го

Биржа повысила ГО (гарантийное обеспечение) на понедельник и вторник до 30%…
Подробнее — на сайте Мосбиржи
www.moex.com/n39628/?nt=101
Т.е. в понедельник и вторник будет повышенная волатильность.
В основную сессию будут маржин коллы
(на утренней и вечерней сессиях маржин коллов не бывает по правилам работы Мосбиржи).

Например, закрытие в пятницу: MIX-3.22 = 365 900
(стоимость контракта на индекс Мосбиржи на закрытии, в 23-50), ГО продавца = 42 189,99.
Max допустимое плечо = 365 900 / 42 189,99 = 8,67.
Т.е. в понедельник плечи ещё уменьшат
(летом 2021, на спокойном рынке, этот коэффициент был и более 12).

Для тех, кто не изучал терминологию по фьючерсам:
в понедельник — вторник на российском рынке могут быть «американские горки».

С уважением,
Олег.

Друзья, меня безумно мучает вопрос, можно ли получить маржин-колл (принудительное закрытие позиций) покупая опционы на акции? В теории, наши риски ведь ограничиваются лишь уплаченной премией. Но насколько мне известно существует такое понятие как «ГО», и в определенных ситуациях возникает риск маржин-колла. А теперь вопрос:

1. Какие именно ситуации могут привести к этому? Из-за чего так происходит? 
2. Как на 100% обезопасить себя от наступления данного исхода? Читал, что на покупку опционов лучше выделять определенный процент от общего капитала, допустим 80%, а 20% оставить как страховку, это поможет? 
3. Возможен ли маржин-колл по немаржируемым опционам, или это особенность присуща только маржируемым опционам на МосБирже? 

Спасибо вам всем большое!:)

Обратил внимание, что при покупке фьючерса на акции «Яндекса» ГО намного ниже, чем при продаже этого же фьючерса. 

Длится эта асимметрия уже много месяцев. 

Подозреваю, что тем самым трейдерам намекают: «Шортить „Яндекс“ не нужно, покупайте его». 

Есть версии, что это и зачем?