Волатильность

Биржевой канал от 02.07.2012
В гостях: Владимир Волков

http://www.youtube.com/watch?v=RrZN_AJANzQ&feature=youtu.be

Биржевой канал от 21.06.2012
В гостях: Александр Лобов, Роман Маргулис

https://www.youtube.com/watch?v=jTLPA5wnQ-w&feature=plcp 

Биржевой канал от 22.06.2012
В гостях: Владимир Баженов

https://www.youtube.com/watch?v=k_EHwmQJQMQ&feature=plcp

Биржевой канал от 02.07.2012
В гостях: Владимир Волков


https://www.youtube.com/watch?v=xMWwqtXU_HA&feature=plcp

Биржевой канал от 27.06.2012
В гостях: Роман Усов

https://www.youtube.com/watch?v=VEGs3lLNNdY&feature=plcp

Биржевой канал от 21.06.2012
В гостях: Оксана Параскева, Бердичевский Виталий, Альберт Азимов

Обсуждение IPO Facebook. 
https://www.youtube.com/watch?v=IxkbXMZ8rOU&feature=plcp

Ежедневный обзор рынка ФОРЕКС:  

http://www.youtube.com/watch?v=MTc7vK4ihFQ&feature=youtu.be

А то в личку все спрашивают, вот отвечу всем сразу))
Причина как всегда проста и банальна — рынок растёт, нефть растёт, нет нужды покупать путы для хеджирования своих портфелей (обычно это путы «вне денег», внешние, но не очень далёкие), цены на них падают, увлекая за собой вниз и все премии по другим страйкам..

Но не только и не столько это.

По сути, мы сейчас числа с 23 мая находимся в широком боковом коридоре 125К-135К, болтаясь то ниже, то выше страйка 130К. Июньская экспирация благополучно прошла в этом ключе, без изменений ситуация находится и в первую половину контракта июльских опционов. Конечно, начало нового квартала имеет высокие шансы изменить это положение вещей, с выходом за рамки этого коридора, НО пока ситауация по факту именно такая, и от этого должна строиться позиционная опционная торговля.

А именно. Тот факт, что наш рынок уже больше месяца является довольно сильным (писал об этом 4 июня smart-lab.ru/blog/59074.php ), и имеет хорошие поддержки на любом провале (при довольно высоком значении VIX, т.е. опционных премий), предопределило то, что на падении начинают массово продаваться путы (ну а что, безопасно, поддержка рынка сильная!). Отлично, теперь задача следующая (по логике)  какая? Да, для выравнивания дельты позиции на росте нам надо продать колы. Вот собственно, и главная причина. Мы сегодня на утреннем гэпе пробили 130К, и пятничным ударным темпом сразу подошли к верхней границе диапазона. Да это же самое лучшее время, чтобы продать так необходимые нам в короткую колы! И они поливались с тем усердием, с которым охотники за приведениями поливали из своих брансбойтов всякую нечисть))

( Читать дальше )

Интересует диаграмма волатильности за некоторый период. Инструменты — форекс. Видел такую где-то он-лайн, но не сохранил. Может кто-то может помочь?
Спасибо!

Замечено, с 13 до 14 часов  подает волатильность на мамбе. Мне тут надо по делам отлучиться, а хомячки пошли на ланч- вот и приходится жать конца обеда, чтобы закрыть сделку((((
Но если крупняки… так они еще и соснуть могут до 15-16 часов((((. Жди их.(((