Постов с тегом " опционы": 10643

опционы


Хеджирование опционами

    • 30 января 2015, 17:22
    • |
    • kommers
  • Еще
Добрый день!

Вопрос к опционщикам и вообще практикующим трейдерам.
Имеются суммы X USD и Y руб. Обе вложены в инструменты с фиксированной доходностью, выдёргивать деньги из них не собираюсь. Есть задача сохранить покупательную способность совокупного капитала Х+У. Горизонт — 1 год, дальше не рассматриваю. Оговорка — весь капитал на биржу заводить не буду, имеется опыт слива двух депозитов на ФОРТСе, рисковать так не могу.

Мыслю в таком направлении. Из У выводится небольшая часть Z на ФОРТС, до 5% от суммы (Х+У) и используется под хедж опционами на SI. Возможно, хедж — не совсем подходящий термин. Но идея в том, чтобы отбивать колебания курса USD/RUB в обоих направлениях. Без плечей.
Ловить локальные тренды на тайм-фрейме 15М (либо 30 мин). Продолжительность таких трендов сейчас — от нескольких часов до 2-3 дней.

( Читать дальше )

У кого есть опцион лафт - поделитесь записью вебинара

    • 30 января 2015, 14:35
    • |
    • Ruscash
  • Еще
В четверг 29.01 в 21.00 мск прошел мастер класс "Дельта хеджирование проданных опционов, стоимость, реализация, риски. Покупка опционов и рехеджирование

У кого есть доступ к опциону лафт — поделитесь записью, пожалуйста — кому не сложно.




 

Опционы на RSX. Инсайд?

Во вторник кто-то втарил 50тыс.коллов (на Западе ОИ не надо делить на 2) по 15 центов (контракты продаются лотами, надо умножать на 100) с экспирой 6 февраля, т.е в следующую пятницу. Страйк 16.5 (11% вне денег), примерно 82500 по РИ если спроецировать на нас, т.е верхняя граница месячного боковика. Если это направленная сделка, то само собой ставка сделана на экспиру, а значит они должный уйти в деньги, а если мы пройдём 82500, то там и 90 маячит. Бабла заплачено 750 тысяч. баксов !!! И это за неделю до экспиры и вне денег на 11%! Чтобы произошёл подобный рост на РИ, должен сильно укрепиться рубль, потому что бумаги локально приехали (если глянуть на Мамбу), т.е по сути ставка на сильное  укрепления рубля. Обычно мы отталкиваемся от продавца, но на ETF по моим наблюдениям покупатели часто угадывают направление (это не только я заметил, был тут топик как-то http://smart-lab.ru/blog/118669.php  ) почти  весь прошлый год пацаны  тарили путы пачками в огромных обьёмах и они часто входили в деньги. Впервые куплены коллы в таком обьёме. Вот и проверим-:)) Учитывая, что наш опционный рынок временно замер (на страйках мизерные обьёмы висят), возможно кто-то решил не палиться и втарил через ETF-:)

( Читать дальше )

Просто видосик сегодняшних торгов волой в стерлинге +1К

По просьбе желающих записал торговый день сегодня (не с самого начала т.к. не планировал записывать)… Кинул в ютуб ну и решил сюда закинуть. Просто для мотивации.. 
   Если актуально — плюсуйте… чаще буду выкладывать…

(Опционы просто) +8 call Long 82500 по 830

Спред на путах актуален. Когда-то мы выйдем из боковика.

Хеджирование позы покупкой опциона

    • 29 января 2015, 17:45
    • |
    • Palmonk
  • Еще


<<Ограничение рисков это один из постулатов трейдинга, причем, чем более трейдинг краткосрочен, тем важнее. Реализуется это дело различными способами, начиная от регулирования величины объема позиции и установки стопов, до различных методов хеджирования, об одном из которых я сейчас  и попытаюсь рассказать.

