начало и продолжение темы James Dalton — Mind over Markets — перевод на русском — продолжение топика
http://smart-lab.ru/blog/98246.php
-
Поскольку тема вызывает определенный интерес — мои предыдущие топики, каждый день просматривают несколько человек, а поддержать на них общение или отредактировать их (внеся дополнения) я уже не могу, поэтому продолжаю развивать свое предложение дальше.
-
Я благодарен всем, кто уже откликнулся на мое предложение раньше и готов поддержать мой проект уже сейчас. 
я также надеюсь, что найду новую целевую аудиторию, делая свое предложение.
-
Предложение может быть интересно тем, кто хочет освоить метод Профиль рынка самостоятельно. Также тем, кто хочет расширить свой кругозор, — изучая объемную торговлю.


( Читать дальше )

Фильм разбит на несколько логических частей, последовательно раскрывающий фундаментальный вывод: простое рождает бесконечно сложное, которое стремится в итоге к самоупорядочиванию без какого-то внешнего воздействия. 

Эффект бабочки, эволюция, фракталы — все в этом фильме создает понимание казалось бы парадоксального понятия как «упорядоченный хаос», который является сущностью-«материей» рынка

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

     Приход и причастие начинающего к миру трейдинга, связан с лавиной информацией, которая нещадно обрушивается на его мозг. Желая поскорее заработать, быстро и много, приняв с легкостью на веру утверждения различных лже – гуру о бесполезности чтения,  новичок устремляется на рынок, где тут же попадает на обед, завтрак и ужин, более опытных товарищей, ни раз, ни два, и, ни три. Вот здесь то и начинается поиск и осмысление своего пути, погружение в море информации, прохождение этапов становления. Систематизируя знания, приходишь к ясному пониманию ценности опыта всемирно известных и успешных трейдеров, оставивших свой яркий след в истории трейдинга. Одним из них, передавших нам свой бесценный опыт, является Джесси Л.Ливермор. Вот что он пишет,  в своей книге «Как торговать акциями» (выдержки из книги):
 
Одна из главных ошибок всех спекулянтов – побуждать себя к обогащению в слишком короткое время. Вместо того, чтобы за два или три года сделать 500% от капитала, они пытаются сделать это за два или три месяца. Время от времени они преуспевают. Но удерживаются ли такие смелые трейдеры? Никак нет. Почему? Поскольку это — нездоровые деньги, появляясь быстро, они задерживаются лишь на короткое время. В таких случаях спекулянт теряет чувство равновесия. Он говорит: «Если я могу сделать 500% капитала за два месяца, подумайте, что я сделаю за следующие два! Я заработаю состояние»… Такие спекулянты никогда не удовлетворяются. Они продолжают играть на все, пока где-то не соскочит шестерёнка; что-то случается — что-то решительное, непредвиденное, и разрушительное. Наконец от брокера поступает требование доплаты маржи — требование, которое не может быть выполнено, и этот тип азартного игрока сгорает как в огне. Он может вымолить у брокера ещё немного времени, или, если он не слишком неудачен, он, возможно, спас заначку, позволяющую скромное новое начало.


( Читать дальше )

Техника (intraday) – входы на пробое уровня, техника:

1. Вход в тренды – см. соответствующую главку о трендах.

2. Первый вариант входа: входить можно через стоп-ордер, напр, на покупку: ставить стоп выше уровня пунктов на 200-300, дальше не надо. Если дошли до стопа – значит, уровень прошли и можно покупать. С шортом – то же, но наоборот. Этим способом можно пользоваться только для подтвержденных (см. соответствующую главку) уровней, иначе – если уровень не настоящий и проходится без задержки — можно подключиться на самом излете к уже закончившемуся движению !

3. Второй вариант – побезопаснее (т.к. лимит можно поставить не на 200-300, а на 100-200 пунктов от уровня, а стоп-то в том же месте, итого – потенциальные потери меньше). Этот вариант основан на наблюдении, что после лихого пробоя обычно цена слегка откатывается (кстати, до какого предела откатится – можно посмотреть по предыдущим локальным экстремумам). Суть – после пробоя и улета цены ставить лимитный ордер в сторону движения: цена вернется и ты войдёшь в нужную сторону. Плюсы: а) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, см. выше (delta). Минусы: а) Это контртрендовый вход и ловля ножа. б) Имеет бОльшую вероятность пропустить вход, особенно на резком и уверенном движении.

( Читать дальше )

Ответы на вопросы и текущая торговля :)


 

Данная статья написана по мотивам вебинара «TSLab: интересные возможности и программирование» прошедшего в субботу 12.01.2013. Запись вебинара.
Все необходимые материалы приложены, и вы сможете сами воспроизвести все что я показывал на вебинаре.

Подобную и более сложные стратегии используя программирование на языке C# вы сможете создавать сами после обучения на моем курсе. Подать заявку можно на сайте TSLab.
Подать заявку на участие в курсе.

От идеи до робота за один день.

Приветствую всех алготрейдеров, а так же тех, кто планирует пойти по пути системного трейдинга. В данной статье я на примере стратегии, частично раскрытой на конференции трейдеров SSH 2012, попробую показать возможности и некоторые особенности программы TSLab которых не встречал в других используемых мной платформах. Сама стратегия не претендует на грааль, но идея рабочая. Кроме того, мы будем использовать TSLab непривычным для многих способов, мы будем комбинировать программирование и графический редактор. Используем версию программы 1.2.5.


Задача наша будет состоять из нескольких этапов:

1. Получение исторических тиковых данных, которые включают направление сделки помимо цены и объема.
2. Написание стратегии и необходимых элементов, а так же тестирование на исторических данных. Оптимизация параметров.
3. Подготовка стратегии к запуску в реальную работу. Упаковка в зашифрованный контейнер для размещения на паркинге скриптов

( Читать дальше )