опционы

Вот и заканчивается 2012 год.
   Второе полугодие  моей торговли было не столь удачным как первое, но в целом год закрываю результатом +70% по счету, что в принципе неплохо) На начало года на счету было 2млн153т.р. Ежемесячно выводилась прибыль и сверх того, иногда существенно. На конец года на счету 633т.р.  
   Своим результатом на ЛЧИ недоволен, всего лишь25,85% и 154 место среди всех участников по % доходности и 39 место среди активных участников. Ставил перед собой цель попасть как минимум в сотню среди всех участников, но не получилось, в следующем году постараюсь, и, что уж там, уже не в сотню а в десятку))
   В след году в своих опционных комбинациях буду наверно больше играть от покупки опцинов, так как волатильность сейчас маленькая и опционы дешевы, а движения предстаят на мой взгляд немалые.
   Всех с наступающим и удачи в следующем году!)

Как и обещал яростным опционщикам, выкладываю все опционные сделки за месяц. Если вы,  господа «умники», такие супер профессионалы, то сможете ответить  на свои же вопросы типа «а если вдруг...» Но я мало в это верю, т.к. зациклинность на опцион-теории не дает вам возможности увидеть картинку «по-государственному».  С другой стороны, радует что есть и другие здесь люди, не причесляющие себя к «опцион-элите». а простые практики биржевой торговли, которые достаточно быстро рассмотрели основные детали паззла. Спасибо, вам ребята, что встряхиваете это местное болотце.


 


Это не последняя акция того сезона, предпоследняя... 

( Читать дальше )

В предверии Нового года! Скажу одно и наверняка, что умение торговать не пропить, но большинство требует предсказаний от аналитиков! Видимо проблемы с собственным восприятием обстановки! Сливы депо в прочем из за этого и происходят ВСЕ ждут предсказания и как стадо прут не в ту сторону! Все просят рыбы не желая учиться ее ловить самостоятельно! В прочем рынку и самым умным это только на руку-они на этом зарабатывают состояния! А рыбка(информация) хорша только вовремя так как далее она тухнет и вместо сытости приносит боли в жкт а  кому то и маржен кол! Вспоминается фраза одного трейдера: И тут я решил на все!- В итоге маржин кол депозита в 10000 тысяч бакинских! но это уже об азарте!

Несколько лет назад была замечена повышенная активность среди некоторых идеологов опционной торговли. На многих ресурсах знакомили обывателя с опциоными стратегиями, а когда пессимист обращал внимание протагониста на преусловутую «недоразвитость биржи» и кислую ликвидность, в ответ получал что это не так страшно, что со временем ликвидность будет расти, ну а и сейчас уже неэффективности так полно, что друг успешного прогнозирования хоть чего то там, IV или еще чего… может в неделю делать десятки, а то и сотни процентов. На вопрос " а чего вы опционами на ФОРТС не торгуете "? среднестатический трейдер говорил что ликвидности все еще нет, вот будет, буду и я там...
Ну и пошло: не идут потому что нет, нет потому что не идут.
    Кто нибудь ждет каких сподвижек в этом плане? Есть братия любителей бинарных-дц-ставок, но они вернее всего сюда не пойдут, слишком много незнакомых слов и еще чего то считать надо, а судя по любви к соотношению где убыток больше прибыли, дело это для такого контингента неподъемное.
Так в чем причина пустых стаканов по опционам? В том что вообще биржа у нас еще относительно недавно существует и народ не созрел? Или чего?

Еще одна бумага, которая в этом месяце была отработана чисто по writting covered call option



Доходность 3.92%

( Читать дальше )

В продолжение предыдущего поста о покупке акций и продаже опционов Citigroup, можно подвести итоги:




( Читать дальше )

С открытия вечерки смотрел наш рынок, от максимумов сипи прошел 10 баксов, евро тоже прошло немного, нефть тоже, почему же наш мфц ( РИх) растет, надо покрыть нормально путы 150е, достало сегодня целый день их скидывать по 10 к, а тетта уже их ест, затаривал вчера ведь по сладкой цене

перепост
Для миллионов американцев (и не только американцев) третья пятница каждого месяца — день очень волнительный. Дело в том, что в этот день происходит экспирация всех обычных и фьючерсных опционов. Раз в три месяца третья пятница превращается в «тройной колдовской день» (Triple Witching Day), поскольку, кроме опционов, завершается срок действия еще и фьючерсов.



В третью пятницу рынок ведет себя как сумасшедший, поскольку в нормальные процессы, определяющие его поведение, примешивается еще и безумная деятельность самых рискованных игроков — тех, кто занимается трейдингом деривативов (институты, имеющие на руках крупные опционы, подгоняют рынок под свои страйки).

Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют "

( Читать дальше )

Решил в праздники заняться изучением опционов и торговлей их в квике. Посоветуйте какие-нибудь книги или видеоуроки по ним :) И еще интересно, много ли здесь людей, которые продают, покупают и хеджируются опционами?