Как вы регулируете загрузку ГО при сильном росте волатильности?

22 февраля 2022, 20:29
|
Foudroyant

У меня в феврале стала слишком сильно раскачиваться система на портфеле фьючерсов на акции. Опасаюсь опрокинуться, поэтому беспокоюсь. Понимаю, что стоит сократить загрузку ГО со 100% до меньших величин.

Но возникают вопросы:

1. Что должно служить сигналом для снижения загрузки ГО?

2. До каких величин его сокращать?

3. Когда возвращаться к обычному режиму загрузки ГО?

Ну и какие ещё есть соображения на этот счёт?

Ключевые слова:
ГО,
управление капиталом

307

4 комментария

лететь…

мнгнкбзлк

22 февраля 2022, 20:40
Ответить

Если это направленные (не нейтральные) страты овернайт то 100% загрузки это перебор имхо. Даже на спокойном рынке.

Для интрадей — вопрос риска на трейд.

quant_trader

22 февраля 2022, 22:23
Ответить

quant_trader,

1. Да, с переносом через ночь.

2. Иногда направленные, иногда нейтральные, там подстройка. Одинаковая переворотная трендовая ТС на 25 инструментах. Иногда они встают в одну сторону — и вот в последние месяцы это происходит часто.