Анализ

Отличного начала недели, дорогие друзья!

Сегодня хотелось бы сконцентрировать внимание на самом сильном инструменте срочного рынка — СБЕРБАНКЕ! 

Данный фьючерс демонстрирует сильное трендовое движение с постоянным импульсным пробитием всех своих важных уровней сопротивления. Очевиден тот факт, что фьючерс SBER выглядит сильнее других инструментов, и, на наш взгляд, к нему стоит присмотреться.

К тому же, сегодняшнее утреннее открытия дает четкое понимание силы тренда и сигнал к тому, что скорее всего в ближайшее время мы с Вами станем свидетелями таких уровней как 9500/9600, 10000-100500 и возможно, даже выше, вплоть до 11000 по фьючерсу. Но откуда взяты данные цифры? Нельзя же просто называть уровни, которые первыми приходят на ум.

( Читать дальше )

Сейчас на рынках драгоценных металлов вырисовывается интересная ситуация. Некоторые пишут о переломе долгосрочных понижательных трендов. Возможно и так. Но у меня несколько иной взгляд на происходящее. Если проанализировать последние отчеты COT, можно увидеть, что нетто-позиции хеджеров и крупных спекулянтов находятся вблизи своих годовых экстремальных значений. Особенно это заметно на фьючерсных рынках золота и серебра. О чем это говорит? О том, что начавшиеся в августе (по золоту и серебру) и в октябре (по платине) краткосрочные восходящие тренды находятся вблизи своих разворотных точек. Это не значит, что цена в ближайшее время не может пойти вверх и превысить недавние локальные максимумы, хотя, такой вариант также не исключен. Совокупные нетто-позиции основных игроков могут находиться вблизи своих максимальных значений и несколько недель, а, в некоторых случаях, и месяцев, но при этом перелом тренда может произойти не сразу. Но, все же, вероятность того, что уже в ближайшее время цены на эти активы могут значительно снизиться, весьма велика. Некоторое движение вниз уже началось, но учитывая серьезную важность событий этой недели, в данный момент входить в рынок несколько рискованно. Не исключен ретест локальных максимумов и даже некоторый рост до 1190-1210 по золоту, 16,30-16,50 по серебру и 1030-1050 по платине, и только затем уже полноценный поход вниз вплоть до обновления минимумов текущих нисходящих трендов. В любом случае, пока шорты несколько опасны, особенно в таких дорогих и волатильных инструментах, как золото и серебро.

( Читать дальше )

Про монахов конечно шутка, но..

Всем привет. Это мой первый пост и не хочется писать каких-то длинных предисловий и рассуждений. Хотя уверяю вас, есть много чего рассказать интересного и даже поразительного. Но об этом как-нибудь потом. Почитав правила сайта, я решил выбрать для своих первых постов спокойный, корректный и сдержанный стиль письма :)

Начну я просто с того, что буду постить анализ рынка, прогнозы и комментарии по текущей активности. Рассчитано это будет не на тупых овец, поэтому это не будут какие-то банальные сигналы  аля по этой цене покупай, а на этой ставь тейк профит, хотя местами такая информация будет вытекать сама собой. Будет рассматриваться ситуация на рынке, но таким образом, что взяв за основу информацию из моего обзора можно очень успешно открывать сделки.

ЭТО НЕ тех анализ, не индикаторы, не волны и прочая лабуда. Это не фундаментальный анализ, не прайс экшн и не какие-нибудь паттеры. 99.9% аналитических постов на этом сайте основаны на этих общепринятых методах анализа и не удивительно, что никто не понимает что же на самом деле происходит с ценой, никто не понимает что и зачем делает рынок в данный момент времени и мало у кого получается поймать цену за хвост.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые коллеги!

Прошедшая неделя была очень волатильная, многие инструменты показали направленные движения по тренду.

Рассмотрим ключевые уровни по некоторым эмитентам. Начнем с фьючерса на пару руб/дол (Si-12.15)

Хочется отметить, что цена нащупала поддержку в районе 62000, которую вот уже 2-ю неделю не удается преодолеть. Сопротивление находиться в зоне 64150 — 64500, при пробое и закреплении выше мы можем увидеть рост цены к 66700. Если инструменту удастся пробить — 62000, то ближайший уровень поддержки находится на 60000, а при его пробое вполне возможно увидим 56000.
 

