Торгуем опционы на Украинской Бирже

14 января 2013, 17:40
|
Александр Михалыч

Сначала представлюсь. Зовут меня Александр, я из Одессы Украина. Трейдингом занимаюсь 2 года, на финансовых рынках 4 года. Так как 2 года, с 2008 по 2010 имел положительный опыт, торгуя сертификатами ПИФов, решил занятся трейдингом. После изучения инструментов Украинской биржи понял, что опционы это моё и решил работать именно ими с начала 2012 года. Результат оказался на лицо: если первый год полностью слил, то второй смог закрыть с небольшим минусом. Именно поэтому в ноябре решил оставить на счету 5000 грн (около 20 000 руб) и продолжил отчеканивать стратегию. Декабрь 2012 и январь 2013 (сегодня) закрыл в плюс более 20% в мес, что лично для меня является показателем работоспособности моей системы и не более. :) Ни каких амбиций.
Так выглядел мой анализ фьчерса на индекс УБ 03.13

Так выглядит результат на январской серии:

Сегодня проанализировал Уб и вот, что получилось:

мудрить не стал и опять продал стренглы на февраль и март:

Как и в прошлый раз стратегия расчитанна на 30%-50% от ГО, при правильном рискменеджементе приносит до 20%-30% на депо.

Так как я начинающий трейдер прошу строго не судить. Готов выслушать критику и обсудить опционный трейдинг.

Ключевые слова:
опционы,
УБ,
Украинская Биржа

21 | ★1

9 комментариев

Александр, мне кажется что у вас перебор риска в данный момент. Аргументы: 1. При таком уровне айви, который мы имеем на уб сейчас, дневное направленное движение в 1,2% сжирает тэту, при этом рынок в день направленно пробегает не менее 2% (а оовнять дельту вы, похоже, не очень любите))) 2. За всю истор ux за 2 мес он никогда не пробегал меньше 100 пунктов, а вот 500-700 легко, сейчас центральная связка марта стоит 95 грн примерно 3. Взрывные движения фьюча ux, вполне для него характерные, могут не позволить захеджиться вовсе в случае резкого сноса рынка 4. Обратная стратегия — покука центральной галки с выравниванием чрз 25-30 грн — сейчас пригосит доход и содержит меньше рисков

Стас Бржозовский

14 января 2013, 21:09
Ответить

dolgo, на счет риска согласен, но это издержки ликвидности. На счет покупки стрэдла, я покупал их в октябре и ноябре, все в убыток, укс часто зависает в боковиках и движение в 100 пунктов не спасает

Александр Михалыч

14 января 2013, 21:35
Ответить

Александр Михалыч, в октябре и ноябре айви было существенно выше — под 60. При покупке центральной связки марта сейчас движение в 100 грн до 15 марта выведет вас в гарантированный плюс

Стас Бржозовский

14 января 2013, 21:58
Ответить

торговля на 50% ГО рано или поздно приведет к торговле на 10% ГО с покрытием.все минуса от таких продаж у вас ещё впереди.

Виталий

14 января 2013, 21:12
Ответить

Виталий Котов, в украине не совсем так)) там на колом стоящем рынке вполне можно увидеть 70ю волу и на ежедневных 10%х полетах 30ю. Там можно довольно смело действовать, главное вовремя))

Стас Бржозовский

14 января 2013, 21:29
Ответить

Виталий Котов, все минуса как раз позади ))))))), сейчас стараюсь торговать до 50% от ГО, что примерно до 20% на депо, не думаю, что это архи рисковая стратегия для опционов.

Александр Михалыч

14 января 2013, 21:37
Ответить

коллеги, не забываем, что ухе осталось всего 40 миллионов гривень :) (для русских коллег — 5 млн. долларов по текущему курсу) Вы с такими доходностями через полгода все заработаете и вам торговать не с кем будет )))