Московская биржа запустила новую платформу визуализации сигналов ALGOPACK VISUAL. Это бета-версия, которая уже сейчас доступна подписчикам на MOEX. Несмотря на наличие багов, она предлагает мощные инструменты, такие как Supercandles, MegaAlerts и индекс HI2, которые помогут трейдерам лучше анализировать рынок. Команда продолжает активно дорабатывать платформу, поэтому следить за обновлениями стоит каждую неделю.

Тепловая карта акций: отображает в реальном времени рост (зелёные блоки) и падение (красные блоки) цен акций, позволяя мгновенно оценить рыночные настроения.

Предисловие

Я — профессиональный программист. Уже достаточно давно. Последние N лет разработчик БД. В основном пишу на sql процедуры и функции. Другие языки программирования начинаю забывать (так как нет практики по ним). В свое время писал на Visual FoxPro (да, это уже «мертвый» язык, он уже давно не поддерживается Microsoft). Но у нас до сих пор крутится задача, где клиентская частью написана на VFP.

Почему Go

Так вот. Встала тут задача написать небольшую консольную утилиту с доступом к БД. Сначала хотел написать на Питоне, но не хотелось на компьютере клиента качать и устанавливать его. И стал я присматриваться к другим языкам программирования. C# не хотелось, во первых чисто субъективно, во вторых, клиент в дальнейшем собирался переходить на Linux (хотя вроде есть core net под линукс). И тогда cтал я присматриваться к языку Go.

Прочитал по нему несколько статей. По описанию, он как никто подходил к поставленной задаче: крост-платформенный. Компилируется в один исполняемый файл, который не требует зависимостей.

Привет, ребята!

Я немного доработал код на C# для АлгоПака после обсуждений в чате. Теперь в примерах есть сборка стаканов! Выглядит вывод лог теперь так:

• Обработка больших данных: Сделал код более эффективным для работы с большими объемами данных.
• Сборка стаканов: Включил примеры по сборке стаканов, чтобы вы могли лучше анализировать рынок.

Если хотите попробовать новые фишки — милости прошу! Кому это пригодится — пишите, будет интересно узнать, насколько это полезно.

Спасибо за ваши отзывы и поддержку! Полные исходники проекта выложил у себя https://osaengine.ru/2024/07/02/moex-algopack-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B.html

Сделал простенький пример-код как работать с веб сокетами АлгоПака.

Работа в действии выглядит так:

Класс для работы с WebSocket

<code>namespace OsaEngine.MoexAlgoPack;

using System;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net.WebSockets;

public class MoexAlgoPackSocketClient(string url) : IAsyncDisposable
{
    private readonly Uri _uri = new(url);
    private readonly ClientWebSocket _clientWebSocket = new();

    public async ValueTask ConnectAsync(string domain = "DEMO", string login = "guest", string passcode = "guest", CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        await _clientWebSocket.ConnectAsync(_uri, cancellationToken);
        await SendAsync($"CONNECT\ndomain:{domain}\nlogin:{login}\npasscode:{passcode}\n\n\0", cancellationToken);
    }

    public ValueTask SubscribeAsync(object id, string destination, string selector, CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        return SendAsync($"SUBSCRIBE\nid:{id}\ndestination:{destination}\nselector:{selector}\n\n\0", cancellationToken);
    }

    public async ValueTask SendAsync(string message, CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        var messageBytes = Encoding.

Обновил R библиотеку rusquant до версии 1.1.1. Что нового:

— для тех кто пользовался gigapack — вернул отсылку на апи в ru домене (старый домен закончился и принял решение не плодить домены)
— добавил поддержку загрузки данных по открытым позициям, книги заявок, потока сделок и индекса концентрации с алгопака
— добавил новый способ авторизации для алгопак через метод auth
— смотрите примеры ?auth 
— пофиксил баги которые могли возникать на винде

От себя: обновление вышло прикольным. Смотрите пару примеров:

auth(login = «arbuzov@yandex.com»,password = «arbuzov») # напишите свое
tradelog = getTradelog('SBER',src='moex')
orderbook = getOrderbook('SBER',src='moex')

getSymbols.Algopack('SBER',from = '2023-10-24',to='2023-11-04',type = 'hi2')
getSymbols.Algopack(date = '2024-05-10',type = 'hi2',market='fx')
getSymbols.Algopack(date = '2024-05-10',type = 'hi2')
getSymbols.Algopack(Symbols = 'Si',type = 'oi')


Ну и да — моя телега где иногда делюсь мыслями
t.me/rusquant

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
7. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine. Текст. Видео. 
4. Конвертер. Текст. Видео.
5. Tester Light. Текст. Видео.
6. Погрешности тестирования. Текст. Видео.
7. Тестер. Хранение данных и настройки бумаг. Текст. Видео.
8. Тестер. Склеенные фьючерсы. Настройка неторговых периодов.

