аналитика

Благодаря позитивным для рынка решениям, связанным с либерализацией местного финансового рынка, компартии Китая на пленуме в эти выходные, на мировых рынках заметно вырос оптимизм. Товарные и сырьевые активы вместе с ростом риск-аппетита заметно выросли. Сырьевые валюты продолжают получать хорошую поддержку не только на фоне китайских новостей, но и заявлениях Дж. Йеллен, которая на прошлой неделе доказала, что остается сторонницей продолжения стимулирующих мер.
 
Австралийский доллар, который последний месяц оставался под давлением из-за спекуляций связанных с вероятным сокращение ФРС стимулов, а также агрессивных вербальных интервенций со стороны РБА, после падения на 5% развернулся и начал расти против своего американского визави.
 
Сегодня на фоне публикации протокола последнего заседания ЦБ Австралии, участники рынка, похоже, убедились, что словесные «угрозы» и желание видеть национальную валюту ниже нынешних уровней, уже не пугает. И это ярко выразилось в сегодняшней динамике австралийского доллара, который после публикации протокола начал активно расти против доллара США, поддержанный изменившимися настроениями игроков.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике нефти Light, наблюдается замедление падения, что может косвенно указывать на возможную коррекцию вверх. 
Предшествующее движение вниз было очень сильным. 28 августа был максимум $112,22/баррель. 14 ноября была цена $92,52/баррель.
Падение почти на 20% — это много! Естественно возникает вопрос: когда наступит коррекция вверх?
На мой взгляд, лонговую позицию можно открыть после пробоя предыдущих локальных максимумов (примерно 94,55 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ ставится под предыдущий минимум (примерно 92,45 красный крестик). Т.к. оба минимума примерно на одном уровне, то можно данную модель идентифицировать как «Двойное дно». 
Рассчитаем целевой уровень: измеряем высоту модели (94,53 — 92,52 = 2,01) и данную высоту прибавляем к точке пробоя (94,53 + 2,01 = 96,54 зеленая галочка). 

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Американские индексы снова обновили исторические максимумы, и инвесторы оптимистично смотрят на перспективы США. Однако в случае USD/JPY импульс оказался недостаточно сильным для того, чтобы продолжить рост. На предыдущей неделе пара установила максимума 100.43, однако с тех пор лишь корректировалась ниже.



На дневном графике наблюдается позитивный фон, с направленными вверх скользящими средними и техническими индикаторами. В то же время, 100 SMA держится ниже 200 SMA — это означает, что недавний импульс оказался недостаточно силен для установки восходящего тренда. Оценивая движение цены за последние пять месяцев можно предположить, что сейчас USD/JPY достигла среднесрочной вершины. Обе скользящие средние обеспечивают паре поддержку в области 98.30/70. Если она будет пробита, следующей целью по продажам пары станет 97.50.

Посмотреть график USD/JPY в реальном времени.

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 91,6%, short — 92,1%. Нетто-позиция = 91,6% — 92,1% = -0,5%
Данные предыдущей недели: long — 90,9%, short — 92,4%. Нетто-позиция: 90,9% — 92,4% = -1,5%

Как мы видим, отрицательная нетто-позиция была незначительно уменьшена, что может говорить о чуть более позитивном настрое крупных участников относительно индекса S&P500. В целом, настрой крупных участников остается нейтральным.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, индекс S&P500 покажет боковое движение.

Успешной торговли!

