риск

Всем привет! Сегодня хочу поговорить об актуальной для многих теме: о дисперсии equity и о том, что делать после длительной серии убыточных сделок. Буду благодарен любым конструктивным комментариям и советам!
Итак, поехали.
Исходные данные моего кейса
1. Нулевой точкой считаю 100% депозита, заведенные на брокерский счет
2. В начале безусловно был период просадок и восстановлений в процессе поиска решений и формирования торгового подхода, его я в рассчет не беру.
Что было в период, который я бы хотел рассмотреть
1. Сформированный торговый подход, 4 недели подряд в +
Результаты по неделям:
неделя 1: +4%
неделя 2: +9%
неделя 3: +2%
неделя 4: +17%
Итого за месяц: +32%
После этого последовали 6 подряд убыточных дней. В большинстве случаев в какой то момент каждого дня можно было зафиксировать хороший профит, но по результату дня фиксирован убыток. Результат: за6 подряд убыточных дней просадка, после которой результат равен +11% от нулевой точки.

( Читать дальше )

Коллеги, внимание на уровень 113 200 по РИ вполне возможно начало отката, куда-нибудь на 111 500.

Я вшортил символически по 112 950, систему проверить.

Удачи  всем нам)

Всем доброго времени суток!

Предлагаю обсудить тему манименеджмента применительно к торговле фьючерсом на индекс РТС. Считаю тему очень важной: на ресурсе очень редко обсуждается данная тематика.

Какие риски считаете приемлимыми? А именно риск в % от депо в день, по достижении которого дальше не торгуете? Риск в неделю, месяц? 

Для себя определил риск в 1,5%/день, 5% неделя. 

Какие показатели Вы используете?

Хотелось бы услышать людей, имеющих успешный опыт торговли именно на ФОРТС.

Еженедельный обзор.  Рынок США продолжает булл ран. Кульминация в середине месяца? И что ей может перейти дорогу.
youtu.be/h12Ry16uzqU

Лекарство для сбываемости прогнозов, когда аналитика не работает, здесь: http://smart-lab.ru/blog/video/169677.php

Как прогнозировать с уверенностью, и почему стадное  мышление превалирует.
www.youtube.com/watch?v=ePNDd3GEo1Q
Материал продвинутый и только для трейдеров. Ура-патриотам смотреть бесполезно — почему, разжеванно в ролике. «Сказочка на ночь» в чате Delta Discovery Group.

Вот тут был пост про акцию GTX
Смотрим недельный график.
от максимумов бумаг упала более чем в 10 раз, и это на растущем американском рынке.
Те речь идет о серьезных фундаментальных факторах.
А особое внимание на объемы при последнем падении.
От бумаги избавляются, и она стала «мусорной бумагой»
Если посмотреть на дневной, да возможно движение вверх, наличие индикатора начала тренда говорит об этом
НО риски очень велики.  Речь может идти о покупке на 1% от портфеля и сразу можно отнести бумагу к высокорисковым активам.

чш

( Читать дальше )

Как вы определяете свой риск?

Риск трейдера проп компании покрывается за счет капитала трейдера. Предлагаются в том числе и фьючерсные площадки, где и так «плечо» 1:10, 1:30 и выше. При использовании средств пропа, плечо (соответственно и риск) становится запредельным.

Мы все ругаем Форекс за его непомерные плечи… Но чем же проп компании лучше, если риск потерять деньги для трейдера практически одинаков ?
Предваряя бессмысленные споры о неторговых рисках в Форекс-кухнях, давайте договоримся, что речь идет об относительно надежных компаниях, предоставляющих «Форекс-услуги». 

Навеяно вот этим популярным постом:
http://smart-lab.ru/blog/140814.php



Полностью согласен с тем, что написал сей мудрый автор.
Но есть еще одна составляющая слива, помимо этого и помимо психологии трейдера.

Это соотношение прибыль: риск, точнее распространенные среди трейдеров заблуждения, связанные с ним. Распространено мнение, что это соотношение должно быть чем больше, чем лучше, но никак не менее 3 к 1. Некоторые «гуры» прямо таки проповедуют эту цифру на своих семинарах.

Но ведь вы согласитесь, что чисто математически, соотношение прибыль: риск зеркально отражает степень вашего статистического преимущества над рынком, которое при прочих равных составляет 50% минус комиссии. То есть трейдер, не использующий ТА, ФА и вообще какой-либо анализ, если бы он совершал сделки произвольно, изначально находился примерно в таком же положении, как и игрок в орлянку (чуть хуже за счет комиссий биржи) или в рулетку.

( Читать дальше )

Да — это очевидно как то, что Америка введет чипы в течении 5-10 лет. 

В общем не могут пробить опасное сопротивление, а значит слабость покупателя обнаружена за что он же и будет наказан.  140800 цена не наилучшая — зато моя. Выходить буду либо по стопам  141400 либо в пятницу