Но вначале о стоп-лоссах. Они конечно хороши, это инструмент ограничения рисков по позиции, но часто являются причиной убытков — во первых в случае ложного срабатывания стопа, что часто бывает на выбросах и спайках, во вторых из за гэпов, на которых они не срабатывают по заданной цене, а почему то всегда только на близкой к максимальному убытку (спасибо ХФТ наверное) Поэтому частенько торговля со стопами становится убыточной именно из за них (крупные дядьки прекрасно знают куда дернуть цену, чтобы их выбить и открыть благодаря этому себе позу по отличной цене)

Но благодаря опционам мы можем устранить некоторые проблемы ограничения рисков, если вместо установки стопа купим опцион. Вариантов тут много, но о них потом.

( Читать дальше )

Полный текст письма GT Capital о том что им жопа

Уважаемые трейдеры,


C сожалением мы сообщаем вам, что в связи с обстоятельствами, независящим от нас, мы вынуждены немедленно приостановить наши торговые операции на всех платформах.
Расследование FINRA по манипулятивной торговле, выполненной группой трейдеров на терминале Стерлинг, продолжается. Средства нашей компании заморожены в ожидании результатов указанного расследования, связанного с противозаконной деятельностью.

Второй проблема, с который мы столкнулись: мы провели огромную сумму наших средств в компанию OnlyMoney (Грузинская организация — onlymoney.com/). Эта компания недавно приостановила все денежные переводы на внешние счета, в связи с мошеннической деятельностью хакеров. Вы можете прочитать это в Новостях компании на их веб-сайте.
Мы надеемся на быстрое разрешение обоих аспектов. Из-за этого мы были не в состоянии вести бизнес как обычно, мы вынуждены приостановить все торговые операции, пока оба вопроса не будут решены.


На следующей неделе (со 2 февраля 2015), мы предоставим Вам текущий баланс и начнём принимать заявки на вывод средств. Мы будем держать вас в курсе относительно Вашего Индивидуального / группового распределения выплат и о прогрессе всех событий, с которыми мы в настоящее время сталкивается.
Трейдерам / Группам, которые желают продолжить свою торговую деятельность бесперебойно, необходимо связаться с нашими брокерами напрямую. Пожалуйста, обратитесь к нам, мы предоставим вам прямую контактную информацию.


P.S. вот пример того что я всегда и всем говорю в своих постах — структура бизнеса компании через которую вы трейдите стоит превыше всего. Благо сам трейжу с профессиональными пропами в штатах…  Наплюсуйте для блага всех  )

 


Сегодня!!! Правовой Четверг про брокеров, управляющих и хедж

Идею дал Sekator: когда на рынке волатильно и большие потери, важно знать свои права по договору, прецеденты у брокеров/управляющих и в решении судебных дел. Касается и опционов и всего! 

Трейдер и юрист Илья Бутурлин (который сейчас ведет реальные и, увы, крупные иски моих клиентов по поводу маржин-коллов, ошибочных лимитов и действий против интересов клиентов) практично разберет законодательство в отношениях ТРЕЙДЕР-БРОКЕР и ИНВЕСТОР-УПРАВЛЯЮЩИЙ. С ним подискутируют опытные отраслевые юристы Елена Казанкова и Тимур Ниазбаев, а также предправления ITinvest Максим Малетин. 

Финансовый директор и трейдер Денис Шушин объяснит, какие договора, законы и налоги связаны с хеджем с т.зр. компании/предприятия

( Читать дальше )

(Опционы просто) Long 65000 put по 840

Шорт -10 put 62500 по 840, поза в без/убыток. лонг +10 call 65000 по 840 открыта вчера.Попробуем вниз выйти в деньги. Всем профита.

Новичок на рынке фьючерсов/опционов

Вчем привет!
Неспеша подхожу к отрытию реального счета. Книжки почитаны, демо счет открыт.
Хочу поторговать фьючерсы/опционы (с упором на опционы) на московской бирже.
В связи с этим вопрос к сообществу, с какой минимальной суммы можно начать торговать?
Спрашиваю, тк не хочу торговать на демо, вот и думаю над минимальной суммой, чтобы если что слив был менее болезненый. 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн