Постов с тегом " календарный спрэд": 32

календарный спрэд


Разрыв календарного спрэда на Ri

Если посмотреть по каким фьючам максимальный календарный спрэд образовался перед экспирацией, и что мы видим:
Ри= — 4500п=-2.6%
Сберы=-86 руб=-0.8%
ВТБ=+25 руб=+0.3%
Лук=-450 руб=-2.3%
Газ= -410 руб=-2.1%
Сур= — 420 руб=-1.3%

У кого какие выводы в связи с этим?
 

Сомнительная выгода от календарного спрэда

    • 13 февраля 2012, 11:53
    • |
    • ruavia3
  • Еще
Что-то я начал сомневаться насчет эффективности календарного спрэда в фьючерсах на доллар.
Если и в моменте бывает профит, то в целом недельная выгода от удержания такой позы пока не покрывает даже % за пользование денег брока.
Посему решил торговать однонаправленно.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн