Московская биржа запустила новую платформу визуализации сигналов ALGOPACK VISUAL. Это бета-версия, которая уже сейчас доступна подписчикам на MOEX. Несмотря на наличие багов, она предлагает мощные инструменты, такие как Supercandles, MegaAlerts и индекс HI2, которые помогут трейдерам лучше анализировать рынок. Команда продолжает активно дорабатывать платформу, поэтому следить за обновлениями стоит каждую неделю.

Тепловая карта акций: отображает в реальном времени рост (зелёные блоки) и падение (красные блоки) цен акций, позволяя мгновенно оценить рыночные настроения.

Предисловие

Я — профессиональный программист. Уже достаточно давно. Последние N лет разработчик БД. В основном пишу на sql процедуры и функции. Другие языки программирования начинаю забывать (так как нет практики по ним). В свое время писал на Visual FoxPro (да, это уже «мертвый» язык, он уже давно не поддерживается Microsoft). Но у нас до сих пор крутится задача, где клиентская частью написана на VFP.

Почему Go

Так вот. Встала тут задача написать небольшую консольную утилиту с доступом к БД. Сначала хотел написать на Питоне, но не хотелось на компьютере клиента качать и устанавливать его. И стал я присматриваться к другим языкам программирования. C# не хотелось, во первых чисто субъективно, во вторых, клиент в дальнейшем собирался переходить на Linux (хотя вроде есть core net под линукс). И тогда cтал я присматриваться к языку Go.

Прочитал по нему несколько статей. По описанию, он как никто подходил к поставленной задаче: крост-платформенный. Компилируется в один исполняемый файл, который не требует зависимостей.

Привет, ребята!

Я немного доработал код на C# для АлгоПака после обсуждений в чате. Теперь в примерах есть сборка стаканов! Выглядит вывод лог теперь так:

• Обработка больших данных: Сделал код более эффективным для работы с большими объемами данных.
• Сборка стаканов: Включил примеры по сборке стаканов, чтобы вы могли лучше анализировать рынок.

Если хотите попробовать новые фишки — милости прошу! Кому это пригодится — пишите, будет интересно узнать, насколько это полезно.

Спасибо за ваши отзывы и поддержку! Полные исходники проекта выложил у себя https://osaengine.ru/2024/07/02/moex-algopack-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B.html

Сделал простенький пример-код как работать с веб сокетами АлгоПака.

Работа в действии выглядит так:

Класс для работы с WebSocket

<code>namespace OsaEngine.MoexAlgoPack;

using System;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net.WebSockets;

public class MoexAlgoPackSocketClient(string url) : IAsyncDisposable
{
    private readonly Uri _uri = new(url);
    private readonly ClientWebSocket _clientWebSocket = new();

    public async ValueTask ConnectAsync(string domain = "DEMO", string login = "guest", string passcode = "guest", CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        await _clientWebSocket.ConnectAsync(_uri, cancellationToken);
        await SendAsync($"CONNECT\ndomain:{domain}\nlogin:{login}\npasscode:{passcode}\n\n\0", cancellationToken);
    }

    public ValueTask SubscribeAsync(object id, string destination, string selector, CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        return SendAsync($"SUBSCRIBE\nid:{id}\ndestination:{destination}\nselector:{selector}\n\n\0", cancellationToken);
    }

    public async ValueTask SendAsync(string message, CancellationToken cancellationToken = default)
    {
        var messageBytes = Encoding.

Обновил R библиотеку rusquant до версии 1.1.1. Что нового:

— для тех кто пользовался gigapack — вернул отсылку на апи в ru домене (старый домен закончился и принял решение не плодить домены)
— добавил поддержку загрузки данных по открытым позициям, книги заявок, потока сделок и индекса концентрации с алгопака
— добавил новый способ авторизации для алгопак через метод auth
— смотрите примеры ?auth 
— пофиксил баги которые могли возникать на винде

От себя: обновление вышло прикольным. Смотрите пару примеров:

auth(login = «arbuzov@yandex.com»,password = «arbuzov») # напишите свое
tradelog = getTradelog('SBER',src='moex')
orderbook = getOrderbook('SBER',src='moex')

getSymbols.Algopack('SBER',from = '2023-10-24',to='2023-11-04',type = 'hi2')
getSymbols.Algopack(date = '2024-05-10',type = 'hi2',market='fx')
getSymbols.Algopack(date = '2024-05-10',type = 'hi2')
getSymbols.Algopack(Symbols = 'Si',type = 'oi')


Ну и да — моя телега где иногда делюсь мыслями
t.me/rusquant

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

До конца года будет полностью заполнен, а пока добавляйте его себе в закладки.