Фьючерс на Сбербанк (SBRF-12.15)

На дневном графике четко просматривается сильный восходящий тренд. После набора позиции покупателем на протяжении 4 дней в зоне 8730-8750, мы увидели сильный импульс вверх и закрытие выше уровня сопротивления 9150, из этого можно предположить, что рост цены продолжится, шортить нельзя. Посмотреть, где находиться сопротивление по этому графику невозможно, но, глядя на график акции, отметим уровень 100-105 и даже 110, перенеся на фьючерс, выходит 10000-10500 или 11000 соответственно

( Читать дальше )

Центробанк заложил в свой пессимистичный прогноз цены на нефть значительно ниже $40 за баррель, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. «Почему-то мы никогда никому не говорили, насколько ниже мы считаем, цифру не называли, но очень ниже. Мы готовы к этому», — пояснил Тулин.

11 сентября ЦБ опубликовал официальный прогноз, в котором отмечалось, что рисковый сценарий предусматривает сохранение среднегодового уровня цены на нефть в 2016–2018 годах «ниже $40 за баррель». По некорым данным, на состоявшемся в тот же день совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева представитель ЦБ пояснил, что при проведении стресс-тестов исходили из цены $35 за баррель, но не стали раскрывать сумму, чтобы «не пугать народ».

Источники сообщали, что наихудший из сценариев на 2016 год, которые обсуждаются в правительстве России, предусматривает падение цен на нефть до $30–35 за баррель. Медведев согласился с необходимостью делать стрессовый сценарий, исходя из $35–40 за баррель, причем на совещании говорили, что этот вариант имеет все шансы сбыться.

( Читать дальше )

… началась сегодня. Завтра продолжение. Вылет ожидаю до уровня 98000(101000) по RI в течение двух недель, откуда будет большой откат. Докуда? Примерно до 91000. Но все это будет уточняться по ходу пьесы через Тактику Адверза. Уровень 85000 показал свою прочность. Призываю мишек одуматься и временно примкнуть к рядам бычков, которые будут куралесить на рынке отведенное им время. Пошортить еще успеем. Не время пока. 
Посмотрите на сипи и задумайтесь. Цифра 2300 не за горами.
Берем сбер по текущим, скидываем 108-109. 

Все торговые портфели, представленные Smart Money 24, позволяют точно просчитать максимальный риск на сделку и риск на торговый депозит. Максимальный риск на торговый депозит в системе управления капиталом так же называется максимальная просадка по счету (drowdown) см. раздел Глоссарий. Оценить этот показатель можно в каждом торговом портфеле в разделе статистика торговли.

Во всех наших торговых портфелях работа ведется с риском на сделку 0,5% от депозита. Это означает, что при таком риске на сделку, доходность портфеля равна указанной на сайте, а максимальный убыток (максимальный риск по счету) равен вышеуказанному показателю.

Приведем пример: если торговый счет равен $100 000, а максимальный риск по счету равен 4,15% — то есть $4150, то за весь период торговли просадка по счету не превышала эту сумму. А доходность при таком риске по счету, например, за 2014 год равна 136,19%, то есть $136 190.

Если Вы хотите увеличить риск на сделку с 0,5% до 1% ($1000), то доходность по счету будет в 2 раза выше, равно как и максимальный риск. Однако, это не исключает возможности использовать торговые сигналы с меньшей суммой на депозите. Если же Вы хотите торговать на депозите с меньшей суммой, например $50 000, а риск на сделку оставить равным 1% ($500), то в деньгах доходность будет равна депозиту в $100 000, а в процентах от счета она будет в 2 раза выше.

( Читать дальше )

Готовых рецептов нет, но вот направлений, в отношении которых стоит подумать, описано немало. 

С самого начала автор располагает к себе манерой изложения фактов и рассуждений. Ироничная манера слога, множество бытовых примеров из жизни. По ходу изложения материала Линч снабжает читателя рядом советов, которые помогут начинающему инвестору поверить в себя и не делать глупых ошибок.

Что очень непривычно для такого рода книг – это юмор, читается, как увлекательный рассказ, по меньшей мере! Питер Линч с первых страниц располагает к себе. При этом опыт, который вы приобретаете, действительно бесценен. И это не «магические формулы», а реальные приемы и методы определения перспектив акций, Линч просто рассказывает и показывает, как это делается, только невероятно интересно.

Питер Линч дает советы инвесторам, советы, выведенные им на основе своего собственного опыта. Тем не менее, стоит помнить, что рынок ценных бумаг 1980-1990-х годов в США и рынок ценных бумаг сегодня – это далеко не одно и тоже. За два десятилетия появилось множество новых инструментов рынка ценных бумаг, изменилась экономическая конъюнктура, изменился и стиль жизни (широкое распространение получили мобильная связь, Интернет…). Многие из «принципов Питера» из-за ироничного стиля повествования автора не всегда понятны без приведения пояснений, некоторыми довольно сложно воспользоваться, не имея в своем распоряжении аналитических обзоров, рекомендаций аналитиков.

( Читать дальше )