Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 3-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +6,2%. В этот период хорошо себя показали трендовые стратегии на валюте и на акциях.
Таким образом, доходность за 12 месяцев составила 69%.
Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/
Мой телеграм-канал: @alfa_quant
Стоит ли усреднять просадку?
Животрепещущий вопрос для любого инвестора и трейдера!
Усреднение – часто самый первый токсик-инсайт на пути начинающего трейдера. Как велосипед, усреднение на постоянной основе «изобретается» неофитами и выступает своеобразным Рубиконом:
Усреднился, слил, ушёл? – правильно, трейдинг это обман!
Усреднился, слил, не ушёл? – ого! Можно дальше копать.
Мой ответ – да.
Усреднять убыточную позицию можно, ЕСЛИ:
• Вы готовы ждать выхода в плюс несколько лет.
• Кредитное плечо в результате усреднения останется ниже х1 (позиция не будет маржинальной, т.е. с «заёмными средствами»).
• Вы торгуете личными средствами, которые не жалко потерять.
• Нет мартингейла (размер усредняющей позиции не больше размера первоначальной).
• Вы захеджированы (имеете защитную хедж-позицию противоположной направленности).
• Вы только учитесь / занимаетесь трейдингом первые 3 года.
• Имеете план по закрытию (стоп-лосс, актуальный для усреднённой позиции).
Клац-клац и профит в кармане
Именно так воспринимают торговлю криптовалютами многие новички. Ведь здесь не нужно разбираться в акциях и сложных понятиях: выбирай подходящую криптовалюту и зарабатывай на разнице курса.
Однако не все так просто в сказочном замке. Криптовалюты — сложный актив с огромными рисками, так как стабильность здесь отсутствует как таковая. Все зависит от ситуации в мире, на рынке, настроениях, спроса и предложения. Огромное количество факторов, на которые нужно ориентироваться.
Индикаторы, помогающие оценить ситуацию на рынке, нередко выдают ложные сигналы из-за сильной волатильности (колебания курса). Поэтому ориентироваться нужно не на тот индикатор, который нравится или более прост в понимании, а на максимально возможное их количество. Только комплексная оценка по разным показателям с совокупностью изучения новостей отрасли поможет разобраться и правильно спрогнозировать.
В результате просто «клац-клац» не получится. При ручной торговле трейдеру приходится посещать множество источников, чтобы правильно оценивать ситуацию и понимать, когда актив стоит придержать, когда продать, а когда и закупиться побольше.