волатильность

Биржевой канал от 07.03.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 07.03.2013
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

Биржевой канал от 07.03.2013
В эфире: Александр Сукач, Владимир Волков

Биржевой канал от 06.03.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 06.03.2013
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 06.03.2013
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Вот в прошлом году например было, на период 8-10 марта повышение было в 1,5 раза, на фьючерс РТС составило с 10% до 15%.

Также в позапрошлом (2011) году было повышено, на период мартовских праздников с 7,5% до 10%.

А завтра что — четверг, рыбный день, обойдёмся без повышений??)

Кстати. Для тех, кто интересуется историей. Вот так интересно происходило повышение ГО в памятном 2008 году, вернее, в самый интересный период этого года. По этим данным видно невооружённым взглядом, что биржа вообще не догоняла то, что  происходило с волатильностью, и реагировала на всё не просто с диким опозданием, а просто глупо, продолжая повышать и повышать ГО в ситуации, когда всё самое страшное уже произошло и осталось позади.

• с 11 августа  2008 — повышение до 10%
• с 26 сентября 2008 — повышение до 12,5%
• с 24 ноября 2008 — повышение до 15%
• с 22 декабря 2008 — повышение до 30%
• с 28 декабря 2008 — повышение до 40%

( Читать дальше )

Биржевой канал от 06.03.2013
В эфире: Оксана Шевченко, Владимир Волков

 

Происходит что – то невероятное: мир растет, а УБа красная))) Куклу все равно «что там в мире происходит», т.к. 1050 и 1100 самые проданные страйки в опционах, наверное будут держать их до последнего. Да и не сдувающееся контанго на уровне 3-4%, тоже наверно их рук дело)))
В свете постоянных качель то вверх то вниз подросло ГО, в следствие чего пришлось откупать последний проданный стредл, дабы иметь резерв на хеджирование фьючем позиции в случае необходимости.
Итого:

• ГО — 45%;
• Потенциал прибыли – 5,79%

( Читать дальше )

Биржевой канал от 05.03.2013
В эфире: Владимир Волков