SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ProfFit
"НОСТРАЛАБУС" (или предложение по модифицированию раздела Smart-lab "Торговые сигналы").
- 30 ноября 2012, 23:51
- |
Уважаемые коллеги и прежде всего основатель сообщества Тимофей.Настоящее предложение касается раздела сайта «Торговые сигналы».
На мой взгляд, решение выделить подобные посты в отдельный кластер более чем удачное.
Но при этом «торгэффективность» раздела в существующем виде остается под большим вопросом.
Мне представляется интересным, если бы поступающие от участников сигналы можно было бы структурировать и стандартизировать (привести к некой единой форме) в целях объективной оценки их эффективности.
Один из вариантов стандартизации прогнозов и последующей оценки их эффективности, на мой взгляд, мог бы выглядеть следующим образом.
Обязательные реквизиты торговых сигналов:
1. Вход — указывается либо лимит-цена (лучше текущей цены актива, по которой рекомендуется вход в позицию) либо уровень входа «на пробой» (хуже текущей цены актива) либо уже исполненный ордер (в этом случае для исключения публикации прогнозов, составленных «задним числом», цена входа учитывается по закрытию пятиминутной свечи, соответствующей моменту публикации поста);
2. Направление (лонг-шорт);
3. Уровень стопа (цена актива, при которой позиция будет ликвидирована с убытком), стоп не может быть лучше (или равен) цене входа и должен отстоять от цены входа не менее, чем на 0,25 %;
4. Таргет (цена актива, при которой позиция будет закрыта с прибылью);
5. Трейл-стоп в % отката от максимума (для короткой позиции — отскока от минимума) — необязательный реквизит;
6. Размер позиции (любое доступное автору прогноза количество «смартов» в соответствии с Правилами оценки эффективности прогнозов);
7. Срок действия сигнала (дата, до которой действует данный прогноз).
8. После публикации прогноза ни один из его реквизитов не может быть изменен.
Правила оценки эффективности прогнозов:
1. Каждому желающему транслировать сигналы в разделе первоначально выдается 100 виртуальных «смартов» (можно выдать их всем зарегистрированным пользователям, т.к. само их наличие в профиле не обязывает публиковать прогнозы).
2. В зависимости от того, как именно сработал размещенный в разделе сигнал, сумма, задействованная в прогнозе, увеличивается или уменьшается на соответствующее цене закрытия количество %, округляется в меньшую сторону до целого количества смартов и прибавляется к сумме смартов, находящихся на счету и незадействованных в позиции.
3. Любой из опубликованных прогнозов считается исполненным в случаях:
— срабатывания тейк-профита (достижения активом цены, указанной в прогнозе, ранее достижения уровня стоп-лосса или трейл-стопа);
— срабатывания стоп-лосса ранее достижения ценой уровня тейк-профита;
— срабатывания трейл-стопа ранее достижения ценой уровня тейк-профита;
— закрытия сделки автором прогноза по текущей цене.
4. Результаты исполненного прогноза вносятся в соответствующие графы исполнения прогноза с наименованиями причин закрытия позиции:
— тейк-профит;
— стоп;
— трейл-стоп (в случае если этот реквизит указывался в первоначальном прогнозе);
— закрытие позиции автором по рынку (в этом случае цена закрытия рассчитывается исходя из худшей цены пятиминутки, в которую публикуется информация об исполнении прогноза).
5. Автор, если ему это позволяет, количество имеющихся в наличии «смартов», может иметь одновременно несколько действующих прогнозов в различных инструментах, а также несколько действующих, но направленных в туже сторону (увеличение позиции) прогнозов по одному инструменту в пределах свободной суммы.
