s&p500

 
Индекс волатильности VIX биржи CBOE находится на исторических минимумах.
Это повод для покупки дебетовых конструкций, таких как календарные спреды, диагональные спреды и т.п.

 
S&P всё таки добрался до 1400 пунктов. Но предыдущая неделя нарисовала красивый зеленый молоток. По технике просится коррекция в район 1280-1300 пунктов.


 
Счет нагружен календарями на SPX, OEX и вертикальными спредами на VIX. Но при выходе S&P 500 за пределы 1400 пунктов придется попами побояться. 
Надеюсь хотя бы на откат до 1360 и роста VIX до 18-20 пунктов. 
 
Картинки стырены у Chris Tyler www.optionetics.com

Dshort пишет о том, что S&P 500 в индексе доллара в реальном выражении находится достаточно низко.

advisorperspectives.com/dshort/charts/index.html?guest/2012/Chris-Turner-120314-dollar-adjusted-SPX.gif

Со своей стороны добавлю, что обилие шортеров и неопределившихся подтверждает волновую картину начала 3-й в 5-й (или 3-й). Ухмылка индекса S&P 500 также нехарактерна для топа рынка.

Предчувстую завтра драматический денек :)  Кровавя баня… Для кого пока не известно… может быть для всех.

Что та кажется мне не спроста такая свеча появилась, чувствую в воскресенье медведей последний раз бить будут.

На 4 часовике по S&P500 прошли хорошие объемы, что это может означать?

Очень интересная, на мой взгляд, статья. Перепост с spydell.livejournal.com

Хм, по опросам AAII Investor Sentiment Survey количество быков в среднем за 3 месяца продолжает расти, а процент медведей падает. Причем, что примечательно — медведей на рынке значительно меньше, чем при докризисном ралли 2006-2007.

В процентном отношении медведей так мало, как их было в начале январе 2011 — на исходе ралли QE2. С другой стороны растет процент сомневающихся — их около 30% в среднем за 3 последних месяца. Но бычары много — более 45%, даже в ралли 2009 такого не было. Т.е. народ успокаивается и начинает верить «в вечный РОЗД» )))

Внутредневная волатильность усредненная за последний месяц по S&P500 менее 1%.


( Читать дальше )

Вчера случилось знаковое событие, пружинка о которой я писал буквально день назад наконец сжалась до предела и выстрелила, несмотря на истеричные вопли о ликвидации политических рисков и мифов о западных деньгах. Медведи наконец глотнули воздуха. На графике индекс DJ, в прямоугольниках похожие периоды рынка после которых начинался резкий откат, в первый раз выложил этот график 1 марта. И так попробуем посмотреть чего можно ждать в дальнейшей перспективе.

( Читать дальше )