статистика

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ — Цены российских государственных
еврооблигаций в понедельник рухнули вслед за падением глобальных рынков на фоне вновь обострившихся европейских долговых проблем, в свою очередь котировки американских казначейских облигаций (US Treasuries) выросли из-за бегства инвесторов в «качество», в результате чего суверенные спреды к доходности базовых активов рванули вверх.
Стоимость суверенных российских валютных облигаций с погашением в 2030 году (Russia-30) к 17:23 мск снизилась по сравнению с ценой закрытия пятницы на 144 базисных пункта и составила 122,54% от номинала, что соответствует доходности 3,49% годовых (20 июля этот показатель составлял 3,28% годовых).

Люди, помогите пожалуйста разобраться, что я делаю «не так»?
Какие на ваш взгляд есть варианты, чтобы исправить ошибки и улучшить торговлю?

Цели следующие:
1) Необходимо выйти на безубыточный уровень и по результату хотя бы покрывать комиссию.
2)  Далее нужно научиться стабильно изо дня в день, из месяца в месяц показывать профит, результат в среднем 0.5-1% за день меня устроит.

Как только этого оптимальнее всего достичь, есть идеи?



Более подробно тут:
webmarketstat.ru/cabinet-view.html?hash=411d97c959a86a8b02fb202a4433050c

На днях понял почему большинство людей сливает. Ну как я понял. Все книги трубят об этом, а нам ну хоть бы хны. будем наступать на грабли пока не треснут грабли. Хорошо нам жить сейчас, когда в мире полно крутых людей. Ты можешь просто глянуть что такое делали они и поступать НУ точно так же. А разве нет? Пойди спроси простого трейдера, какой он смотрит интервал(таймфрейм)? Чаще всего говорят что пятиминутка. Народ мечтает в рынке быть и говорить всем — «братаааан! Смотри я в сделке!!!» Поступать нужно так как статистически у вас больше вероятности успеть. В будущее залезть не сможешь, можно выработать стратегию, где статистически шансов больше:
 
1. Я не помню кто сказал, по моему Ван Тарп, что у него нет ни одного знакомого кто торговал бы внутри дня и получал бы деньги. Исключение составляют лишь те кто заключает сделки внутри недели опираясь на график часовых свечей. Скальперов конечно тоже туча, но статистически вероятность вашего успеха куда больше при анализе большего таймфрейма. Рекомендую даже брать по больше часа.


( Читать дальше )

http://www.bloomberg.com/quote/GSPG10YR:IND/chart 

В общем как то все плохо… =)  

Москва. 20 июля. ИНТЕРФАКС — Вывод капитала из фондов, инвестирующих в
акции РФ, после всего лишь одной недели притока, которой предшествовал
длительный период оттока, вновь возобновился и составил с 12 по 18 июля $52 млн
против $51 млн притока неделей ранее, по данным Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR).
Таким образом, с начала 2012 года по 18 июля общий объем притока в
российские фонды составил $735 млн.

Собсно, может кому пригодится. Простенькое, но довольно таки качественное приближение кумулятивной функции нормального распределения на qpil-е. Аналог НОРМРАСП(x;0;1;1) в MS Excel. Подробнее см. Abramowitz & Stegun (1964). Скрипт тута >>

Рынок продолжает свое движение вверх и хороший импульс был дан еще 29 июня, когда мы показали сильный рост. Как мы и писали тогда, после сильного импульса «быки» будут покупать все снижения, а «медведи» откупаться на каждой небольшой волне снижения и не ждать армагедона. Так и получилось.

Чего нам стоит ждать в ближайшее будущее? Давайте рассуждать.

Пока имеем следующие позитивные факторы:

1. Рынок игнорирует негатив. 
2. Центральные Банки снижают ставки и нормы резервирования, соответственно ликвидности (денег в системе) больше. 
3. ФРС также готово снизить нормы резервирования.
4. Сырьевая валюта (австралиец) укрепляется. Позитив для сырьевых рынков.
5. Безработица (США, Великобритания) не увеличивается.  
6. Товарно-материальные запасы в США падают. Позитивный сигнал, т.к. не происходит затоваривания.
7. Промышленное производство (США, ЕС, Великобритания) за последний месяц держится на достигнутых уровнях. 

( Читать дальше )

подскажите плиз?

Наш старший аналитик Мойша Шнеерзон сделал глубокое исследование, чтобы дать прогноз о реакции рынка на предстоящие сегодня данные по статистике из США. И пришел к заключению, что после сегодняшней статистики фьючерсы на индексы S&P и Доу-Джонс начнут падать. Инвесторов также разочарует речь господина Бернанке.

За последние 10 мес., что торгую на форексе, наторговал 178%, или 214% годовых)))) Больше всего денег принесло EUR/USD, EUR/AUD и Золото. Объем не большой, это не основной счет.




http://eugeny8.livejournal.com/54526.html