го

С 19:00 13.04.2016 решением Банка НКЦ (АО) изменяются риск-параметры по следующим инструментам срочного рынка:

Пример: правильно ли я думаю?
 У меня на счете лежит 100 000 рублей,
 Алроса ао 1 лот(100 акций) стоит 7 000рублей, 1пп стоит 1рубль
если я куплю 10 лотов, биржа заберет с моего счета 70 000рублей в качестве гарантийного обеспечения? И у меня на счете останется 30 000рублей  для просадки? И если цена вырастет на 50пп то продав 10 лотов я заработаю прибыль 500 рублей — комиссии биржи 0,01% от сделки внутри дня и комиссия брокера 0,05% от сделки внутри дня, итого получая 500-84=416рублей прибыли и ГО 70 000 рублей обратно вернется мне на счет с плюсом 70 000+416=70416рублей, и на счету уже будет 100 416рублей? Если цена упадет на -50пп, то будет убыток -584 рубля и ГО вернется уже с минусом, т.е 70 000 -584= 69 416рублей и счет будет состовлять 99416рублей?

Для «долларовых контрактов» R определяется следующим образом:

R = 2*ГОТ-1 / РЦТ-1, где

ГОТ-1 – гарантийное обеспечение по фьючерсу на курс рубль-доллар (с ближайшим
квартальным сроком исполнения), установленное в ходе вечерней клиринговой сессии 
предыдущего Торгового дня;

РЦТ-1 – расчетная цена фьючерса на курс рубль-доллар (с ближайшим квартальным
сроком исполнения), установленная в ходе вечерней клиринговой сессии предыдущего
Торгового дня.

Если нет возможности вычислить R по указанной формуле (например, в случае
приостановки торгов фьючерсом на курс рубль-доллар), значение R устанавливается
отдельным решением Клирингового центра (например, R = 10%).