опционы

покупаю 195 колы
СКОРО РОСТ!

КАКОГО х.я вы анализируете Точку минимальных выплат ???
Если в итоге Вас разводят ??? РИМ 194700 клоз, а РИУ 186000 !!!

:) хочется спросить по-русски, а хулетолку ???? да мудераторы вырежут один хрен.

С января 2011 года я стал разрабатывать ПО для торговля на американском опционном рынке. Раньше я не особо интересовался опционами, но Илья Шабров (nachprod), который начал торговть на этом рынке на полгода раньше, буквально заразил меня возможностями «буржуйских» опционов. 

Первое, что поразило меня это огромный размер этого рынка. Возьмем хотя бы индекс S$P500. Практически все акции, входящие в этот индекс, имеют опционы. Если считать, что на один базовый актив приходится около 200 опционных контрактов (разные даты экспирации, разные страйки), то в сумме мы получаем около 100 тысяч контрактов. А еще есть Nasdaq, опционы на различные фьючерcы и ETF.

Если на российском рынке несколько тысяч трейдеров «насилуют» один базовый актив в виде фьюча на индекс РТС, плюс пара — тройка стоковых фьючей, то здесь мы видим бескрайние опционные просторы.

Следующая мысль, которая приходит на ум, что когда ликвидных опционных активов мало, то все подбирают стратегию для контракта. А когда этих активов много, может быть, наоборот, подбирать активы (контракты) под стратегию. И тут возникает необходимость в ПО, которое может подобрать эти контракты, т.е. потребность в опционных сканерах.

( Читать дальше )

у спайделла в блоге нарыл

http://robotrade.org/options/payoff/
 

Добрый день, уважаемые, завтра будет важное событие на рынке, а именно: экспирация месячных опционов на индексе ртс и собственно квартальный фьючерс закрывается. В связи с тем, что многие торгуют опционами в последние дни перед экспирацией, собственно опрос.

Традиционно, фьючерс на индекс РТС экспирируется в зоне мин.выплат. Мотивировка — что-то типа «покупают любители, продают профессионалы», с претензией, что у «любителей» в результате шансов все равно нет.
Тут человек давал хорошу статистику — что из посл.12 экспираций 11 в зоне мин.выплат, причем все «квартальные» опционы (а там ОИ максимальный) — в зоне мин.выплат.
Что мы видим сейчас ?
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.11&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

Мин.выплаты = 186, фьючерс = 195, причем рост за 3 дня со 184 до 195 не скажешь, что на суперпозитивном фоне ...
До экспирации 2,5 рабочих дня.
Какие мысли, коллеги?

предлагаю посмотреть 2-й семинар по опционам

Гайс, хочу купить сентябрьские опционы.
Интересны ри180пут, сбер 9750колл, сбер 9500пут.

Повторяюсь: сентябрь

Скоро будут 5-8 семинары по опционам http://www.smart-lab.ru/blog//7609.php
Но лекции 5-8 будут только для клиентов. Владимир (автор) сказал, что можно залогиниться на учебу под e-mail'ом клиента, даже если я не являюсь им.

Так вот просьба: дайте, пожалуйста, ваши данные (логин — это мейл, и пароль ) с сайта www.ilearney.ru. Эти данные используются только для учебы. Но мейл должен быть такой же, который вы оставляли в качестве обратной связи в ITInvest. Я запишу лекции. Если кому надо — выложу.
Отнеситесь с пониманием :-)
мой мейл — [email protected]

Несмотря на сегодняшний неугасающий оптимизм и штурм 190000 по фРТС, жду завтра отскок, а не продолжение роста.

Почему отскок? Потому, что в июньских опционах на фРТС всё по прежнему. График выплат по июньским опционам на фРТС:

Что видно на графике выплат:

1. область минимальных выплат в диапазоне 185000-190000
2. при движении фРТС выше 190000 выплаты резко пойдут вверх, что продавцам опционов очень не выгодно.

В пользу коррекции также говорит и то, что фРТС сейчас в районе сопротивления низходящего канала. Плюс к этому нефть находится под давлением предстоящего повышения квот странами-членами ОПЕК.
Итого: жду завтра коррекцию в район 184-186.