6. В случае уменьшения депозита до 50 смартов, возможность опубликования новых прогнозов приостанавливается на 2 недели, после чего трейдер имеет право:
— возобновить публикацию прогнозов исходя из оставшейся суммы «смартов»;
— пополнить счет, взяв виртуальный «смарт-кредит» в размере 50 «смартов». В этом случае по достижении виртуальным счетом суммы, превышающей 160 «смартов», счет автоматически уменьшается на 60 смартов, 10 из которых являются платой за смарт-кредит.
7. Отслеживание срабатывания сигналов осуществляется участником, подавшим сигнал исходя из реальных котировок актива. Опубликовавший прогноз несет ответственность за соответствие причин закрытия ранее опубликованным реквизитам прогноза и цен, указываемых им в графах «причины закрытия позиций» реальным котировкам актива за прошедшее с момента публикации время.
8. Срок действия сигнала не может превышать 3 месяца с момента публикации, а для инструментов срочного – срока истечения контракта. При публикации сигналов по инструментам срочного рынка прогнозы принимаются только на «ближайший» контракт.
9. В случае истечения срока действия сигнала без наступления условий закрытия позиции по тейк-профиту, трейл-стопу, стоп-лоссу или по решению автора, позиция считается закрытой:
— для инструментов, торгующихся на споте — по цене закрытия спот-рынка (без учета послеторговых аукционов) на дату истечения срока действия сигнала;
— для срочных инструментов – по худшей цене свечи, оканчивающейся в 24-00 даты истечения срока действия соответствующего сигнала.
10. Участник, получивший бан по причине нарушения любого из правил smart-lab или решению модератора, в период действия бана лишается возможности публиковать новые прогнозы, но имеет возможность закрыть действующие. Результат исполненных в период действия бана прогнозов, отражается в рейтинге такого участника только после снятия бана.
11. В случаях обнаружения ошибок или нарушения Правил участник решением модератора может быть временно или бессрочно лишен права публикации сигналов.
Текущая сумма «смартов», с учетом задействованных для открытия прогнозных позиций, наряду с «рейтингом» и «силой», может указываться в профиле участника, в разделе «Сигнал-рейтинг», отражающем также количество закрытых прогнозов (с разбивкой по причинам закрытия — таргет, трейл-стоп, стоп-лосс, закрытие автором, истечение прогноза), текущее количество не задействованных в прогнозах «смартов» на счету участника, количество действующих прогнозов и задействованное в них на входе количество суммарное «смартов», а также «штрафные» звездочки, соответствующие количеству полученных «смарт-кредитов».
Вряд ли можно встроить в тело сайта полноценную «демку», учитывающую параметры публикуемых сигналов, поэтому правила расписаны так подробно и, прежде всего, рассчитаны на порядочность авторов прогнозов, т.к. подтасовывание результатов не добавит реальных денег, а кроме того, соответствие каждого результата реальным котировкам может быть легко проверено любым из участников, что приведет к соответствующей корректировке итогового результата и неминуемым репутационным потерям для автора. Для опасающихся систематических подтасовок итоговых результатов замечу, что с одной стороны весь смарт-лаб держится на выполнении участниками его правил и жестком модерировании, а кроме того, для, автора прогноза нет ничего важнее собственной репутации, ведь ради нее он его в значительной степени прогнозы и публикует, а «однажды совравши – кто тебе поверит?» (Ц)
Таким образом, это был бы в определенной степени наш внутренний и постоянно действующий ЛСИ (Лучший Smart-инвестор). На мой взгляд, кроме перечисленных ниже положительных последствий введения предлагаемого сервиса, такая система публикации сигналов сразу решила бы огромное количество проблем, связанных с желанием участников померяться своими трейдерскими качествами и точностью прогнозов из серии: «я лучший», «а ты кто такой», «покажи свой стейтмэн» и т.д., а заодно, возможно и послужило бы улучшению общего климата общения на сайте, т.к. перенесло бы большую часть неконструктивных баталий в мир беспристрастных цифр. Допускаю также, что для отдельных участников, желающих систематически публиковать на сайте свои прогнозы, опасение быть забаненными и не иметь возможности своевременно выложить очередной прогноз, явилось бы дополнительным фактором соблюдения прочих правил и ограничений смартлаба.