репост: http://log2stas.livejournal.com/794913.html

Как я писал несколько дней назад, всё меньше американцев предпочитает каким-либо образом сковывать себя трудовой деятельностью. Не работают и не ищут работу сейчас около 40% американцев. Такую прорву народа надо чем-то занять и успехи компании Sony на этом поприще нельзя не отметить. В пятницу начались продажи игровой приставки PlayStation 4 и за выходные разошлось около 1 миллиона приставок. При этом через свой сайт Sony продала не более 6 тысяч штук, остальное составили продажи сторонних дилеров. На этих выходных в борьбу за сердца тунеядцев вступает Microsoft. Посмотрим сколько лоботрясов отдадут свои накопления этой компании. Базовая версия приставки Sony стоит 399 долларов, а Microsoft хочет 499 но при этом предоставляет ещё и датчик движений Kinnect. Продажи Sony ожидаются составят порядка 5 миллионов к концу марта 2014 года, Microsoft скорее всего продаст ещё больше. В свете этого следует ожидать позитивных данных о сокращении безработицы от министерства труда. У безработных просто не будет времени звонить по телефонам и отсылать резюме — они будут проходить новые игры.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике евро, валютная пара уперлась в нижнюю границу восходящего канала. После пробития, данная линия выступает сопротивлением и препятствует росту евро. На мой взгляд, существует вероятность технического отскока вниз. 
Идея такова:
Шортовая позиция открывается на нижней линии канала (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем Фибоначчи 76,4% (примерно 1,3580 красный крестик). Тейк-профит ставится на новую линию поддержки (зеленая галочка). При падении, поддержку евро окажет уровень Фибоначчи 61,8%. Рекомендуется на данном уровне закрыть часть позиции.
Размер позиции должен быть небольшим, т.к. анализ отчета COT свидетельствует о существенном увеличении положительной нетто-позиции крупными участниками рынка (см. отчет от 15.11.2013г.)

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Каждый контракт — это 100 000 новозеландских долларов. 
В данный момент 1 новозеландский доллар = $0,84 (примерно)
Один контракт = $0,84 * 100 000 = $84 000

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 84,5%, short — 90,2%. Нетто-позиция = 84,5% — 90,2% = -5,7%
Данные предыдущей недели: long — 82,9%, short — 89,3%. Нетто-позиция: 82,9% — 89,3% = -6,4%

Как мы видим, отрицательная нетто-позиция была незначительно уменьшена, что может говорить о чуть более позитивном настрое крупных участников относительно новозеландского доллара. В целом, настрой крупных участников остается негативным.
По моим наблюдениям, новозеландский доллар одна из самых «капризных» валютных пар. Вероятней всего, на предстоящей неделе, новозеландский доллар покажет небольшое снижение.

Успешной торговли!

Ближайший уровень поддержки по SPY (ETF на индекс SP 500) — 180.00, уровень сопротивления — 180.30.
 



Акции, торгующиеся на премаркете в положительной зоне
JKS +10.2%, JASO +4%, TSN +3.9%, CSIQ +2.8%, DB +1.3%, IBN +1.4%, ITUB +1%,  JPM +1%.


Акции, торгующиеся на премаркете в отрицательной зоне
MZOR -7.2%, ALNY -5.8%, SVU -4.9%, CXP -2.5%.


Отчетные бумаги
Сегодня перед открытием: IMOS   JKS   MOBI   NUTR   TSN.


Экономическая статистика по США
10:00 NAHB Housing Market Index (Индекс рынка жилья). Предыдущее начение 55. Консенсус-прогноз 55.


Торговые идеи
TSN – лонг выше 30.00
JKS – шорт ниже 32.00, лонг выше максимума премаркета

Каждый контракт — это 100 000 канадских долларов. 
В данный момент, 1 канадский доллар = $0,95 (примерно)
Один контракт = $0,95 * 100 000 = $95 000

За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 79,2%, short — 73,8%. Нетто-позиция = 79,2% — 73,8% = +5,4%
Данные предыдущей недели: long — 79,5%, short — 75,1%. Нетто-позиция: 79,5% — 75,1% = +4,4%

Как мы видим, положительная нетто-позиция была незначительно увеличена, что может говорить о позитивном настрое крупных участников относительно канадского доллара.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, канадский доллар покажет небольшой рост.

P.S. Отчет COT основан на фьючерсном контракте 6C (пара CADUSD), которая является зеркально перевернутой относительно пары USDCAD.

Успешной торговли!