Арбитраж

Начну с того что знают все. Наш рынок в значительной степени зависит от нефти. Напрашивается пара RTS-3.14  -  BR — 1.14
Как првильно стать в позу по этой паре ?! Считаем стоимость фьюча. Пункты делим на шаги и множим на стоимость шага. В нашем случае 144840 пунктов делим на шаг цены 10 и множим на стоимость шага цены 6.5. Получается стоимость одного коня равна  94146 рублей. Все данные есть в квике. Шаг, стоимость и т.д. То же делаем с фьючем на нефть. 112,21 делим на шаг 0,01 и множим на стоимость шага 3,25.  Получаем цену 36468. Таперича делим большее на меньшее и получем правильное соотношение.   94146 / 36468 = 2,581. На 10 фьючей RTS-3.14 нужно 26 BR-1.14 Можно войти 2 РТС к 5 Бренда. Входить не более чем на 10 %  от депо. Вообще каждый должен сам определить для себя временной интервал и момент входа. Я вхожу на раздвижке более 1%. Полемизировать с теоретиками не буду. Это отлично работает при правильном входе внутри дня.  В чем прелесть этой пары так это то что они в одной валюте. Какие пары работают. Сбер — ВТБ, Сбер — Газ, Лучек с Роснефтью и т.д. В общем основные двигатели рынка. Эти двигатели можно поотдельности ставить к фьючу на RTS. Буду по мере возможности писать о  своих сделках. 

 
 
 

Известно, что язык экономики — английский. Ну так повелось. По аналогии с тем, что французский — язык любви, а русский — когда утюг горячий на ногу упал.

в экономической теории известно, что арбитраж ведет в долгосрочной перспективе к рыночной эффективности. То бишь там купил, тут продал, биржевой люд сие заметил — ценник начал стремиться к своему справедливому равновесному значению.

ан нет! Так то оно токмо в теории то с арбитражем! А на практике? А на практике, как грится, in theory, theory and practice are the same, in practice they are not! Ферштейн? Короче, склифософский! васильиваныч, языка брать бум! Вспомнил тут юность свою. Обучение в либерастном (толерастном) заведении гу вшэ (высшая школа экономики, кстати задовна из цб оттудова по ссути то!) и обучение в масонском lse — london school of economica and political science, гоги сорос, известный филантроп (мизантроп) оттудова тож. И вот шо я таки увидел. А увидел я чистейший арбитраж по кошерным талмудам, что в нашей либерастной и толерастной ебкономике суть откат распил и коррупция. А именно:

( Читать дальше )

В обучающей программе по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за сегодняшний (18.12.2013) день.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
 

Уважаемые трейдеры,
Как и обещали в статье http://smart-lab.ru/blog/149318.php  — публикуем план семинара, проводимогоБК КИТ Финанс, совместно с Биржей ММВБ и ООО «РоботКрафт» на тему: Арбитражные стратегии – игра без риска.
В программе семинара:

1. Классический арбитраж. Достоинства и недостатки
2. Принципы построения стратегий статистического арбитража ООО РоботКрафт. Торговля волатильностью базиса арбитража.
3. Результаты арбитражирования фьючерсов и их анализ.
4. Роботизация арбитражных стратегий ООО РоботКрафт
5. Особенности и преимущества подключения арбитражных стратегий ООО РоботКрафт через БК КИТ Финанс

План семинара:
· Выступление представителя биржи
· Андрей Гаврилов, Генеральный директор компании RobotCraft «Арбитражные стратегии — каждому трейдеру»
Дата и время проведения семинара: 17 декабря 2013г., 19.00-21.00
Адрес: Москва, Конференц-зал ОАО «Московская Биржа», ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1. (ст. метро Библиотека им. Ленина, Александровский сад).


( Читать дальше )

Всем привет!
 
Для меня уже закончился ЛЧИ 2013, да и 2013 финансовый год в целом, и вот решил подвести некоторые итоги своей торговли по одному из своих счетов, т.к. он практически больше года является почти публичным счетом.
 
После поста "8 лет вместе с биржей." комментарии были в целом позитивными, а некоторые испытали «радость коллекционера», реагируя на мое «К сожалению эквити за длительный период выложить не могу.»
 
Исправил немного данное недоразумение. Прочитать подробней можно на моем сайте (http://optionsincome.tk/) в статье «Итоги ЛЧИ 2012-2013.» Там есть графики эквити за 5 последних кварталов.
 
Год закончился с доходностью +40%. Считаю данный результат удовлетворительным.
 

Всем удачи в 2014 году.

Сегодня глянул на спред между фьючами газпрома. И наткнулся на любопытную вещь!!! Давно ли июньский контракт стоил дороже мартовского? Ведь в мае закрытие реестра, и начисляют дивы. Я обычно таким способом определял размер дивидендов, причем с точностью до рубля, когда их еще не объявляли, и все только гадали. А здесь получается, что либо дивиденды будут копеешные, либо это неэффективность рынка. Только почему то ее не устраняют. Ведь можно продать июнь, и купить март, а когда они в конце марта встанут так как должно быть, сделать обратную операцию. Но если 1-2 рубля будут дивы, тогда называется приплыли... 

По материалам http://www.h2t.ru/page/academy/courses/arbitrage/

В 2012 году прочел в Челябинске помнится ...



По материалам  http://vsemirnov.ru/

Вообще эта для арбитража, но в целом каналы понятны и для банальной торговли… Лукойл откипел, рекомендую ШОРТ, на подходе Газпромнефть