ВАЛЮТА

Впервые с октября 2017 г. российские кредитные организации попросили у Банка России валюту в долг.

В ноябре текущего года банки погасили все свои валютные обязательства перед Центральным банков, полученные в виде РЕПО. Теперь основным инструментом для кредитования в валюте являются СВОПы. С сентября 2017 г. кредитные организации прибегали к данному инструменту 5 раз.

В понедельник банки воспользовались этой возможностью в 6-й раз. Они заняли на один день у ЦБ 111,8 млн долларов. Если сравнивать с объемами полученными в конце сентября, а тогда регулятор в общей сложности предоставил 2,5 млрд долларов, то данная сумма не столь существенна.

Помимо Банка России кредитные организации используют еще и Минфин для получения коротких валютных кредитов. По состоянию на понедельник банки были должны министерству 500 млн долларов. Но уже во вторник банки отдали эти деньги обратно.

( Читать дальше )

Тенденция на увеличение рублевых и на сокращение валютных вкладов продолжается.

За октябрь объем вкладов, номинированных в рублях, вырос на 169 млрд рублей и достиг 37,1 трлн. В то время как сумма валютных депозитов сократилась на 192 млрд рублей до 12,7 трлн.

За этот же месяц российский рубль потерял к доллару почти 1,5%. То есть, участники рынка предпочитали переводить иностранную валюту в рубли. Основной вклад был внесен юридическими лицами – их валютные срочные депозиты сократились на 3,5% с 4,7 трлн рублей до 4,5 трлн.

Теперь рублевые средства превышают валютные в 2,5 раза. Таким образом, объем долларизации экономики опустился к уровням сентября 2014 г. С такими темпами, уже через несколько месяцев он может вернуться к докризисным показателям. Также стоит взять в расчет и то, что сегодня доллар стоит почти в два раза дороже.

Резюме

Вполне возможно, что всплеск интереса к валюте может возродиться при введении дополнительных санкций в отношении России. Однако если раньше их никто не воспринимал всерьез, то сегодня к ним готовятся заблаговременно. Поэтому, такого шока, с каким страна столкнулась в конце 2014 и 2015 гг., скорее всего, удастся избежать, и дедолларизация экономики имеет все шансы продолжиться.

( Читать дальше )

Это знаковое событие наконец-то началось!
ФРС приступил к сокращению гособлигаций на своем балансе!!!


Посмеялись и хватит! Теперь о серьезном..
Сам факт начала нового этапа денежно-кредитной политики говорит об одном — завязывайте, как минимум, лонговать любую валюту против доллара! 

 Среда, 06 декабря 2017 11:59 

В ноябре население продало наличной валюты на $39,7 млн больше, чем купило.

Согласно данным Национального банка, на наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением снова превысила покупку.

В ноябре украинцы продали $735,6 млн и купили $695,9 млн.

С начала года население продало валюты на $2,07 млрд больше, чем купило.

минфин отчитался о закупке валюты 7-28 декабря


кросспост rffx.ru

Есть очень простой и невероятно действенный способ определить на какую валюту делать ставку в моменте.

Просто зайдите в раздел «депозиты» на сайте крупного банка и сравните ставки в разных валютах.



Сейчас по вкладам USD многие финансовые институты дают проценты КРАТНО превышающие аналогичные предложения по EUR.

Например, посмотрите здесь варианты.

RUR 6.8%  91 — 181 дней

USD 1.20% 181 — 366 дней

EUR 0.01% 367 — 1097 дней

Смехотворная ставка в 0.01% и увеличенный относительно других валют минимальный срок для EUR также говорит о том, что банк «не хочет» расставаться с этой валютой и видит для себя определённые риски в работе с этим активом.

Очень много интересной информации лежит в открытом доступе, нужно просто уметь задавать самому себе правильные вопросы.

На рынке вновь появились слухи, что у банков существует дефицит валютной ликвидности. Попробуем разобраться в этом.

Как сообщалось, банковская система якобы исчерпала запасы свободной валютной ликвидности, которая может понадобиться в конце года на выплату внешних кредитов. Давайте обратимся к статистике Центрального банка. К ноябрю валютные балансы кредитных организаций сформировались следующим образом: краткосрочные пассивы 94,2 млрд долларов, краткосрочные активы 89,3 млрд.


Что касается общих валютных средств, то активы были равны 340,9 млрд долларов, а пассивы 326,3 млрд.

Именно краткосрочные обязательства могут сказаться на спросе на валюте и следовательно на ее курсе. Сейчас краткосрочные пассивы превышают активы на 4,9 млрд долларов. Казалось бы это может привести к дефициту ликвидности. Но на протяжении всего года средняя разница составляла 10,3 млрд долларов, а в ноябре 2016 г. она была и того выше – 23,9 млрд долларов. Напомним, что это не привело к какому-либо значимому падению рубля в конце 2016 г.

( Читать дальше )

Si

В прошлый раз по Si писал, что уровень 58800 – 59000 может выступить опорной точкой для отскока, и рекомендовал покупать выше 59200, ежели отскок начнётся, но Си пролетел его практически на одном дыхании. И вот данный диапазон сейчас выступает сопротивлением, от которого уже на протяжении четырех дней продолжаются локальные откаты при каждом тестировании.

Сейчас нас, очевидно, ждёт очередной этап консолидации, который проходит после каждого всплеска волатильности или трендового движения. Пока этот диапазон ограничивается уровнями 58300 и 58800 и, как правило, границы подобных диапазонов в этом инструменте отрабатываются с высокой точностью, так что можно локально работать на отскоках/откатах.

Если в ближайшее время удастся выйти из диапазона вверх и закрепиться выше 59000, то, вероятнее всего, это будет началом новой волны роста в район 60000

( Читать дальше )

Шорт пары… текущая 0,8933… цель 0,8800-0,8810

Шорт пары по текущей 1,5645… цель допустим 1,5450…