опционы

… «улыбку» откуда надо строить: от текущей цены БА или от м/о на экспирацию???

PS: Да-да, я — капитан Очевидность))))))))))))))))))))))))) 

Фьючерс на доллар-рубль на девальвационных ожиданиях стабильно торгуется в контанго около 1.5% в квартал или около 50 коп (500 п по фьючу). То есть сиу в моменте 33070, сиз 33550 и т.д. вплоть до сиу 15 по 37000. Как на этом можно заработать. Пока я нашел три варианта, уверен есть и другие, может кто-то и поделится граалем (а вдруг..).
1. Консервативный инвестор.
 Имеется валютный счет в банке или налом. Простая продажа фьючей си раз  в квартал объемом равным  счету позволяет фактически перевести данный счет в рублевый и получать свыше 6% в год независимо от движения доллара. (плюс проценты на валютном счету от 3-6%) итого 9-12 годовых в рублях. Не густо, зато риска никакого, кроме банкротства  биржи или брокера.
2. Спекулянт, отличается от п.1 тем, что свой валютный счет (фактически базовый актив) переводит частями или полностью в рублевый продажами фьючей си в зависимости от ситуации и видения рынка. Играя на волатильности (алгоритмическая покупка продажа) или угадывая движение можно получить ощутимую прибыль. Плюсы в том, что риски маржинкола отсутствуют (максимум останешься с дешевеющими рублями по суммарной позиции).

( Читать дальше )

Здасти.
До сих пор даже не задавался этим вопросом. стратегии строил чтобы закрывать купленный опцион задолго до момента распада. Тут задался вопросом...
Что если глубоко «в деньгах» страйк додержать до момента экспирации.
просто посадят деньги на счет или откроют позицию по фьючерсу купленного страйка?
речь идет об опционе на фьючерс  индекса RTS…

Собственно вопрос в названии топа, просьба принять участие. А также дополнительно высказать своё вью в комментах к топу. Интересны все мнения, особенно то, как кто планирует перестроить свою позу(прежде всего в опционах) под это событие. Тут ещё знающие люди подсказали что вдобавок к этим 2-х событиям ещё пейролзы в пятницу 2 августа, т.ч. голосуем с учётом этого события тоже !

Кто из Минска поделитесь опытом :)

Я в настоящее время изучаю С# по Шилдту. 1/3 метериала успешно изучена, с остальным думаю справиться к ноябрю 2013.

После чего собираюсь пойти на курсы программирования на С# для закрепления материала, чтобы спокойно можно было начинать писать робота.

Так вот — посоветуйте где лучше преподают материал, к кому лучше обратиться, какой самый хороший учебный центр в Минске.

Я пока остановился на Белхарде

Заранее благодарю!

Свеженькое видео ))))))

25.07.2013 Открытие
Опционная змея на фьючерсах CL (нефть)

Как и писал в предыдущем посте открываю сделку 7.2 — опционная змея на коллах на нефтятом фьючерсе.

График нефти:


Предпосылки открытия такие: нефть сильно выросла, фундаментальных причин к росту нет, откатов к этому росту еще не было. Все это позволяет говорить о возможной коррекции в район 100$ за баррель. Плюс имеет хотя и слабая но все-таки улыбка волатильности на коллах:

( Читать дальше )

Я вот щас почти случайно глянул
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-12.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

и честно говоря прифигел !
если сайт биржи не глючит и не врёт, октябрьских путов 120-х и 130-х продано аж по 113000 контрактов КАЖДОГО !
это очень много, особо учитывая пока его полную неликвидность !!!
т.е. делали через дески стопудово...
а 130 уже как бы совсем рядом !
о чём это может говорить ?
сценариев много, ИМХО, попробую озвучить что вижу я(ну как бы наиболее вероятно) — 130 совсем уже близко, т.е. либо:
1 — августовского обвала снова(как и в том году) не будет и 130 это плита снизу на этот год.
2 — продавца 130-х порвут(как это было в мае-июне со 135) и это вызовет обвал на его хэдже с лёгким пробитием 125 и скорее всего
установкой новых годовых минимумов, но удержанием 120.
3 — но при этом продавцу 120-х будет совсем некомфортно по марже!
поэтому есть мысль, что 
мож они(куклы) знают то чего не знаем мы ?
ну типа КУЕ4 и мы улетаем на 150 и быстрый профит на дёшевом откупе этого всего ?
кто что ещё думает и что думаете Вы ?
на самом деле интересны для осмысления/обсуждения все разумные мнения )

Мой обзор торгов на Украинской бирже. не забудьте поставить лайк ))))))

24.07.2013 Открытие
Календарный спред на индексе SPX

Сделка 7.1 будет как обычно календарным спредом на индексе SPX, а сделка 7.2 планирую открыть на нефти опционную змею на коллах.

График индекса на текущий момент имеет следующий вид:


 Видно что уже индекс растет почти месяц без единого отката. Это привело к тому что волатильность опять упала до минимальных значение в районе 12-13 по индексу VIX.
Как обычно открываем календарный спред, где до экспирации проданных опционов осталось более 50 дней. Открываю всего 10 календарей, так как планирую открыть опционную змею на нефтяных фьючерсах.

( Читать дальше )