опционы

Кто нибудь мне объяснит какого хера? Например по коллам 92500 страйка ГО покупки 12831!!! А ГО продажи 8499!!! Что еще более дико. В открытии к примеру сейчас аналогичные ГО — покупка 1358р, продажа 8499. В Альфе совсем офигели?

Коллеги, помогите разобраться с ситуацией.
Если вам продают опцион Call на XAURUB со страйком spot+300р./гр., за счёт каких инструментов можно сгенерировать встречную сделку, чтобы заработать на разнице премий и получить нулевой рыночный риск.
Было бы оптимально продать такой же Call за более большие деньги, но, как я понимаю, прямого опциона на XAURUB не существует.
Заранее благодарен за помощь!

И снова здравствуйте.

О сколько нам попыток чудных, готовит просвещенья дух.
В прошлом топике мне обстоятельно ответили уважаемые профи, что ненормальные % у моего IB брокера, что ни на есть самые верные и настоящие. Даже сетовали, что стыдно было самому не догадаться посчитать арифметику на уровне 3-го класса церковно-приходской школы.

ОДНАКО, не поверите, но я снова нашел задачку, полагаю, снова для 3-го класса, но мне непонятно.

Итак, меня убедили, что мой брокер, высчитывая по БШ (Блэку Шоулзу) не ошибается, а если даже чуть, все равно порядок цифр очень даже верный. 

А теперь смотрим следующее:


Красота, не так ли?
Покупаем 10 колов QQQ (этот ETF — аналог Nasdaq) за сутки до экспирации. Что показано --> инвестируем $160, а при движении всего +1 %, нам рисуют $722 профита, что в 4.5 раза больше (то есть +450 %). 

( Читать дальше )

«Стредл» сбербанк. Максимальный убыток по конструкции 220 руб, а ГО выкатили 1232 рубля. 

Это безобразие, которое никогда не прератится у нас?

Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 26 ноября 2015 г.

Трейдер Алексей Рязанов (г. Медвежьегорск, Карелия) в авторской передаче «Акции — Фьючерсы — Опционы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 26 ноября 2015 г.

Судя по вопросам, рассуждениям и понятиям, стоит начать все сначала. Повторение мать… хоть и скучно. Волатильность по понятиям. Ну формулки вы можете в Викопедии посмотреть, а я по пацански попробую.  Вола это годовой показатель. Если цена, за год, изменилась со ста до ста десяти, то вола равна 10%.  Или величина годовой свечки, кому как понятно. Историческая волатильность это кусочки годовой посчитанные по разным методикам.  Это скользящая средняя. Так или иначе это история, а история не всегда нас учит. Можно предполагать, что если максимум волы был не более 35%, то либо выше не будет ни когда, либо скоро пиз-т, что мало не покажется. Кто во что верит. Более интересная волатильность, это предполагаемая, она же имплайд, она же придуманная, она же предмет торга. Вот на ней и хотелось бы остановиться. Назовем ее IV. Я уже писал про эффективный рынок.

( Читать дальше )

У нас скоро квартальная экспирация и снова с чудным графиком, сначала сбер и газпром, потом ри, си, ммвб, на закуску опционы на остальные акции. http://moex.com/a2985
Действую по мере наступления событий. 
Сбербанк как обычно зверствует и его опционы с самой большой волатильностью. Здесь продаю широчайший стренгл путы 9000 по 30р (сделал), коллы 12250 по 30р выставил. Никак ниже 95 его не вижу к экспирации с учетом общего сантимента и перекоса в сторону шортов у физиков http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
По мере приближения экспирации буду сокращать диапазон продажей более высоких путов.
По ри тоже интересно в свете последних событий  повысилась волатильность, центральный стредл 87500 стоит 6000п. Поэтому продал центр с целью взять минимум 1000п распада. Срок выхода из позиции не позже десяти дней до экспирации.

Продолжаю сидеть в путах декабрьских, на  падении сбера долил ещё путов, на данный момент имею:
 
— 82 путы-23
— 92 путы- 87
— 105 путы -10
  В целом конечно если 103 устоит то мои шансы равны нулю, а вот если панические сопли и дальше будут в умах хомячков, то тут может быть и 90 вполне, пока я вижу преграду в районе 103, скоро увидим. И конечно буду продолжать подгружать 92 путы, по мере роста, всё что дешевле 280 рублей меня очень устраивает, то есть тут лить и лить, главное чтобы падение продолжилось, а ещё лучше камнем до 95 до конца недели, у страха глазёнки то ох какие большие. Сейчас возможно  самое интересное начинается.