опционы

это что-то близкое к рекорду. я во всяком случае не припомню таких заявок.

Инструменты трейдера — правильный системный подход к анализу рынка + БОНУС «Потерн каждый трейдер должен знать»
 
Приглашаем Вас на семинар о системном подходе к анализу рынка

 
Во время семинара Вы узнаете:
 

• Основные составляющие системного анализа
• Тренд, потерны, сила движения и относительные уровни.
• Участие в рынке и ликвидность
• Торговые циклы и временные таймфрэймы 
• Рыночный сентемент 
• Бонус: Потерн для свинг или позиционного трейдера.

Вы так же получите ответы на все интересующие Вас вопросы связанные с торговлей Фьючерсами.
 
Время проведения семинара: Вторник, 9е Октября, в 19:00 по Киеву (20:00 по Москве)
 
Предварительная регистрация не нужна. Вы сможете подключится к комнате за 30 минут до начала. Места ограничены, приходите раньше.
 
http://itgdirect.adobeconnect.com/r8m766fzuba/

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrVDZMQlpqcVl4NkE

Начинается сезон отчетности — время, когда можно пытаться торговать календарные спреды, исходя из дисбалансов, которые складываются на опционах.

По ссылке — файл с фундаментальной и опционной информацией по компаниям, которые должны отчитаться в ближайшие дни.

smart-lab.ru/blog/50665.php

Тут описание полей. Добавлены еще поля — изменение рекомендаций сел-сайда в последние 4 недели,

STDEST — стандартное отклонение ожиданий по прибыли.

MAD и STDEV — среднее и стандартное отклонение движений на отчетности за 10 лет.

IERM — расчитанный по временной структуре амплитуда колебаний.

RP — теоретическая премия за риск ( из CAPM).

Surprise — насколько удивила отчетность в прошлом квартале.

Планирую еще добавить среднее движение по волатильности.

Вся информация не может рассматриваться как рекомендации — выкладывается тут исключительно в образовательных целях.

Сохраняю лонг (147000, 04.10.2012) Цель прежняя 155000. Сегодня снова отскочили от нижней граници средне-срочного восходящего канала. Рынок на распутье. Куда мы пойдем? Покорять новые вершины на 170000 или новые глубины на 120000. Кто знает… Кто знает…

Почти за два года, на опционы посмотрел впервый раз. 

Вот например есть колы и путы, то есть кол это если я жду рынок выше? а пут это если я рынок жду ниже?

Вот например: жду обвал, и рассчитываю на то что ртс будет ниже 125 где то в районе 100-110, то есть мне надо сейчас брать опционы путы со страйком 125 ? 
Взял 50 штук цена 25 000-один опцион 500 рублей, экспирация 15.11.12.
Если все пойдет по сценарию, и эксперация будет в районе 100-110 по ртс,
то прибыль получу в районе 800 000 тыс.? и как я понимаю риск на это 25 000 тыс. рублей?
 

Здравствуйте коллеги. Наткнулся на одну опционную стратегию, но проблема состоит в том, что опционы должны держаться до экспирации и экспирироваться собственно говоря. 
У меня вопрос, связанный с экспирацией. Как происходит экспирация? Надо ли подавать какие -то заявки и прочее. И интересует вопрос по какой цене экспирируется опцион?
То есть например допустим стоимость опциона пут 9000 (сбербанк) — 20 руб. Допустим если я продам сейчас и  додержу опцион  до экспирации и смогу потенциально заработать на нем, то есть он будет не в деньгах. Мне начислят ровно 20 руб или могут меньше или реализовать как-то подороже могут?
То же самое и с колом. Допустим опцион кол 9000 — 260 руб. Допустим если я его куплю и додержу до экспирации и допустим к экспирации условно фьючерс вырос на 20 руб. Правильно ли я понимаю, что мне дадут ровно 280 руб? Или могут меньше ?
Проблема в том, что в стакане ввиду низкой ликвидности установлены не совсем справедливые цены и поэтому не факт, что реализовав объем самому до экспирации получиться взять прибыль, но если пройдет экспирация и стоимость опциона будет реализована как я описал выше, то всё в принципе будет неплохо.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги,
Нам нужно усилить команду управляющих создающимся хедж фондом. Специализация фонда – торговля волатильностью на срочных рынках США и России.
Обязанности:
— анализ и сканирование рынка опционов на предмет нахождения благоприятных возможностей для покупки и продажи волатильности, а также для использования других опционных комбинаций,
— совершение сделок на рынках опционов и базового актива,
— управление портфелем опционных стратегий
Требования:
— большой интерес к рынку опционов и возможностям этого инструмента,
— дисциплинированность, стрессоустойчивость,
— желательны навыки программирования и знание английского языка на уровне понимания финансовой лексики
Вознаграждение: процент от прибыли фонда.
Если это предложение Вас заинтересовало, пишите в личку.

Третий день наблюдаю по 155 коллам октябрьской экспы ОИ раза в два выше среднего. У кого какие мысли? 

добрый вечер

есть у кого то мнение, почему так валится волатильность на опционах? обычное снижение перед выходными? или реально инвесторы уверовали в рост без отклонений?

ждал именно такой сценарий по цене, но ожидал что вола будет как минимум стабильна…

От скуки влез в опционы.
Подтолкнули меня к этому две вещи:
— наблюдения за колебаниями счета Виталия Котова на ЛЧИ
— передача на РБК где Алексей Каленкович сказал что КУЕ3 можно было отыграть на опционах уже после объявления.

Купил опционы Колл 160 и 165:


 
Почему при приблежении цены к цене страйка цена опциона растет а не падает пока не укладывется в голове. Планирую просто понаблюдать что будет. Купил на 7% от счета, насколько я понимаю это есть риск для этой сделки.

Все мои знания по теме ограничиваются двумя лекциями Владимира Твардовского на ютубе.

Вбил исходные данные на option.ru
Показывает 1000% прибыли если будет 165 на момент экспирации:



( Читать дальше )