Видео при этом будем сюда добавлять минимум ещё весь 2025 год. Т.к. начали летом 2024 только. Если по какой-то теме есть видео, то рядом с темой есть соответствующая ссылка.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
7. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.
3. Скачиваем Ленту сделок и стаканы с помощью OsEngine. Текст. Видео. 

18 мая, ФК «Викинг» провёл конференцию, посвященную алгоритмической торговле, под кодовым названием «Тюльпаномания», на которой собрались одни из лучших экспертов в данной сфере на свежем воздухе.

Мероприятие уже традиционно началось со вступительного слова исполнительного директора ФК «Викинг» Владислава Каменского, в ходе которого он поблагодарил всех присутствующих и вручил благодарности партнёрам конференции.

Первыми спикерами мероприятия были настоящие товарищи Алексей Бачеров и Илья Гадласкин, которые вместе являются партёрами Инвестиционного партнёрства ABTRUST, а также преподавателями в НИУ ВШЭ. Они рассказали про свои достижения в алгоритмической торговле, про свои стратегии.

Руководитель группы разработки аналитических продуктов MOEX приоткрыл завесу тайны и представил продукт Московской Биржи. Тимур Реджепов рассказал про AlgoPack, позволяющий получить доступ к большому количеству биржевых данных.

Александр Горчаков в своём выступление сделал акцент на математической составляющей торговли и на примере волатильности Газпрома и Сбера рассмотрел экономические формулы и графики.

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Moex ALGOPACK. Чтобы Вы могли получать On-line данные с MOEX и тестировать на них сотни различных роботов и стратегий.

ALGOPACK — сервис и API от Московской биржи, который предоставляет on-line и исторические данные, на которых можно тестировать своих роботов без открытия счёта у брокера. 

Os Engine – терминал с сотнями готовых торговых роботов. С удобными слоями их создания, десятилетие затачивающийся под алготрейдинг.

1. Регистрируем ключи доступа на MOEX.

Если у вас нет учетной записи на сайте Московской биржи, нужно его зарегистрировать.

Для этого идем на сайт Московская Биржа (moex.com)

Стоило бирже начать опубликовывать свои анонсы относительно своей пакета для алготрейдинга, и как уже начались конвульсии от «псевдо бесплатных» опен сорс авторов.

Я не хочу разбираться в той каше, что творится в головах наших кулибиных, которые делают в одно лицо по десять лет свои проекты (являясь и единственным разработчиком, и главным маркетологов, и самым важным ютюб блогером, и видео монтажером, и звукооператором, и бухгалтером, и ген диром — видимо это признак успешности проектов сейчас), и надеяюсь хоть кому-то продать свой убыточный бизнес.



Но я расскажу, что действительно нужно в open source парадигме для обычных трейдеров. Прошедших этот путь от и до, с инеем на висках.

Сначала разберемся с таким вопросом, почему в алготрейдинге если говорить про open source сразу на ум приходит такое слово как Python.

Всё очень просто. Этот язык предполагает две основные вещи для трейдеров:

1) Это язык не инфрастуктуры, а значит все что на нем будет сделано — домашнего уровня.
2) Это язык крайне простой в использовании с массой готовых пакетов исключительно для квантовых анализов и сети. Вот как-то так сложилось, что пакеты и проекты почти все, что касается работы с числами и сетью.

Всем привет! Наконец-то я закончил работу над своей первой настоящей, правда еще консольной, программой, с помощью которой можно скачать все исторические данные (свечки OHLCV) с различными таймфреймами по всем акциям Мосбиржи. И вроде достаточно простая задача, но отняла достаточное количество времени. И кажется я все больше начинаю понимать как программировать, хотя осознаю, что знаний в безграничном python катастрофически не хватает. Тем не менее получилось сделать то, о чем не мог себе представить еще месяц назад. Открывая сейчас код программы начинаю чувствую на подсознании, что не все так страшно, как было совсем недавно.

Итак, в конце года я писал о том, как с помощью Algopack можно вытащить справочную информацию о всех акциях Мосбиржи. Был написан мой первый небольшой и достаточно простой скрипт использующий библиотеку moexalgo. И я обозначил планы дописать его с целью добычи всех исторических данных.

Тахометр трейдера

Сказано – сделано. В итоге получилась, как я считаю, вполне полноценная программа.