Постов с тегом " VIX": 510

VIX


VIX и SPY c начала 2012 года

    • 03 июля 2012, 13:11
    • |
    • Torres
  • Еще
VIX и SPY с начала года. SPY-синяя линия
VIX и SPY c начала 2012 года 
С 1 июня по начала июля VIX упал на 10 базисных пункта с 26 на 16 а SPY вырос на 6,5%.Конструкция роста на страхе.
VIX и SPY c начала 2012 года 

( Читать дальше )

что такое VIX и как его применить в торговле на ммвб?

Насколько я понял, это показатель страха) Но как его применить в работе. Где найти этот график? подойдет ли он к обычным акциям на ммвб, и как он взаимодействует с другими индикаторами? Подскажите кто знает :)

Что насчет VIX?

Этот пост в продолжение предыдущего об индикаторах противоположного мнения. После тестирования AAII Sentiment Index меня охватило разочарование в отношении контрарных индикаторов как таковых. Тест, о котором пишу ниже, вселяет некоторые надежды. Хотя к его результатам отношусь умеренно скептически, руководствуясь пословицей: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой».
 
Первые корреляционные тесты касаются дневных и недельных приращений SP500 и VIX (приращения данных close)[1]. Это для начала: получены ожидаемые результаты – зависимость между значениями SP500 и VIX является очень высокой. Для дневных данных коэф. корреляции равен -0,82; для недельных: -0,75. Зависимость очевидна, если ее оценивать визуально (см. рис.1). Однако из тестов следует, что на дневном таймфрейме она более выражена, чем на недельном.
 Что насчет VIX?
Рис.1. Недельные бары VIX (вверху) и SP500 (внизу).


( Читать дальше )

синтетический VIX или индикатор Williams’ VIX Fix

Прикрутил к TOS индикатор Williams’ VIX Fix  он же WVF с сайта www.thinkscripter.com
WVF это синтетический VIX и стандартные полосы Боллинджера.
Подробнее про WVF.

В sigle stocks можно использовать, как один из индикаторов торговой системы для покупки акций или продажи волатильности в БА.
На недельном таймфрейме показывает кашу.

Ещё бы скринер написать, чтобы он гонял по списку watch list и слал алерты, когда WVF пересечет верхнюю полосу Боллинджера.

синтетический VIX или индикатор Williams’ VIX Fix


( Читать дальше )

Волатильность на мартовских максимумах

Обсуждаем:
  • Индекс волатильности на максимальных значениях с марта этого года.
  • «Индекса страха» на S&P 500.
  • Отставание динамики волатильности от рыночного падения. К чему это может привести?
  • Стратегии: сравнение эффективности покупки путов с разными страйками на ближайшую неделю.
     




S&P 500 / VIX - В Багдаде все спокойно или первый сигнал.

    • 02 мая 2012, 21:11
    • |
    • INROS
  • Еще
S&P 500 — рост без объёмов продолжается, пока не хотят продавать, похоже скоро новый максимум.
S&P 500 / VIX -  В Багдаде все спокойно или первый сигнал.

S&P-VIX, AUD-USD

    • 24 апреля 2012, 14:53
    • |
    • INROS
  • Еще
Похожие картинки в индексе VIX, любопытно будет ли в ближайшие дни всплеск волотильности по аналогии. Думаю вполне возможен похожий вариант, только предпологаю всплеск если и будет, то меньше чем отмеченный аналогичный и это будет означать конец корекции. 
Рис.1
S&P-VIX, AUD-USD

По паре AUD/USD в ближайшие дни будет определено закончилась ли корекция. Возможен заход ниже минимумов (снос стопов). Если всё таки пара сможет начать полноценную корекцию, то наш рынок соответственно тоже последует на север как минимум коректировать падение (возможно к 1570 по ММВБ).

( Читать дальше )

Время покупать волатильность!

Время покупать волатильность!
Вчера весь день на американском рынке прошел под знаком распродаж.
Ну и что скажите вы, подумаешь 1-2 % падения. Страха нет и рынки вырастут. 
Я бы не стал так сильно утверждать что будет рост. 
Давай те подумаем за счет чего был весь этот рост на американском рынке все эти 3 месяца?
1. Рост акций APPLE
2. Рост после сильного падения банковского сектора.
3. Программы LTRО
Больше пожалуй и не вспомнишь никаких драйверов роста.
Многие скажут что все ждут цен пониже чтобы прикупиться. Возможно но я бы всетаки не торопился с покупками.
И что же делать в таких случаях?


( Читать дальше )

VIX и SPY

    • 11 апреля 2012, 10:23
    • |
    • Torres
  • Еще
VIX и SPY с начала года.Последние два дня торгов VIX показывает уверенный рост 9 апреля на 12% и 10 апреля на 8%.Если VIX упадет настолько же (покажет шпильку)то буду искать точку для лонга на 5-6 дней VIX и SPY.
VIX и SPY 

Ловушка для Черного лебедя - часть 2

Придумал, как заработать на предстоящей коррекции. На название поста подтолкнула статья Ильи на сайте optiontraders.ru Ловушка для Чёрного Лебедя.
Графики и цены не совсем свежие, но за эту неделю :)
S&P 500 остановился на диагональной поддержке. Возможно движение на 1440-1460, но это погоды уже не делает.
Ловушка для Черного лебедя - часть 2
 

Ловушка для Черного лебедя - часть 2
 
Во время коррекции рынка индекс волатильности VIX резко вырастет.
 
VXX на минимальных уровнях за год, и сравнялся с VIX, что случается довольно редко.
VXX большую часть времени торгуется выше VIX.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн