го

Часто использую пирамидинг внутри дня в трендовой системе. То есть, в основной версии системы, ГО загружено на 100% — и, как только ТС ловит ТС, идёт прибыль, ГО начинает высвобождаться — и появляется возможность для пирамидинга.

Вопрос: если эта ТС на дневках, как лучше делать:

1. Сразу пирамидиться на всё — и рисковать получить откат по итогам дня на большую базу.

2. Пирамидиться только в конце дня (если откат не съел дневную прибыль) — чтобы не размывать рабочий таймфрейм (дневки).

Кто как делает? 

Обычно делал по первому варианту, но в феврале задумался — слишком большие откаты идут после основного движения дня — это уязвимость.

У меня в феврале стала слишком сильно раскачиваться система на портфеле фьючерсов на акции. Опасаюсь опрокинуться, поэтому беспокоюсь. Понимаю, что стоит сократить загрузку ГО со 100% до меньших величин.

Но возникают вопросы:

1. Что должно служить сигналом для снижения загрузки ГО?

2. До каких величин его сокращать?

3. Когда возвращаться к обычному режиму загрузки ГО?

Ну и какие ещё есть соображения на этот счёт?

Попробовал вчера сделать разгон счёта при помощи шорта, плеча и капитализации.

Сделал +317% за день на фьючерсах Сбербанка и Газпрома (до этого моим рекордом было +55% в день в марте 2020-го). 

Потом, на вечернем отскоке и при резко сократившемся числе заявок на продажу, чуть не улетел в шортах на маржин-колл и чудом успел закрыться на -0.74% по итогам дня, отдав всю прибыль от разгона и ещё немного сверху.

Теоретически мог вообще обнулиться и остаться с долгом перед брокером. Спасло то, что в момент отскока был у компьютера.

Чуть не поседел… До сих пор отхожу. 

Биржа повысила ГО (гарантийное обеспечение) на понедельник и вторник до 30%…
Подробнее — на сайте Мосбиржи
www.moex.com/n39628/?nt=101
Т.е. в понедельник и вторник будет повышенная волатильность.
В основную сессию будут маржин коллы
(на утренней и вечерней сессиях маржин коллов не бывает по правилам работы Мосбиржи).

Например, закрытие в пятницу: MIX-3.22 = 365 900
(стоимость контракта на индекс Мосбиржи на закрытии, в 23-50), ГО продавца = 42 189,99.
Max допустимое плечо = 365 900 / 42 189,99 = 8,67.
Т.е. в понедельник плечи ещё уменьшат
(летом 2021, на спокойном рынке, этот коэффициент был и более 12).

Для тех, кто не изучал терминологию по фьючерсам:
в понедельник — вторник на российском рынке могут быть «американские горки».

С уважением,
Олег.