По итогам года (если это начинание поддержат Президент и рекламодатели сайта) можно устраивать награждение «ценными призами» участников Ностралабуса (за исключением воспользовавшихся в текущем году «смарт-кредитом», а также имеющих рейтинг ниже 150 «смартов»), увеличивших в течение года свой виртуальный «смарт-счет» на наибольшее количество %.
Кроме того, участники с высоким «сигнал-рейтингом» (если они еще не работают в «инвест-индустрии») могли бы претендовать на места в инвестиционных подразделениях банков и инвесткомпаниях (конечно если оно им надо:))
Мне представляется, что эта или подобная схема функционирования указанного раздела:
1. Была бы более информативна, ценна и интересна как для публикующих прогноз, так и для прочих участников и даже для незарегистрированных до сих пор (по каким либо причинам) посетителей сайта.
2. Повысила бы «ответственность» (прежде всего перед собой) за публикацию сигналов (а соответственно и за совершение сделок) «наобум», явилась бы аналогом ведения собственного трейд-дневника (который, как правило, многие трейдеры ленятся вести) и, в какой-то мере, способствовала бы повышению самодисциплины – наиболее важной составляющей сохранения капитала и присутствия на рынке.
3. Позволила бы объективно оценить результативность прогнозов участников и выделить лучших прогнозистов.
4. Привлечь дополнительную аудиторию практикующих лиц, так или иначе связанных или интересующихся биржевой торговлей на данный ресурс.
Я понимаю, что решение задачи повышения эффективности раздела не может быть решена одномоментно, а также, что предлагаемый мною вариант таких изменений не идеален, непрост в исполнении и возможно содержит в себе сложности, оценить которые полностью в настоящий момент не берусь, но в любом случае создание подобного «практического» сервиса могло бы выгодно выделить сайт среди конкурентов, отфильтровать «спам-сигналы» (без ясных целей, значимость сигналов по уровню «сигнал-рейтинга» автора и т.д.), привлечь сильных прогнозистов (амбиции, ДУ, платное обучение, слава, далее по списку — каждому свое), повысить практическую ценность сайта, значительно поднять его профессиональный имидж и статус и существенно увеличить аудиторию.
Настоящее предложение не является единственно возможным и окончательно оформленным вариантом функционирования рассматриваемого раздела. Допускаю даже, что на каком-нибудь из ресурсов уже реализован подобный сравнительный тестер прогнозов и я, в этом смысле, заново изобретаю велосипед, но если сама тема в том или ином виде кажется Вам интересной, прошу посодействовать выведению топика на главную, в целях более объективного обсуждения необходимых или желательных изменений правил ведения соответствующего раздела.
Сделаем Smart-lab лучше, да что там, самым лучшим сайтом для трейдеров МФЦ.)
С уважением ко всем участникам,
ProfFit.
а все гениальное — максимально просто
Кроме того это лишь идея, кто сможет ее упростить, улучшить или воплотить на своем сайте возможно пожнет неплохой урожай.
С уважением, ProfFit.
Во-первых, если Вы действительно читали сей «длинный текст», в чем я несколько сомневаюсь, учитывая время выхода Вашего коментария, то могли бы заметить, что на гениальность и безупречность идеи я не претендую и отдельно оговариваю, что данное «предложение не является единственно возможным и окончательно оформленным вариантом» улучшения упомянутого раздела.
