Вчера на послеторговом аукционе  сложилась следующая ситуация  .  
Поставил заявку в Ростелекоме  на открытие шорта  по 110,45  500 лотов.
 
После торговый период закрылся по цене 110,68  на объеме ~ 4000 лотов.  Моя заявка не прошла.   Вопрос почему?   Почему, объем удовлетворили по более высокой цене ?
Брокер утверждает, что  был большой объем ниже  моей заявки и поэтому  моя заявка не  была исполнена  .
Тогда почему цена сделки после торгового аукциона прошла по 110,68 , а не ниже моей заявки. скажем не по 110,44???    
 
Быстрый поиск по сайту биржи  формулы или методики расчетов послеторгового аукциона, результатов не дал. Только общие фразы.


( Читать дальше )

       Уважаемые коллеги и прежде всего основатель сообщества Тимофей.
 
      Настоящее предложение касается раздела сайта «Торговые сигналы».
      На мой взгляд, решение выделить подобные посты в отдельный кластер более чем удачное.
      Но при этом «торгэффективность» раздела в существующем виде остается под большим вопросом.
            Мне представляется интересным, если бы поступающие от участников сигналы можно было бы структурировать и стандартизировать (привести к некой единой форме) в целях объективной оценки их эффективности.
Один из вариантов стандартизации прогнозов и последующей оценки их эффективности, на мой взгляд, мог бы выглядеть следующим образом.
 
      Обязательные реквизиты торговых сигналов:
 
   1. Вход — указывается либо лимит-цена (лучше текущей цены актива, по которой рекомендуется вход в позицию) либо уровень входа «на пробой» (хуже текущей цены актива) либо уже исполненный ордер (в этом случае для исключения публикации прогнозов, составленных «задним числом», цена входа учитывается по закрытию пятиминутной свечи, соответствующей моменту публикации поста);


( Читать дальше )

Вместо приостановки торгов Московская Биржа будет проводить дискретный аукцион акций, сообщила Анна Кузнецова, управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи, на конференции «Вне „голубых фишек“: рост и стоимость российских акций». 

«В конце прошлого вступил в силу новый приказ ФСФР об организации торговли, который позволяет вместо приостановки торгов на 30 минут бирже проводить вместо этого дискретный аукцион. По своей сути он такой же, как послеторговый аукцион. То есть существует период накопления заявок, если заявки поданы в достаточном объеме, открывается следующий аукцион. Мы договорились, что их будет либо 2, либо 3 за это время. Правила у нас есть, сейчас тестируется программное обеспечение. При следующем обновлении системы введут эту возможность», — рассказала представитель Биржи
 
www.finam.ru/analysis/newsitem6B942/

Всем привет!

Второй день пытаюсь отыскать ответ на простенький вопрос: Цена закрытия гипотетического инструмента = 100р. (сектор «Основной рынок»). На следующий день, при проведении предторгового аукциона сделки прошли по 101р. — какова будет цена открытия инструмента 100 или 101? Влияет ли каким-нибуд образом предторговые и послеторговые аукционы на цену открытия?

И вот еще что… RuTrader chat — это что такое и как им воспользоваться? =)

Спасибо за внимание, жду помощи! 

ARQA Technologies выпустила новую версию ПО «Программный интерфейс FIX» 3.10.1
Данное программное обеспечение является решением для работы с программным комплексом QUIK и предназначено для подключения внешних платформ к серверу QUIK с использованием протокола FIX.
В последних версиях программного обеспечения появились следующие новые возможности:

1. Поддержана возможность выставления стоп-заявок сервера QUIK типа «cтоп-лимит».
2. Реализован функционал замены алго-заявок типа Iceberg с помощью сообщения OrderCancelReplace. В отличие от замены обычной заявки, номер алго-заявки в QUIK при этом не изменяется, то есть модификации подвергается текущая заявка.
3. Предоставлена возможность подписки на получение параметров (цена и количество) послеторгового аукциона ММВБ с помощью сообщения MarketDataRequest.
4. Реализован заказ параметров одного инструмента с помощью сообщения SecurityDefinitionRequest.
5. Поддержана возможность получения сообщений ExReport (исполнения, изменения состояния) и выполнения клиентских операций (снятие, замена) для заявок со сроками GTD и GTC в течение всего срока жизни заявки. В последней версии возможность поддерживается для стоп-заявок, алго-заявок типа Iceberg и заявок рынков сети SunGard Global Network.
6. Появился функционал для выставления айсберг-заявок на ММВБ.
7. Реализована возможность выставления заявок по рынку EDX с указанием Posting Mode.
8. Поддержан функционал замены фирм в сообщениях ExecutionReport. Списки замен могут быть заданы как глобально, так и в разрезе классов.
9. Добавлен точный замер времени прохождения транзакции через Программный интерфейс FIX и вывод в лог-файл соответствующих таймингов (только для транзакций выставления и снятия заявок).
   В логе теперь будет фиксироваться следующая информация:

( Читать дальше )

Коллеги, мне пришла в субботу информация от моего брокера.
Может кто-то еще не знает.

