ri

Оставлю здесь еще одну картинку на память в коллекцию.
 
Многие сегодня недоумевают по этому поводу. Нефть вверх, фьючерс на индекс вниз. Я раньше, когда на поводырей смотрел, много бы потерял наверное на этом движении. Теперь, чтобы избежать подобную ситуацию, смотрю только тот инструмент, который торгую, и больше ни на что не обращаю внимания.

Ri-ххххаааааааа

Кто-нибудь пользуется/«хеджируется» фьючерсом RVI (фьючерсный контракт на волатильность российского рынка?)

Вообще есть такие? — кто-нибудь логику/практику применения расскажет?

Пример:

Купили стреддл на RI 6.15:
Call 100000; 25 шт.; цена 3000п.
Put 100000; 25 шт.; цена 2710п.
ГО = 75000 руб.
Цена фьючерса в тот момент была 100320
Время: 28.05.2015 г.; 15:00 — 15:20 
На данный момент греки у данного стреддла выглядят так:



Затем пытаемся хеджировать вегу (от падения волатильности?)
Фьючерс на RVI 6.15
Позиция: Продажа 50 шт. по 35,50
ГО = 111900
1 б.п. волатильности для RVI для позиции в 50 контрактов = 5290 руб. 
Рассчетная цена для RVI на данный момент = 36.65
Убыток по RVI = -6083,50 руб.

Правильно или нет?  (терзают сомнения — что кол-во контрактов должно было быть другое)

Прогнозы киевских трейдеров Ирины Булыгиной и Александра Литвиненко по фьючерсам на доллар/рубль, Индекс РТС, акции Газпрома и Сбербанка на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 27 мая 2015 г.

Мой дневник. Портфель называется инвестиционным, но больше половины шортов в нем, не знаю, насколько это корректно. Я называю его инвестиционным из-за того, что таймфрейм достаточно большой и сделок совершаю мало. Начинаю чувствовать, что оптимизации на 3 мес. истории для торговли на часовиках фьючерсами недостаточно. Лоты разных фьючерсов пытаюсь сбалансировать так, чтобы влияние на портфель коррелированных активов учитывалось. Вчера нарисовал схему, по ней получилось, что все фьючерсы коррелируют так: (VTBR) — (Si, RTS, Brent, SBRF, GAZR, LKOH) — (ED, GD). Вчера спросил у сообщества, какими лучше фьючерсами торговать. Ответил всего один человек, но дал дельный совет в виде своей статьи — то, что нужно. Думаю, начать также торговать фьючерсом на волатильность RVI. Буду изучать эту тему. Нужно изучить и добавить фьючерсы MIX, Eu, ROSN, GMKR, GBPU, SILV. В планах также вычислить корреляцию количественно между всеми торгуемыми активами и оптимизировать риск портфеля. Есть еще одна идея — фокусироваться на активах с наибольшим спекулятивным интересом. То есть не торговать втупую каким-то набором активов, а сначала оценивать рынок, смотреть, что сильнее всего растет или падает и работать по тренду с этими активами. Также пришла идея торговать тем же, что и Роман Андреев, который дает «ситуацию на текущий момент». В частности, начать торговать так же нефтью Light, S&P, МТС, Ростелеком, префы Сбера, префы Сургута и ФСК. Еще с сегодняшнего дня начну записывать все сделки и P/L с них. Даже на часовике их не так много.