже третий день подряд российский рынок обваливается не смотря на около нулевую динамику американских площадок. Вчера я был вынужден крыть лонговые позиции, защищая остатки прибыли, полученной от пятничного выноса. При этом я произнес фразу, которую употреблял всего 4 раза за свой опыт торговли: «Я не понимаю этот рынок».
Днем был предпринят мозговой штурм, в результате которого сложилась удивительная картина понимая нашего рынка:
 Это величайшая спланированная операция по затаскиванию людей в лонг!
 
Даже я – стратегический медведь – был забросил четко рассчитанный план предстоящего движения рынка. Секрет дрессировки прост очередной КУЕ – и у всех сработал хватательный рефлекс на длинные позиции.
Масон Г. Греф, обмолвился, что специально ждал, когда объявят КУЕ, чтобы в «пожарном» порядке впарить акции Сбербанка на хаях. ЦБ специально повысили ставку рефинансирования, готовясь к  инфляции, вызванной начинающейся девальвацией рубля.


( Читать дальше )