«Уведомляем Вас о том, что с понедельника 13 февраля, ТС ФБ ММВБ будет сохранять неисполненные в ходе основного торгового периода (c 10:00 до 18:45 мск) заявки для последующего их участия в послеторговом аукционе (с 18:45 до 18:50 мск).

Активные заявки могут быть исполнены по окончании послеторгового аукциона в 18:50. Обращаем внимание, что данные сделки могут влиять на Ваши позиции и уровень маржи портфеля».
 
С уважением,
Инвестиционная компания.

Итак, напомню

вчера при прочтении новых правил торгов, вступающих в силу 13.02.12
http://rts.micex.ru/n207/?nt=101

мною был обнаружен пункт:

«2.6.3.3.   Заявки, не удовлетворенные в ходе торгового периода, снимаются с принимают участие в ближайшем периоде Режима основных торгов (если решением Генерального директора Биржи не определено иное)».

пункт затрагивает работу на ММВБ фонд. секция (после объединения - ММВБ Основной рынок)

уточняла сегодня на Бирже:
речь идет о том, что активные заявки (лимитированные, НЕ стопы), не исполненные в основном торговом периоде (до 18.45), переносятся на послеторговый период (послеторговый аукцион, с 18.45-18.50. если в 18.50 не исполнилось, то заявка снимается)

С 13 февраля в ММВБ-РТС появятся новые возможности при совершении сделок на Послеторговом аукционе:

1. В послеторговом аукционе Фондовой биржи ММВБ смогут участвовать лимитные заявки с сохранением в котировках.

2. Будет раскрываться информация об ожидаемой (расчетной) цене Послеторгового аукциона.

3. Будет раскрываться информация об указанных индикативных параметрах в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 
Официальный релиз 

НЛМК ао(ММВБ) 23.12.2011 18:49
open low high last change close volume
63,7 61,1 63,82 61,66 — 2,267% 63,09 3 746 320
еще одна кция — РАЗОЧАРОВАНИЕ
к тому же сильно кукловодская

месяцы — не очень страшно — подрежка50

недели — страшнее — и кажется пропасть только начинается — но впречем не много хуже чем ММВБ

дни ничего хорошего для акции
пробитие вниз 59,80 — дорога к 50
пробитие вверх 70- дорога к 76 — вывод — риск больше чем потенциал роста

часы холмс — достигнута цель2 61,52 сигнала шорт от 63,20, резкого отскока от цели не произошло
что говорит о продожении снижения
часы хистограма — нет сигнала

15 минут — сигнал вниз достиг цели. сигнала вверх нет

5минут — правильный гэп ровно

примета послеторгового аукциона вверх

Изменение фри-флота бумаг входящих в индекс ММВБНЛМК 0,14 0,14 не изменился

выводы — эту акцию явно давят вниз — причем свой же кукловод
есть идея вто — она сыграла при подписании — теперь будем ждать при ратификации

( Читать дальше )

Роснефть(ММВБ) 23.12.2011 18:49
open low high last change close volume
213,01 209,04 213,5 210,2 — 1,152% 212,65 4 699 880
не относится к моим любымцам, есть негативный опыт, но многия говорят что акция наиболее техничная и голубая фишка, поэтому провожу исследование

месяцы — достаточно сильно выглядит на месячно графике — я бы даже сказал — ЗАЩИТНАЯ АКЦИЯ а это уже само по себе хорошо
на месяцах формируется повешанный — январь можем увидит черный — но пока продолжение отскока продолжается

недели — чуть хужке чем месячный график — на мувингах находится проиходит консолидация а фоне уменьшающихся объемов — дак они везде уменьшаются

Изменение фри-флота бумаг входящих в индекс ММВБ Роснефть 0,15 0,15 не изменился- позитивно

( Читать дальше )