Во-вторых, представленный вниманию сообщества текст содержит как описание принципа формирования и содержания нового (и возможно в практическом смысле более важного, чем говорящий в основном о количестве статей) типа рейтинга, так и простейшую, но при этом подробную инструкцию по заполнению типовых постов, содержащих прогнозы, написанную с учетом обязательного принципов всех качественных инструкций как то — достижение максимального количества договоренностей «на берегу», а не в процессе плаванья посередине реки с использованием важнейшего в подобных случаях принципа «защиты от дурака». В качестве лирического отступления, к лестнице, приобретавшейся мною в USA прилагалась инструкция, один из пунктов которой звучит так:
Перед тем, как убрать лестницу, убедитесь, что Вы сняли с нее ребенка.) Из чего отнюдь не следует, что сама лестница чрезвычайно сложный, непонятный, «негениальный»(Ц) и никому не нужный предмет, а лишь означает, что производитель заранее предусмотрел все возможные негативные последствия использования предлагаемого товара с нарушением необходимых и даже самых очевидных правил, но зато он застраховался от многих рисков подобных неправильных действий.
В качестве базовой основы типового прогноза можно рассмотреть усовершенствование уже имеющегося на сайте инструментария «дать прогноз», а приведенные в топике правила лишь точно и строго описывают условия заполнения граф. В существующем же виде раздел больше напоминает филиал спам-оффтопа и собственно имеет почти такую же практическую ценность.
А потому, во избежание выплескивания вместе с водой того самого ребенка, я бы не стал даже не ознакомившись с сутью идеи и не прочувствовав всех положительных послествий ее возможной реализации, трехминутные скоропалительные выводы о ее жизнеспособности.
Мы делаем деньги на бирже? В голословности именно этого лозунга чаще всего обвиняют smart-lab его критики. Так вот прелагаемй рейтинг и есть ответ этим многочисленным чемберленам, если Вы и наши лучшие гуру действительно готовы этот ответ держать.
Я весьма далек от того, чтобы претедовать на исключительную важность реализации представленной идеи именно на смарт-лабе и именно в предложенном виде, но видит Бог, я написал сей топик в целях проолжения разговора о необхоимых улучшениях созданного Вами сайта. Подобный Вашему ответ считаю близким к неуважению к участникам, ищущим и прелагающим пусть не лучшие, но все таки на мой взгляд создающие почву для новых идей пути, заставляющиеся задуматься о слабых сторонах и возможных вариантах улучшения хоть и приналежащего Вам, но ценного кроме того и многими другими присутствующими здесь личностями. Форум это преже всего — люди и (не обобщая на основание данного случая, возможно он и не самый заслуживающий внимания) оставаться или уходить на иные страницы они будут решать в зависимости от того, насколько правильно ресурс будет реагировать на адекватную критику и конструктивные преложения. Но по большому счету мне это не так важно, не я должен выдерживать конкуренцию за ауиторию и не я зарабатываю на этом ресурсе.
Хозяин — барин, Вам и решать.
Все равно с уважением, ПрофФит.
Мда и правда, сложнее некуда:) Напиши я к примеру:
«Есть предложение унифицировать тему прогнозов и составить рейтинг по их исполнению», коротко и ясно
(а Вы кто деньги на монетизации сайта рубит, думайте как).
Тут же появилось бы сотня-другая комментариев, «это сложно», «невозможно сделать», «а как быть с этим», «что если», «а кто это будет вести» и прочая прочая.
Здесь же в нескольких абзацах расписана практически готовая система, дана аргументация, рассмотрены нюансы, параллельно предложены и описаны темы риалпрогнозрейтинга, внутренней виртуальной сайт-валюты.
И что в ответ? Я бы понял, если б человек хотя бы прочитал и пусть даже не ответил, ну или ответил «не нужно», «лень заниматься», «итак сойдет», «сложно для программистов» или «опасно для псевдогуру» и т.д.
Но не читая вместо «спасибо, но нам это не подходит» дитя меня поучило «многа букав для нас гениев»… Ответ достойный Фонвизина:)
Чему я, по некоторому размышлению, в итоге почему-то оказался несказанно рад.
С уважением ко всем участникам, нашедшим время прочитать и отплюсовавшим тему, ProfFit.