18 мая, ФК «Викинг» провёл конференцию, посвященную алгоритмической торговле, под кодовым названием «Тюльпаномания», на которой собрались одни из лучших экспертов в данной сфере на свежем воздухе.

Мероприятие уже традиционно началось со вступительного слова исполнительного директора ФК «Викинг» Владислава Каменского, в ходе которого он поблагодарил всех присутствующих и вручил благодарности партнёрам конференции.

Первыми спикерами мероприятия были настоящие товарищи Алексей Бачеров и Илья Гадласкин, которые вместе являются партёрами Инвестиционного партнёрства ABTRUST, а также преподавателями в НИУ ВШЭ. Они рассказали про свои достижения в алгоритмической торговле, про свои стратегии.

Руководитель группы разработки аналитических продуктов MOEX приоткрыл завесу тайны и представил продукт Московской Биржи. Тимур Реджепов рассказал про AlgoPack, позволяющий получить доступ к большому количеству биржевых данных.

Александр Горчаков в своём выступление сделал акцент на математической составляющей торговли и на примере волатильности Газпрома и Сбера рассмотрел экономические формулы и графики.

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Moex ALGOPACK. Чтобы Вы могли получать On-line данные с MOEX и тестировать на них сотни различных роботов и стратегий.

ALGOPACK — сервис и API от Московской биржи, который предоставляет on-line и исторические данные, на которых можно тестировать своих роботов без открытия счёта у брокера. 

Os Engine – терминал с сотнями готовых торговых роботов. С удобными слоями их создания, десятилетие затачивающийся под алготрейдинг.

1. Регистрируем ключи доступа на MOEX.

Если у вас нет учетной записи на сайте Московской биржи, нужно его зарегистрировать.

Для этого идем на сайт Московская Биржа (moex.com)

Стоило бирже начать опубликовывать свои анонсы относительно своей пакета для алготрейдинга, и как уже начались конвульсии от «псевдо бесплатных» опен сорс авторов.

Я не хочу разбираться в той каше, что творится в головах наших кулибиных, которые делают в одно лицо по десять лет свои проекты (являясь и единственным разработчиком, и главным маркетологов, и самым важным ютюб блогером, и видео монтажером, и звукооператором, и бухгалтером, и ген диром — видимо это признак успешности проектов сейчас), и надеяюсь хоть кому-то продать свой убыточный бизнес.



Но я расскажу, что действительно нужно в open source парадигме для обычных трейдеров. Прошедших этот путь от и до, с инеем на висках.

Сначала разберемся с таким вопросом, почему в алготрейдинге если говорить про open source сразу на ум приходит такое слово как Python.

Всё очень просто. Этот язык предполагает две основные вещи для трейдеров:

1) Это язык не инфрастуктуры, а значит все что на нем будет сделано — домашнего уровня.
2) Это язык крайне простой в использовании с массой готовых пакетов исключительно для квантовых анализов и сети. Вот как-то так сложилось, что пакеты и проекты почти все, что касается работы с числами и сетью.

Всем привет! Наконец-то я закончил работу над своей первой настоящей, правда еще консольной, программой, с помощью которой можно скачать все исторические данные (свечки OHLCV) с различными таймфреймами по всем акциям Мосбиржи. И вроде достаточно простая задача, но отняла достаточное количество времени. И кажется я все больше начинаю понимать как программировать, хотя осознаю, что знаний в безграничном python катастрофически не хватает. Тем не менее получилось сделать то, о чем не мог себе представить еще месяц назад. Открывая сейчас код программы начинаю чувствую на подсознании, что не все так страшно, как было совсем недавно.

Итак, в конце года я писал о том, как с помощью Algopack можно вытащить справочную информацию о всех акциях Мосбиржи. Был написан мой первый небольшой и достаточно простой скрипт использующий библиотеку moexalgo. И я обозначил планы дописать его с целью добычи всех исторических данных.

Тахометр трейдера

Сказано – сделано. В итоге получилась, как я считаю, вполне полноценная программа.